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http://kumanoteomotuotokomae.hp.infoseek.co.jp/T …

 (1)上記のURLは実績・信用があるものですか。

 (2)オプション手口情報をどのように活用されてますか。

 (3)先物手口情報をどのように活用されてますか。


 (1)(2)(3)について詳しい方お願いします。

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A 回答 (3件)

(1)オプションの手口は、各証券会社のQUICK情報で確認できます。

手口情報は、毎日16:00に一度だけ更新します。QUICK情報を基に、各機関投資家がどれだけ建玉などがあるか、田口さんという方が予測したものと思います。予測したとは、オプションの売り出しなのか、売り戻しなのか、買出しなのか買い戻しなのかがわからないからですが、ずっと見ていれば田口さんように予測することができます。もちろん、田口さんが写し間違えれば、誤った情報となりますが。

(2)私は特に外資がどの程度建玉をもっているかによって、外資が相場をどうしたいのかを予測するのに活用しています。例えば外資の中でも特に強い、ゴールドマンサックスは、勝つまでいくらでも資金をつぎ込むので、要注目です。例えば田口さんのURLではゴールドマンがP150を5117枚もっており、日経平均を15000になるべく近づけるべく、先物で売り崩しを行うはずと読めます。そしてゴールドマンがいつ買い戻しをおこなうかによって相場の反転上昇のタイミングを1日遅れで知ることができます。

(3)上記のようなオプション手口に連動してゴールドマンがどのように先物で売り崩しをしたか手口情報によって知ることができます。なお、外資同士、連携して統一歩調することが多いようです。
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この回答へのお礼

 回答諦めていたのでありがたいです。Shin1958さんの他の方への回答参考にしてました。
 
 (1)>売り出しなのか、売り戻しなのか、買出しなのか買い戻しなのかがわからないからですが

 OPやるとしたらOP買いのみを考えています。売り出し、売り戻し、買出し、買い戻しの言葉の違いがまだよく分からない状態です。URLは参考になるという事ですね。

 (2)ゴールドマンサックスはOPをヘッジ目的ではなく、積極的にOPで儲けようとする証券会社と考えてもいいのでしょうか。

 (3)>外資同士、連携して統一歩調することが多いようです。

 アメリカ系と欧州系そろって統一歩調することが多いのでしょうか。それともアメリカ系同士と欧州系同士に分かれるんでしょうか。

 
 最後にもう1つ教えていただきたいのですが、SQ前日に当該限月のインザマネーのOPを買って自動権利行使に持ち込む方法を半年ほど前に98年初版の三木 彰さんの本で読みました。60%の勝率だそうです。今でも有効でしょうか。
 
 この方法は大引け直前に買った方が前場で買うより時間的価値の減少が進んでいるのでしょうか。それとも時間的価値というのは1日ごとに減るものなんでしょうか。

 よろしくお願いします。

お礼日時:2006/03/03 18:30

>売り出し、売り戻し、買出し、買い戻しの言葉の違いがまだよく分からない状態です。


→火災保険や生命保険の掛け捨てに例えますと、
売り出し=保険の売り出しです、売り戻し=売り出した保険の買戻しです、買出し=保険の買い出しです、買い戻し=買出した保険の買戻しです。安いところでオプションを売り出すとひどい目にあうこともあります。損失最大1円→MAX1000円位。

>ゴールドマンサックスはOPをヘッジ目的ではなく、積極的にOPで儲けようとする証券会社と考えてもいいのでしょうか。
→プットを買って先物を売る=積極的OP会社。
→プットを買って先物は売らない=現物株買いのヘッジ目的くさい
という程度しかわからないと思います。

>アメリカ系と欧州系そろって統一歩調することが多いのでしょうか。それともアメリカ系同士と欧州系同士に分かれるんでしょうか。
→欧州系はよくはずすし、連携していないと思います。US系は前述の通りですが、上記URLの田口さんの建玉の通り、連動していないところも多いと思います。
 
>最後にもう1つ教えていただきたいのですが、SQ前日に当該限月のインザマネーのOPを買って自動権利行使に持ち込む方法を半年ほど前に98年初版の三木 彰さんの本で読みました。60%の勝率だそうです。今でも有効でしょうか。
→最後の大引けなら、次の日の寄り付きでUS市場がよさそうなら勝てそうですね。
でも、最終売買日でも時間的価値は残存しており、どうなることやら?そして、最終売買日の価格VS、SQの寄り付きってあまり利益が取れないと思います。US次第でしょう。しかしながらSQ波乱があり、無理に先物の成行買いもしくは成行売りがあり相当こわいです。
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この回答へのお礼

