先物で売買手法を確立するとき、過去5~10年は検証が必要と聞きました。でも売買サインをそんな長い期間検証するのは時間がかかります。よく本で手法の勝率やトレードの平均利益とか載ってますが、一回一回検証していくんですか?それとも条件をいれたら自動検証してくれるソフトとかあるんですか?またラリーウイリアムズの相場で儲ける方法のたとえば陰線が連続3回のあと寄り付きより高く引ける確率とかはらみ足のあと寄り付きより高く引ける確率とかそういうのはひとつずつ確認していくんですか?それともこれも自動でやってくれるソフトあるんですか?お願いします。
A 回答 (8件)
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No.7
- 回答日時:
# VBAと関数どっちがおすすめですか?
まずぼくはVBAは使ってないし使えませんが。
VBAでもJAVAでも関数を使って欲しい結果を導くための計算式を定義しないと結果を排出させることはできません。英語ができても経済の事を知らなければ英語で経済論文が書けるわけではない、というのと同じです。
エクセルの関数を使えばVBAもJAVAも知らなくても、エクセルシート上でかなりのデータ検証はできるんです。その上でVBAが使えればより便利なことができるかもしれません。しかし本質的には「はらみ線」や「移動平均」を計算式として定義すること、「勝ちトレード数と負けトレード数の計算」を見やすく表示させること、などが大事なのです。
VBAを知っていればおそらくやれることの幅は広がるでしょう。でもVBAの入門書を読んでマクロの走らせ方がわかったところで、「RSIが20%以下になった後移動平均のゴールデンクロスの買いとか検証」できるわけではありません。
上の文章を厳密に言語定義すると、
「RSIが20%以下である場合に、相対的に短期であるX日の平均値が相対的に長期であるY日の平均値よりも低い値から高い値に変わったとき、翌日の始まり値を表示し、そうでない場合は空白とする」
ということで、これを計算式で定義してエクセルでガーっと計算させると、ある列に、RSI20%以下でGCが発生している場合のみ翌日の始まり値が表示されるというわけです(発生していない場合は空白)。
ちなみに先の回答で「できないと思うんです」と書いたことですが、試行錯誤してみたところ、とりあえずドテンバタン取引だけなら一括計算できました。ストップロスとか利食いなんかの条件も、もしかしたら一括計算できるかもしれません。
こういう定義をすること自体が、もうちょっと条件が複雑になってくると難しいんです。いい結果が排出されたけど定義自体に実際の取引では実行不能な条件が含まれているとか。
# またそれらが学べるおすすめの本とかありますか?
知りません・・ぼくもVBAとかJAVAとかを分析に生かすために勉強しようと思って入門書を買ってみたことがあるんですが、挫折しました。
エクセルの関数の本も持ってますがほとんど役に立ちません。
エクセルの関数は200個以上ありますけど、基本的には四則演算と「if」「and」「or」、それに「average」「sum」「stdev」「max」「min」「abs」、ごく稀に「int」「bonomdist」ぐらいで、かなりのことが出来てしまいます。200個の関数を知っていても意味はありません。
たとえば頭記の質問にある「陰線が連続3回のあと寄り付きより高く引ける確率」ぐらいなら、四則演算と「if」と「and」と「average」ぐらいで30分以内に検証できると思います。
この回答への補足
これだとGCとRSIが20%以下が同時に起こってないといけませんが、僕が言ってるのはGC時はRSIが30だろうが40だろうがいいんです。買いはGCだけを採用するんじゃなくて、第一条件にRSI20%以下になった直後のGCが買いにしたいんですがそんなのはできそうですか?
補足日時:2006/08/01 10:55No.6
- 回答日時:
# エクセルでたとえばRSIが20%以下になった後移動平均のゴールデンクロスの買いとか検証できますか?
できます。
# デッドクロスで手仕舞いとか、それの勝率とか平均損益とか勝ちトレード数と負けトレード数の計算も関数でできるんですか?
DCとかGCは表示できます(セル上に)。
たとえばDCの翌日寄りで手仕舞いするとすると、その数値も表示できます。
しかし損益はたぶん一括算出できません。今売っているとか買っているとかいう状態を保持する論理式が定義できないと思うんです。そういう場面だけは手計算しています。
売買サインに基づいて同じタイムスケール(寄り引けとか、買って翌日決済とか、三日後決済とか。)で取引するのであれば、一括算出できます。
一個一個の損益を出せば勝ち負けのトレード数も平均損益も勝率も出せます。
それでもトレードの数が100個ぐらいでしたら数時間もあればできそうです。
エクセルは使いこなせばけっこう便利です。プログラムだって数値計算の部分はエクセルの算出論理とほぼ同じようなことをやってます。
No.5
- 回答日時:
No.4
- 回答日時:
論理関数が使えれば、エクセルで相当いろんなことが検証できます。
"if"と"and"と"or"、特に"if"だけは使えないと困難です。
ご質問の検証ぐらいだったらたぶん30分~1時間もあればできます。
ラリーウィリアムズが「相場で設ける法」に書いてるようなことをしていた頃は、たぶん今のエクセルみたいなものは無かったはずです。
プログラムで解決しようとしてもけっきょく要件定義が必要なわけですから、本質的にはプログラム能力より定義能力の方が問題になることが多いです。
この回答への補足
エクセルでたとえばRSIが20%以下になった後移動平均のゴールデンクロスの買いとか検証できますか?クロス時は多分RSIは20%より上になっていると思いますけど、RSIが20%以下は前提条件です。そのあとRSI関係なくデッドクロスで手仕舞いとか、それの勝率とか平均損益とか勝ちトレード数と負けトレード数の計算も関数でできるんですか?
補足日時:2006/07/23 02:54No.2
- 回答日時:
>一回一回検証していくんですか?
そう、一回一回検証していきます。気の遠くなる作業です。
>それとも条件をいれたら自動検証してくれるソフトとかあるんですか?
あるといいですね。これは、無いと思います。
この回答への補足
mitigusaさんの言うとおりエクセルで勝率とかを高値、始値、安値、終値をいれていけば自動で売買サインどおり自動で計算してくれるようですが、、。まだ始めてませんがそういうホームページも発見しました。
http://www5f.biglobe.ne.jp/~uzy/smis/index.htm
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