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 新米FXトレーダーです。

 たしか週末をまたいで
 高金利通貨を買うポジションを持つと
 いつもより余分にSPがつくと認識しているのですが、今回、NZDを金曜の朝に買ったのに、
 月曜朝7:30の時点で全くついていないのです。

 業者に聞くと、月曜はNZが休みなので
 この場合、木曜日にポジジョンを持たないと
 金利がつかないのが当たり前だ、
 みたいな話をされました。

 じゃあなんで通常週末をまたぐと
 余分の金利がもらえるのか、
 さっぱりわかりません。

 その業者に聞いても
 理解できなさそうだったので
 ここで皆様のお知恵をお借りしたい
 と思います。

 (1)なぜ月曜が休みだと金曜からのポジションに
  金利がつかないのか。
 (2)なぜ普段は休みのはずのぶんまで余分に金利がもら  える(ように思えるのか)

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A 回答 (5件)

受け渡しは2営業日後ですが、木曜の取引のみがロールオーバーした際に、その前日の取引との受け渡し日の数日(土日分)の乖離が起こるからではないでしょうか。



つまり単純に、ポジションをもったものは2営業日ごとに決済清算。これが基本です。
しかし通常数日ポジションをもつ場合、翌日に持ち越します。
その場合、1日ごとにロールオーバー(値洗いと考えるといいと思います)していきます。


スワップはポジションを決済するまで【受渡日】換算で「毎日」つきますが、ポジションの【受渡日】が「翌日」にならないケースがあります。これが木曜です。

下記のようなページにある図や表は参考になるでしょうか。

http://www.orix-sec.co.jp/shohin/orixfx/guide/gu …
http://www.fxcm.co.jp/guest/notandum/swap.html

金曜の取引で土日分がつかないのは、すでに木曜日のポジションの受渡日が月曜にあり、金曜の分は火曜に受渡する扱いとなるため、月―火で1日分しかつかないことになります。

ですので、
> (1)なぜ月曜が休みだと金曜からのポジションに
>   金利がつかないのか。

これも上記と同じで、木曜日のポジションの受渡しは火曜にずれこみ、金曜日のポジションの受渡しが水曜になり、受渡日に乖離がおきないからです。

>  (2)なぜ普段は休みのはずのぶんまで余分に金利がもら  える(ように思えるのか)

金利は毎日発生します(クレジットカードでも、債務者のあなたは金利を土日の分までカード会社に払いますよね)。
FXにおいては、買いポジションのあなたは債権者であり、金利をもらう側です(語弊がありますが、上と対比させるためにこの表現を使います)。

水曜の分の受渡は金曜日に終わり、お客さん(あなた)は金利を含めての現金を手にできます。
しかし木曜の分は、市場は週末営業していませんので来週月曜までまってもらわねばもらず、土日分を含めて計算して受け取るのが妥当なわけです。
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この回答へのお礼

 うーん、実に良く分かりました。
 教えるのがとてもお上手ですね。

 為替の知識以外でも参考になりました。

お礼日時:2005/10/26 09:43

スワップポイント付加については取引FX業者によってもルールが変わってきます。

 特に週末の分をどの日につけるか、という点については、まずは取引されている業者に確認するのがいいと思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ただちょっと対応がよくなかったんですよね。

お礼日時:2005/10/26 09:41

#3です。


クレジットカードの部分キャッシングやリボルビングの金利のイメージです。
補足しておきます。
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追記



プロの目から見ると、以下のサイトがスワップについて、よく書けていると思います。

しかし、素人の方にはわかりにくいとのことです。

参考まで

参考URL:http://www.forexchannel.net/maginfx/swap.htm
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以下のサイトが参考になります。


http://www.uedaharlowfx.jp/06deposit/29system/sw …
http://www.hefx.ne.jp/market/swap/
この注に、次のようにあります。
受渡日(バリューデイト)とはスポットでの為替取引(直物取引)における決済日のことで、通常は取引の2営業日後となります。SP(スワップポイント)はこのバリューデイトの日数により計算されますので、お客様が実際にポジションを持たれていた日数とは異なります。

多分、これでわかると思います。
スワップポイントの理解のために、
・trade date(T/D) 約定日
・value date 又は settlement date (S/D) 受け渡し日 又は 決済日
・roll over ロールオーバー 受渡日の延長
が重要です。

参考URL:http://www.hefx.ne.jp/market/swap/
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この回答へのお礼

 むずかしいですね。
 こういう世界に片足突っ込んだわけだから、
 理解できるようにがんばります。

 ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/26 09:45

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