ファイナンス論、ポートフォリオの期待値と標準偏差についての計算を教えてください。

問題
証券Aと証券Bを組み合わせてポートフォリオを作成し、最も標準偏差の小さい組み合わせを算出しなさい。
証券A 証券B
期待収益率 2% 8%
標準偏差 4% 12%
ただし、証券Aと証券Bの相関係数を0.3とする。

手順1
ポートフォリオの組み合わせを 10%刻みで作成する。
(例:証券A100%と証券B0%のポートフォリオ、証券A90%と証券B10%のポ ートフォリオ、証券A80%と証券B20%のポートフォリオのようにする)

手順2
各ポートフォリオの期待収益率と標準偏差を求める。

手順3
それらのうちでもっとも標準偏差の小さいポートフォリオを探す。
解答の方法
(1)計算した(11 通り)のポートフォリオについて、それぞれの証券の組み入れ比率、 ポートフォリオの期待値、標準偏差を表にまとめる。
(2)最も標準偏差の小さいポートフォリオを解答する。

親切な方、どうか力を貸してください!
よろしくお願いします!

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