信用リスク量と信用コストの違い

信用リスク量と信用コストの概念の違いについて教えてください。（それらを解説しているページがあればうれしいです）

どこかのサイトで信用コストは期待損失、信用リスク量は非期待損失と解説されていたのですがこれで正しいのでしょうか。
信用リスク量が非期待損失というところがいまいちピンときません。

No.1 回答者： ryuken_dec 回答日時： 2008/02/15 18:40

信用コスト = 期待損失

信用リスク量 = 信用コストからのぶれ幅(最大損失)

という認識です。


http://www.mizuho-fg.co.jp/company/internal/r_ma …
http://www.fintec.co.jp/bus_credit_risk.html

参考URL：http://www.mizuho-fg.co.jp/company/internal/r_ma … http://www.fintec.co.jp/bus_credit_risk.html

この回答へのお礼

ありがとうございました。
日銀の論文内でも同様の記載がありました。

http://www.boj.or.jp/type/ronbun/ron/research/ro …

信用リスクは広義と狭義の意味があり、狭義の信用リスクとは最大損失から信用コストを引いたぶれ幅のことをいうのですね。

お礼日時：2008/02/19 14:46