オプション取引ほぼ確実に儲かる方法

なんか面白い方法見つけたのですが、例えば現在日経20000の場合、
24000のコール買い
16000のプット買い
この二つは価格が10以下になるので1枚何千円かで買えるレベルです。

ここでこの両方を買っときます。
もしもSQ日まで相場が横横だった場合全額ほぼ損しますが（損してもMAX1万円程度）
例えば今回の暴落のように一方的に相場が大きく動けばポジション10倍なんて結構普通で行きますし、場合によっては100倍台になることもあります。
この場合逆のポジションはやられても残ってる方は数十万の利益を見込めるかと思います。

このように10－20回のうち一回でも大きく取れれば立て続けに損をしていたとしてもプラスなので結構いけると思うのですが、この思考は何か間違ってるんでしょうか。
所詮負けても少額なのでそんなにリスクはないように思えますし、証拠金とかもいらないので面白いと思いますが、経験者の方何か間違ってる部分がありましたら指摘してください！

No.3 回答者： b4dwki 回答日時： 2020/03/08 20:48

その手法をストラングルの買い（ロングストラングル）と言います。

仰るように、相場が大きく動いた場合は投じた資金の何倍にもなって返ってくる上に、最大損失は限定されています。
つまり、理論的には損失限定・利益無限大となりますが、その代わりに利益確率が低いです。例えば日経平均が20000から4000以上の値動きをするのは年に一回も無い気がします。
つまりこの手法を何も考えずに繰り返していくだけでは、次第に損が膨らんでいく可能性が高いということです。
狙ったタイミングで仕掛けるのが良いでしょう。ただし、私はこの手法の経験はありませんので具体的なアドバイスはできませんが...

No.2 回答者： fusiminohikaru 回答日時： 2020/03/06 03:41

私自身はオプションは保険的に活用したいと思いつつ、実践できていません。

書いてあることは競馬の大穴狙いと同様で、もしかしたら大きい利益が出るかもしれないということでしょう。

いつかは大きく儲かることがあるかもしれないが、それがいつかはわからない。それまではずっと負け続け、それがいつまで続くかもわからない。

これは過去データをひろって考えてみても、どの期間をどうとるかによって答えがまったく異なるので、あまり意味はありません。

ただ、負け続ける状況の中でこれを継続することがメンタル的な意味も含めてできるのかどうか。

No.1 回答者： larme001 回答日時： 2020/03/05 22:44

現代の金融工学において、オプション価格ほど研究され尽くされてるものはないというのが一つあります。

つまるところ、その手のボラリティなどが計算され尽くされた上で利益のでる確率がもっとも高いものが合理的にオプション価格として提示されてるのだから、長い目で見ればまず負けるでしょう。局所的に見れば勝ち負けすることもあると思いますけど、それだとオプションを提示してる証券会社が赤字になるのだから、当然そんな商売が成立しつづけることはほぼありません。

しかし、オプションと言ってもそれはあくまで未来予想であり、相場の変化に応じて刻々と変わりうるものです。よって、あなたのいうものを100%理解してるわけではないですが、そういうアプローチが一定の相場において期待値をプラスに持っていく可能性がないとは言いません。それがわかれば当然プラスになるのですが、それを知る手段はやってみるしかないのです。プロの金融トレーダーがそういう”必勝パターン”を試すときは当然理論に裏付けられるかどうかを絶対に試しますからあなたの理論が成立すると思うならばバックテストを重ねて見て利回りがプラスになることを検証するしかありません。ただし、バックテストはあくまで過去のデータに基づく期待値ですから、それが今からの相場に適用されてどうようの利益をもたらすかはわかりません。それでも一定の指標にはなるでしょう。

実際のトレードのことをいうならば、理論はあくまで理論である以上どのような相場にも100%勝てる理論は存在しません。あくまで、言語化されているか否かによらず、一定の有効な条件が重なったときにその理論がプラスになるわけです。つまり一番難しいのは、その条件がどのような状況なら成立するのか、またそれを適用していいかどうかを判断することが全てです。何れにせよ、そういうことを踏まえてオプションを提供する証券会社はオプション価格を提示しているわけで、実際に利益がでてるからビジネスとして成立するわけです。

よくいう話としては、為替や株の戦略ってのは、プロポーカーに似てます。ポーカーでいくら強い人でも局所的には運要素が強ければ負けますが、トッププロは一定の期間を通した成績ではまず勝ち越します。これには、運要素、手札から計算できる確率統計的な理論値、相手の心理状況を読んでブラフをしたり降りたりする心理戦略のいずれもが関わるわけです。金融市場でのリターンも運要素や理論に裏付けされた統計的期待値もありますし、さらには市場心理を逆手に捉えた判断このいずれもが絡んできて収支が決まります。現代の機関投資家はまず間違いなく超高スペックなPCですごいアルゴリズムを駆使して統計的期待値の算出はしてます。また、心理的な騙しやストップ狩りなども大資本を武器に平気で行ってきます。これらを含めて、個人投資家は、あるいみ直感や、言語化されてないセンスで勝ちにいけるごく一部がプロトレーダーとして生き残れます。そういうのに縁のない素人は、結局、よっぽどうまくたち回らない限り、どんな相場でも通用する必勝法は難しいです。そういうのを総じて考えてくと、今後も経済成長してくだろうとの長期的視野を元に、押し目で要所的にインデックスないしそれに近いものを買って、長期的資産形成をするのがある意味一番合理的だという話に落ち着くのは、そのためです。

興味があれば金融工学系の本を読んで見ればその一部が垣間見れます。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%96%E3%83%A9 …