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アメリカのSQは、日本のSQの調度1週間後と考えれば良いのですか?
確か、今夜がアメリカSQと言われています。
と、いうことは日本のSQから1週間後にアメリカSQということで間違いないのでしょうか?

アメリカもメジャーSQと、ミニSQとあるのでしょうか?


宜しく。

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A 回答 (2件)

米国のSQ(株価指数)は20日だと記憶してます。


今月は土曜なので前日に繰上がりでしょうか?

日本の大証のSQは毎月第2金曜です。

メジャーやミニがあるかは分りません。
日本のメジャーと言っている月はOPに先物が加わる月です。

先物・OPの質問ですから、カテゴリーは先物の適当だと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

すみません、他にもカテゴリーがあるのですね。

アメリカは好調みたいですがSQとなると波乱があるのでしょうか?

日本の場合SQは予想を超える値動きをします。
アメリカもそうなるでしょうか。

お礼日時:2004/11/19 17:12

CMEのNikkei225ですか?


だったら今晩みたいです。

Last Trading Day;
Business Day preceding the Second Friday of the Contract Month
とありますから第二金曜日ですね。

CMEサイトにカレンダーがありますので、英語がわからないとけっこう大変ですがガッツで調べてみてください。かなり先まで予定は決まってます。
NKがNikkei225のシンボルです。

取引要綱
http://www.cme.com/trading/prd/overview_NK3107.h …

カレンダー
http://www.cme.com/clearing/clr/product_calendar …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考URL見てみます。

お礼日時:2004/11/19 22:10

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現在、CFD取引でダウ先物2009年3月物の売ポジションを持ってますが、13日の取引終了時点で7143$となっているようなのですが、この数値で清算されると考えていいのでしょうか?

Aベストアンサー

日本と同じではありません。下記をご参照ください。

最終売買日:
限月の第3金曜日の1営業日前の15:00シカゴ時間(6:00東京時間)

清算値(SQ値のようなもの):
売買最終日翌日のCMEにおける清算値

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Aベストアンサー

大変失礼ながら、なぜかビックリするほどの的外れな回答が続いているので、ビックリしてます。

まず、日経平均株価(以下、日経平均とします)と日経先物はほぼ完全に連動しています。
なぜなら、日経先物はSQでは日経平均に採用されている225銘柄から算出される指数(まさに日経平均)と一致する先物(デリバティブ)だからです。

。。。だからです、と言われても良く分からないと思いますので、すこし細かく説明します。
SQで「完全に一致する」ことが決まっているので、SQに至る途中で例えば、日経平均が日経先物よりも高くなったら日経平均の採用銘柄を(全て対象として日経平均への寄与度に応じて←少しやっかいなので括弧書き^^;)売って、日経先物を買えば、SQで「確実に」利益になります。日経平均が日経先物よりも安くなった場合はその逆です。このような取引を裁定取引といい、繰り返しますが、「絶対に」利益になるのです。

「絶対に」利益になることが分かっているのですから、やらない手はありません。事実、大手の証券会社ではコンピューターを使って常に日経平均と日経先物の乖離を観測し、少しでも有意な差が生じたら裁定取引を実行します。ここで大手の証券会社と書いたのは、日経平均の採用銘柄は225もあるので、それを一度にそして瞬時に売買するのは個人等では無理だからです。

そして、絶対に利益になるのですから、皆がその瞬間を虎視眈々と狙っているわけです。結果、有意な差が開くか開かないかのすれすれのところで裁定取引が実行されてしまうので、日経平均と日経先物は差が解消されてしまいます。よく日経先物に引っ張られて日経平均が動くと言われますが、日経先物はそれ自体が一つのデリバティブなので、日経平均を動かすより簡単に操作できるので、意図的に日経先物を動かして裁定取引を狙うような手法が成立するために、日経平均が日経先物に引っ張られるような動きが生じることがあるのです。(これとは別に、例えば、相場や株価全体を動かすような経済要因(テロとか)が発生した場合にまず日経先物が強烈に売買される、ということもあります)

そして、今は日経先物は夜間でも売買できるようになりました。ダウなどの動きにより日経先物が大きく動くことは当たり前に生じます。(2月14日夜間もそうだったんですね)
で、次の朝、東京市場が開いて日経平均が決定されるわけですが、先物が大きく動いた場合などは中々日経平均の値が決定されません。なぜなら、225個の個別株では買い気配(や売り気配)が続いてしまうので、225銘柄の全ての株に値段が付くまでに時間がかかることが多いからです。そうして、結果的に決まった日経平均は日経先物と限りなく同じものとなります(これを鞘寄せといいます)。そうでないと裁定取引が成立してしまうからです。
ご質問者が指摘されるような「2/18(月)に先物が買われたら、その金で現物株式を買うのでしょうか?つまり先物は値段を下げるように動いて、日経平均株価を上げるような、作業をするのでしょうか?」というような作用は一切なく、日本時間でも日経平均が上がると予想されれば、日経先物は9時からドンドンと上昇することもありますし、そんな時は日経平均はいつまでも決まらないこともあります。

少し長くなりましたが、日経平均と日経先物の大まかな関係は以上のようなものです。

さて、最後にSQまでの日経平均と日経先物が完全に一緒か?というとそうでもないことにはお気付きでしょう。その差は主に金利などに由来するのですが、ここから先は理解を深めるため、ご自身で勉強されることをお勧めします。

大変失礼ながら、なぜかビックリするほどの的外れな回答が続いているので、ビックリしてます。

まず、日経平均株価(以下、日経平均とします)と日経先物はほぼ完全に連動しています。
なぜなら、日経先物はSQでは日経平均に採用されている225銘柄から算出される指数(まさに日経平均)と一致する先物(デリバティブ)だからです。

。。。だからです、と言われても良く分からないと思いますので、すこし細かく説明します。
SQで「完全に一致する」ことが決まっているので、SQに至る途中で例えば、日経平均が...続きを読む


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