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昨日、FTSEのリバランスがあったようですが
そもそもの構成銘柄を知りたく
ネットで色々と検索しましたが、出てきません。
どなた様か教えては頂けませんでしょうか。
宜しくお願い致します。

gooドクター

A 回答 (4件)

FTSE Japanはこちら


構成銘柄およびウェイト
https://www.ftserussell.com/ja/analytics/factshe …

FTSE Blossom Japan Indexはこちらで。
https://www.ftserussell.com/ja/products/indices/ …
インデックス・リソースの---さらに閲覧する---をクリックして、FTSE Blossom Japan Constituent Listにあります。
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この回答へのお礼

ご無沙汰いたしております。
ありがとうございます。
たどりつけました。
初歩的な質問ですが、既に採用されてる銘柄のウエイトはリバランスのたびに変動するのでしょうか?

お礼日時:2021/09/19 17:01

質問にある違和感が少しわかったような。

指数は浮動株を考慮した時価総額の指数をただ計算しているだけで売買しているわけではありません。単純にただ計算をしているだけです。リバランスともいいますがリコンストラクション(再構築)です。

FTSEの計算ガイドを例にします。

株価、株数、100%浮動株として
A: $2.83 x 61443 x 100% = 173883.69
B: $5.88 x 22579 x 100% = 132764.52
C: $9.45 x 9229 x 100% = 87214.05
Total Market Value = 393862.26
除数は3918.3で指数は100.5

A社が資本剰余金の払い戻しで$0.70の配当をしたとすると
A: $2.13 x 61443 x 100% = 130873.59
B: $5.88 x 22579 x 100% = 132764.52
C: $9.45 x 9229 x 100% = 87214.05
Total Market Value = 350852.16
新しい除数は350852.16/100.5で3491.07になります。

指数の中でA社の占める割合は前が44%でしたが、調整後は37%に低下しました。ウエイトで指数を計算するのではなく、ウエイトは計算した結果です。
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資本剰余金の払い戻しによる配当があった場合であれば


"Total Market Value/除数"で求められる株価指数の除数の調整が行われるのでウエイトは変化します。

リバランスでは新規に追加する銘柄と除外する銘柄が出てくるのでわずかに変化するでしょうがトヨタほどの大きさだったら変わらないでしょう。

これはあまりにも当たり前なので説明は不要かと思いますが、Total Market ValueはΣ終値x浮動株ですから、株価が変われば変わります。
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この回答へのお礼

何度もありがとうございます。
「これはあまりにも当たり前なので説明は不要かと思いますが、Total Market ValueはΣ終値x浮動株ですから、株価が変われば変わります。」
上記の部分ですが、当たり前なのが理解できなくて、、、
例えばA銘柄時価総額1000円分、B銘柄1000円分、C銘柄1000円分、D銘柄1000円分、各25%のウエイトで指数を開始して、1回目のリバランス時に、A銘柄の時価総額が1500円分、B1000円、C1000円、
D500円分になっていたとしたら、A銘柄を500円分売って、D銘柄を500円分買って各25%に調整するという意味でいいでしょうか?
(A銘柄の株数は減ってD銘柄の株数は増えますが)

お礼日時:2021/09/26 02:33

見直しの際に実際の浮動株比率が変更前よりも高ければ、構成比は上がるし、低ければ下がります。

ただし、浮動株比率の変更は頻繁に行われないように変更上限と下限が定められており、この範囲内の変動であれば構成比の変更は行われません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
しつこくて申し訳ありませんが。
例えばですが採用銘柄のトヨタのウエイトが4%とすると、この4%というウエイトは浮動株比率の理由以外にはずっと変わらないのでしょうか?

お礼日時:2021/09/24 07:59

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