No.3ベストアンサー
- 回答日時:
poteto_010さん、
質問内容からして、スイング系のシステムですね。
許容範囲内の評価損を出しているからといって、システムがおかしくなっているかどうかを判断する方法などありません。
何か言えるとすれば、次のポイントだけと思います。
1)充分な期間に相当数の売買信号を発生するバックテストで、コンスタントな右肩上がりのエクイティカーブを描くストラテジであれば、
設定したロスカットポイントまで、そのシステムを信じてホールドする。
2)TradestationのPerformance ReportでAnalysis-Drawdownの項目を見ると、Average Drwadownと1STDEVが表示されています。
実際のロスカット値が連続して2σ~3σを超えてくるるようであれば、システムが悪い。
以上
この件に関する一連の質疑応答は、このくらいにしましょう。
gombayさん、
ご推察の通り、スイング系です。EQはコンスタンスに右肩上がりです。
長々と質疑応答に付き合って下さり、本当にありがとうございました。感謝致します。またご縁がありましたらよろしくお願い致します。
No.2
- 回答日時:
poteto_010さん、
検証期間が10年で充分かどうかですが、デイトレで月に10回以上シグナルが出るシステムなら、10年分のデータで検証すれば充分と思います。
要は、発生させるロジックとパラメータが、統計学でいうところの「大数の法則」に従うかどうかがキーポイントです。
母集団がいくら多くても、年に数回しか発生しないシグナルの場合、最適化でカーブフィッティングしてしまうので、将来の保証はあまりないのではないでしょうか。
gombayさん、
ご意見ありがとうございます。
現在使用しているシステムがドローダウン中っぽいので、検証方法に問題があるのかと心配になっており、質問させていただいた次第です。
ちなみにドローダウンかシステム自体が有効でなくなったかの判断の目安とかって何かご存知ですか?
No.1
- 回答日時:
poteto_010さん、
こんにちわ。
「検証」の意図が良くわからないので、以下、答えになるかどうか分かりません。
解釈が間違っていたら、もう少し具体的にやりたいことを教えてください。
(1)トレード手法の曜日検証
signal の中で、2000iが標準で提供している DayOfweek 関数を使えば良いと思います。
例:
input: youbi(1);
if DayOfWeek = youbi then
または
if DayOfWeek <> youbi then
youbiに指定する数値は、0=日曜日、1=月曜、…、6=土曜です。
(2)トレード手法の祝日での有効性検証
日本では、同じ祝日でも曜日によって、年が変われば日にちが変わってきます。
このため、計算で出すのは超面倒か不可能なので、例えば過去5年の「体育の日の翌日」などと特定して
back test を行いたい場合、各年の date を返すようにしたらどうでしょう。
登録に手間はかかるが簡単です。
例:
(1)まず Function taiikunohi を作成します。
input: toshi(numericsimple);
if toshi = 9 then taiiikunohi = 1091013;
if toshi = 8 then taiiikunohi = 1081010;
if toshi = 7 then taiiikunohi = 10710xx;
このように、1081010 などの日付を、検証したい年の分だけ登録しておきます。
カレンダーを見て、将来の日にちも登録しておけばよいでしょう。
(2)次に Signalの中で
if date = taiikunohi(9) + 1 then
などと書けば 2009年の体育の日の翌日が特定されます。
以上
gombayさん>ありがとうございます。
曜日特性の検証については行ってみました。なかなか面白い検証ができました。祝日は検証したい年分をすべて入力するのがなかなか大変です。10年を一つの目安で考えていますので・・・。
ついでと思い質問させていただきます。ご専門の方からの感覚では、検証期間が10年では短すぎますか?
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- FX・外国為替取引 トレード記録 1 2023/05/01 12:31
- FX・外国為替取引 スマホでMT4の決済や設定 1 2022/11/16 00:24
- 先物取引 海外在住者用の証券取引 1 2022/07/24 19:52
- FX・外国為替取引 トレードの記録 3 2023/02/05 23:34
- 野球 中日と日ハムの間で電撃トレード! この2チーム、昔から頻繁にトレードあるようですがその理由は? 1 2023/06/19 13:30
- FX・外国為替取引 FXで質問です 2 2023/08/23 00:56
- 日本株 初心者が勝てるのはどちら?F Xか株式投資 1 2023/04/23 23:02
- 仮想通貨(暗号通貨) FXと仮想通貨 1 2023/05/07 19:16
- FX・外国為替取引 もっとも最悪なトレード 4 2023/02/04 23:32
- 格安スマホ・SIMフリースマホ チケプラ での電子チケット SIMフリー端末は完全NG? 4 2022/05/29 22:23
関連するカテゴリからQ&Aを探す
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
雨天コールドゲームは何回で成...
-
ノーゲームとコールドの条件
-
第一弾?第一段?
-
三相電源の各相(RST)の意味
-
英語で「監督」は?(野球)
-
丸1年とは?
-
練習をしないで、レギュラーお...
-
マクドナルドのバイトを始めて...
-
高校一年の女子です。 野球部の...
-
右投手は何て言うんですか?
-
構造力学 バリニオンの定理 (a)...
-
少年サッカーと野球チームの掛...
-
今世界で一番有名な人物は大谷...
-
硬球は水に浮くか?
-
守備体形?守備体系?守備隊形?
-
野球のピッチャーの素質の見極め方
-
日刊スポーツのスコア。投手の...
-
ジーク・ジオン
-
不二家は韓国系の企業だと聞き...
-
エクセル2010 囲み文字
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
もしかして、水原一平さん大谷...
-
世界びっくりショーについて
-
春の高校野球で選手の学年は?
-
第一弾?第一段?
-
たぶん水谷一平が最初に言って...
-
大谷翔平さんの欠点
-
どかんと一発やってみようよ、...
-
臨時代走のスコアブック記載方法
-
丸1年とは?
-
【閲覧注意】団野村、義父野村...
-
メジャーリーガーや日本に来た...
-
三相電源の各相(RST)の意味
-
心が狭いでしょうか?(少年野...
-
ジーク・ジオン
-
WBCに興味無い奴は日本人じゃな...
-
練習をしないで、レギュラーお...
-
野球の試合でファウルボールが...
-
少年野球辞めさせたいと思う私...
-
野球のルールで右安などの漢字...
-
右投手は何て言うんですか?
おすすめ情報