 ご丁寧にそれぞれに回答を付けていただいて、ありがとうございます。

 それぞれ今後の投資に活かせると思います。

 >あまり利益が取れないと思います。

 SQ前日の半丁博打は、小金持ちでないと掛け捨てする気にならないな、と思い始めました。今のペースだとかなり遠い将来になりそうです。

お礼日時:2006/03/03 19:50

追記です。



ゴールドマンとリーマンは同じアークヒルズ森ビルであることもあり、同じUS人ということもあり、交流があり、プログラム取引においても連動性を持たせているようです。というか、元リーマンのプログラマが日本社長同士、ツーカーだし、プログラムの打合せをゴールドマンといつもする言ってました。ちなみに、ゴールドマンのプログラマはファンドマネージャーとともに相場で利益がでて、年収50億円だそうです。

 ゴールドマンは、2/20に15470円のとき165コールを2700枚買い、150プットを3000枚売りそれから上昇しましたが、16300円までしか売りが厚すぎて、上昇しませんでした。その結果、今でもゴールドマンな165コールを1852枚も売り残しており、その分損です。
 3/2に150プットを500枚も買っているところをみると、日経225は今回、心理的節目の14800円の26週線までダウンさせる腹づもりかもしれません。しかしながら、15500円以下では他の皆買い意欲が旺盛なので、思ったとおりいかない可能性も高く、今回の下げは(皆上がるといいながら下げるは意図的との日経CNBC放送のコメントがありました)そこまで行かない可能性が高いと思います。
 従って、来週、ゴールドマン、リーマン連合がプット手仕舞いしたときこそ、安くなった160コール10円(3/3現在65円位だっけ?)にて買いか!?来週1週間しかオプションの残存期間がないので、超ハイリスクですが、あなたならどうする?
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この回答へのお礼

 >ゴールドマン、リーマン連合

これからゴールドマンとリーマンをセットで考えます。

 >超ハイリスクですが、あなたならどうする?

やめときます。まだ掛け捨てていいほどの資産はないので。

 今のところ、デイトレのみのETFにスイングを組み合わせたいので、OPや先物の手口を参考にできればと思っています。

お礼日時:2006/03/03 18:42

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http://www.traders.co.jp/investment/tool/futures/futures_op.asp

 (1)外資系証券の15000、15500のプットが大きくマイナスになってますが、オプションを売ったということは15000以下には下げる気がないという事でよろしいでしょうか。

 (2)16000のコールのプラスが増えてきたら、16000まで上げに行ってるなと考えていいのでしょうか。

 詳しい方よろしくお願いします。

Aベストアンサー

単純な見かたとしては合っています。

ただ、ヘッジ目的でオプションを売買している人(機関)がたくさんいますから、先物では逆のポジションを持っている場合も多々あります。

Q日経先物の大口手口・建玉について

大口の手口情報を一週間足して、それを前週の建玉に足しても、翌週発表される大手建玉情報と一致しません。何故でしょうか?
例えば、実際の数字で行うと。
 某ヨーロッパ系機関投資家
 2007年12月限 9/07現在 売り数量  946(週合計建玉情報より)
        
        9/10   売り越し  1397(日々手口情報より)
        9/11   売り越し  1049(日々手口情報より)
        9/12   買い越し  404(日々手口情報より)
        9/13   売り越し  174(日々手口情報より)
        9/14   買い越し  350(日々手口情報より)
        週間合計 売り越し  1866枚      
        総合計  売り越し  2812枚
となるはずが
        9/14現在 売り越し  28778枚(週合計建玉情報)
 となり、数字が合いません。。。。
これは、立会外取引を行っていると考えてよいのでしょうか?
もし、そうであるならば確認できるところがあれば、お教えいただければ幸いです。(大証を調べたのですが、判りませんでした)
また、 9月7日の週と9月14日の週を比較すると立会外と思われる売り越しが10000枚くらいあるのですが(外資・日本系含めた、大口合計)、売り買い合わせて0に近づかないのです・・・・・ではこの1万枚は誰が買ったのか?という疑問にもあたります。立会外なら、個人からかき集めたというのも出来ないと思いますし、謎です。どなたか、お願いします。
*個人で調べた結果なので、数字等間違いがあるかもしれません、その時はご容赦を。
    

