1)ある正規分布(平均0、標準偏差は既知)に従うデータ(確率変数)を x1~xN のN個とってきたとします
2)このデータに標準偏差が既知のガウシアン平均フィルタをかけてy1~yN を得たとします
この平均化後のデータy1~yNの標準偏差を求めたいのですが
標準偏差が既知の正規確率変数を足し算した時の標準偏差は
二乗したものを足し算して平方根をとることに相当するので、
解析的に得なら
正規分布の二乗を-∞~∞で積分したものであると考えて計算をしました。
http://fast-uploader.com/file/7004529246169/
恐らく、これで合っていると思うのですが
どうでしょうか?
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
訂正。
#1の回答(というか逆質問)の
> yi = ∑_{k=1..N} f(xk - xi)
は、
yi = (∑_{k=1..N} f(xk - xi)*xk) / (∑_{k=1..N} f(xk - xi))
の間違いです。
No.1
- 回答日時:
さすがに得体の知れないwordの添付ファイルは怖くて開けません。
せめてPDFにしてください。前回の回答で自分で書いておきながら、一応確認ですが、「標準偏差が既知のガウシアン平均フィルタをかける」というのは、
x1~xNから、y1~yNを
yi = ∑_{k=1..N} f(xk - xi)
(ただし、f(x)は、与えられた標準偏差のガウス関数)
で定める、という操作のことでよいですか?
少し考えてみましたが、元の正規分布と、ガウシアンフィルタの標準編纂の両方が既知であっても、
y1~yNの標準偏差を求めるのは、解析的に簡単に解けるような問題ではない気がします。
もしかしたら違うかもしれませんが、直感的には、そもそも、y1~yNは正規分布に従う確率変数ではないです。
したがって、質問者さんの計算は間違っている可能性が高いと思います。(wordファイルは見ていませんが)
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