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多変量解析には重回帰分析、判別分析やロジスティクス解析など多くの手法がありますが、これらは全て多重共線性の問題は避けられないのでしょうか?

A 回答 (1件)

企業でSQCを推進する立場の者です。



ロジスティクスは「物流」です。「ロジスティック」ですね。

避けられません。
そのため、過去は直交化スコアリング法(PLS)などが編み出されましたが、近年は「正則化」が解決策になっています。

古典的な多変量解析は、共分散構造分析を除いて、データ行列XのXTX(X転置X)が正則でなければならないという条件があります。これを分かり易く言っているのが「多重共線」です。
なぜ、その条件があるかと言うと、殆どの手法が、(XTX)^-1、(XTXの逆行列)を解法の中に含んでいるからです。
この逆行列を解けるように変形するのが正則化の技術です。
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この回答へのお礼

助かりました

やはりそうですか、ありがとうございます。

お礼日時:2017/12/07 09:44

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