大口の手口情報を一週間足して、それを前週の建玉に足しても、翌週発表される大手建玉情報と一致しません。何故でしょうか?
例えば、実際の数字で行うと。
 某ヨーロッパ系機関投資家
 2007年12月限 9/07現在 売り数量  946(週合計建玉情報より)
        
        9/10   売り越し  1397(日々手口情報より)
        9/11   売り越し  1049(日々手口情報より)
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        9/13   ...続きを読む

Aベストアンサー

こんにちは。

ちょっと一例を考えてみました。

1日目
売り500枚(新規:200枚 決済:300枚)
買い700枚(新規:500枚 決済:200枚)
差し引き:200枚の買い越し
建玉:売り0枚 買い200枚

2日目
売り600枚(新規:500枚 決済:100枚)
買い400枚(新規:200枚 決済:200枚)
差し引き:200枚の売り越し
建玉:売り300枚 買い300枚

3日目
売り500枚(新規:400枚 決済:100枚)
買い700枚(新規:500枚 決済:200枚)
差し引き:200枚の買い越し
建玉:売り500枚 買い700枚

と、このように差し引き枚数(売り越し・買い越しの枚数)が同数であっても内容によっては建玉が積み上がっていくことになります。

> これって、オプションとかもからんでくるんでしょうか?
建玉・手口は銘柄別だと思うので、例えば先物個別でしたら気にする必要はないかなぁ、、、と思います。
各社の戦略を追及する場合はそうなると思いますが、その場合は現物市場も絡んでくるので個人的にはあまり考えたくないですね。

こんにちは。

ちょっと一例を考えてみました。

1日目
売り500枚(新規:200枚 決済:300枚)
買い700枚(新規:500枚 決済:200枚)
差し引き:200枚の買い越し
建玉:売り0枚 買い200枚

2日目
売り600枚(新規:500枚 決済:100枚)
買い400枚(新規:200枚 決済:200枚)
差し引き:200枚の売り越し
建玉:売り300枚 買い300枚

3日目
売り500枚(新規:400枚 決済:100枚)
買い700枚(新規:500枚 決済:200枚)
差し引き:200枚の買い越し
建玉:売り500枚 買い700枚

と...続きを読む

Q手口情報の読み方

ある外資系証券会社の手口情報を見ると14,500円のコールの買いと14,000円の売りを建てています。数量はどちらも7000位。
 また、13,500円と13,000円でプットの売りを建てています。数量は2000位。
勝つまで資金を投入する会社だそうですが、どういう戦略なのでしょうか?

Aベストアンサー

>例えば「先物のヘッジにオプションを建てている可能性が有る」といったことでしょうか。

おっしゃるとおりです。その逆の可能性ももちろんありますし、N225売りの
TOPIX買いなどの異なる指数間での裁定もよく行われます。
長期国債先物のチャートを見ればわかるのですが、日経とは逆相関の動きに
なっています。これも裁定のポジションを作りやすい取引ですので、今のように日経の地合いが良いときなどは、N225買いの長国売りなどのポジションをよく取っています。
http://stock.nekopunchlab.com/
このサイトでは日々の手口情報を日別と証券会社別に集計していますが、
毎日見ているとどういったポジションを持とうと思っているのかを推理
しやすくなります。
先物でロングポジションが多く、オプションではコールのロング、もしくはプットのショートが多い場合は指数上昇を狙ってのポジションを組んで
いると明らかにわかりますが、むしろそんな単純な裁定を組むことは少なく、それに現物やらTOPIXやらを組み合わせることが普通です。

ですから手口だけですべてを推理するのには無理がありますので、
この会社は今はロング寄りだな、ショート寄りだな、くらいの参考程度
で考えておく方が惑わされずにすむと思います。
日経CNBCのウイークリーラップでは毎日先物の目だった手口について
解説していますので、見る機会があれば参考にしてみてはどうでしょうか。

