A 回答 (1件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.1
- 回答日時:
X1, X2, … を離散過程とすると、X[n+1]の平均がX[n]の実現値だけで決まるのがマルチンゲール、X[n+1]の分布がX[n]の実現値で決まるのがマルコフ過程と私は理解しています。
分布を与えると平均が決まりますが、逆はもちろん成り立たないのでマルチンゲールだがマルコフ過程でないようなものはあると思います。例えば、X[n+1]のX[n]からの増分の密度分布が(1/√(2πv))exp( -x^2/(2v))
としてvを定数とすればマルコフ過程、vを X1, X2, … の分散とすればマルコフ過程でないマルチンゲールになるのではないでしょうか。例えば株価のようなものを考えた時、平均としては横ばいだが変動が大きい時と少ないときがあります。変動が大きい時は将来の予測は「現在の株価が保たれる」だが、それとはずれるリスクが大きくなります。それで金融ではマルコフ過程でなくマルチンゲールが用いれらるのではないかと勝手に想像しています。私は確率過程のことは何も知らないので間違っているかもしれないし、もっと適切な例があるかもしれません。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 統計学 統計のマルコフ連鎖について質問です! (2)で初期分布π0=(0,0,1)と与えられていますが、問題 1 2023/04/09 16:16
- 数学 積分と不等式 2 2023/01/26 21:52
- 物理学 熱力学 エントロピーについて 不可逆過程でのエントロピー変化を計算するには、エントロピーは状態量であ 3 2023/03/27 20:41
- 教育・学術・研究 結果か過程どちらが大切だと思いますか 僕は究極的には結果が大事だと思うけど人間で会社に行ったり人間関 2 2022/07/20 15:02
- 哲学 中庸な社会になるには? 4 2023/05/24 23:18
- その他(形式科学) RSA暗号について 1 2022/06/01 00:16
- その他(形式科学) 自分中心の思考 3 2022/09/01 21:02
- 数学 微分方程式についての質問です。 写真はある円の微分方程式を求める方法について2通りの説明をしています 5 2022/04/19 08:24
- 哲学 概念について 1 2023/04/09 15:09
- 国民年金・基礎年金 国民年金保険料の過去2年分追納について 5 2023/05/31 11:55
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
方言周圏論のABA分布について
-
集中定数系、分布定数系とはな...
-
血液型分布の収束値
-
標準偏差
-
統計でいう「n」は、何の略な...
-
統計学でいうRSD%とは何ですか。
-
工程能力のN数補正について
-
標準偏差バーをグラフに入れた...
-
幾何標準偏差の求め方
-
正規分布に従わないと標準偏差...
-
平均値と中庸値の違い
-
標本化周波数の図示
-
(1)で分散を求める時、解答では...
-
偏差値60の人と偏差値50の人が...
-
統計学における有効数字につい...
-
科目別偏差値から5科目偏差値...
-
高校偏差値67ってどのくらい字...
-
標本分散が母分散より少し小さ...
-
吹田市に出来た大和大学は、経...
-
ExcelでCVを計算するには
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
飛行機事故って滅多に大事故が...
-
20代男子で身長162cmって全体の...
-
excelで非正規分布の乱数を作る...
-
正規分布を割り算した分布
-
相対合成不確かさの計算
-
カイ二乗検定の最小サンプル数...
-
一般分布の分布関数
-
X,Yは正規分布(0,1)に従う...
-
t値の有意水準
-
数字(確率)の不思議について
-
方言周圏論とはなんですか?
-
Rを使って 信頼区間を求めたい...
-
t検定で帰無仮説を棄却できない...
-
マルコフ過程でないマルチンゲール
-
抜き取り検査の不良数を元に量...
-
累積分布関数とは?
-
計算ソフトによる四分位点の違...
-
血液型分布の収束値
-
待ち行列モデルの、処理速度2...
-
Flory分布について詳しく...
おすすめ情報