>例えば「先物のヘッジにオプションを建てている可能性が有る」といったことでしょうか。

おっしゃるとおりです。その逆の可能性ももちろんありますし、N225売りの
TOPIX買いなどの異なる指数間での裁定もよく行われます。
長期国債先物のチャートを見ればわかるのですが、日経とは逆相関の動きに
なっています。これも裁定のポジションを作りやすい取引ですので、今のように日経の地合いが良いときなどは、N225買いの長国売りなどのポジションをよく取っています。
http://stock.nekopunchlab.com/
この...続きを読む

Q手口上位一覧の見方

ネットで日経225先物とTOPIX先物の手口上位一覧表のような感じのサイトを見つけ毎日みています。
それぞれに売りと買いがあり、証券会社名と手口を現す数値のならんだものですが、一つ疑問が生まれました。
毎日マケスピで見ているN先物とT先物の出来高は概ねN先物の出来高の4割(2分の1以下)を挟んだ出来高数でT先物が売り買いされているように見受けられるのですが、上位手口表の手口の数値をみると、TOPIX先物の数値が圧倒的に日経225先物の手口数を上回っているのです。
このあたりの理由もしくは仕組みを分かりやすく解説していただけると
ありがたいのですが・・・
どうぞよろしくお願いします。

Aベストアンサー

それ程詳しくは無いので 私の理解程度ですが
 225先物は 多くの業者・個人が参加しており流動性も高い
 また システム的にも大証の方が安定しており
 先物のみの 取引業者も参加している事により
 取引高が多い また銘柄も225です済みますから
 システムで さや取りの裁定もしやすいでしょう。

 で TOPIXの裁定ですが
 これは 東証が毎日発表している 裁定取引状況から
 主に取引しているところが 解りますが
 その 業者とトピックス先物の多い業者と一致しませんか

 その辺を 検証して下さい。

Qトレーダーズ・ウェブの先物手口サイトはどのように見ればいいの?

トレーダーズ・ウェブにある、先物手口ですが、
(下記そのアドレス)

http://www.traders.co.jp/investment/tool/futures/futures_top.asp

これは、どのように見れば良いのですか?
私は日経平均の動き予想に役立つなら理解すべきと思っています。

おおよその見方、理解の仕方でも良いですので教えて下さい

Aベストアンサー

証券会社名 225 SELL  225 BUY  225 NET  TOPIX SELL  TOPIX BUY  TOPIX NET
ゴールドマン   802     1625     823      4265      2029      -2236

例えばこの行だと、ゴールドマンサックス証券が、
日経225先物に、売り物802枚、買い物1625枚の注文を取り次いでいて、差し引き823枚買い物が多い。
トピックス先物に、売り物が4265枚、買い物が2029枚で、差し引き2236枚売り物が多い。
という状態を表していますね。

リンク先の一覧は、各社のNET表示はありますが、全体の差し引きは計算されていません。
縦の合計を出してみると、その日の売り物が多かったか、買い物が多かったかで相場の勢いを計ることができるかも知れませんから、
日経平均の予想もできるかも知れませんね。

各社の注文数量だけで一日を振り返っても、なかなか明日の投資に役立てるのは難しいかも知れません。
見た通り、225先物には注文を出さない証券があったりで、各社の特徴もあるのですが、いろいろ研究してみてください。
ところで、日経平均を予想して、なにをなさろうとしているのですか?

証券会社名 225 SELL  225 BUY  225 NET  TOPIX SELL  TOPIX BUY  TOPIX NET
ゴールドマン   802     1625     823      4265      2029      -2236

例えばこの行だと、ゴールドマンサックス証券が、
日経225先物に、売り物802枚、買い物1625枚の注文を取り次いでいて、差し引き823枚買い物が多い。
トピックス先物に、売り物が4265枚、買い物が2029枚で、差し引き2236枚売り物が多い。
という状態を表していますね。

リンク先の一覧は、...続きを読む

Qクロス取引のメリットって、どんなところにあるんでしょうか?

ファンドのクロス取引とか時々聞くのですが、クロス取引を行う理由がわかりませんでした。

また時間外取引とは違ったメリットがあるんでしょうか?

よろしくお願いします。

Aベストアンサー

>直接とは一般の投資家が入る事は出来ない、板に出ない状態で売買が行われるという事でしょうか?
はい。そうなります。
数%市場価格より安く売りに出して他の機関にまとめて買ってもらうと言った感じ。
市場に注文は出ずに会社感で事務処理で終わるみたいです。

>「張り付く」の正確な意味を知らなかったのですが、
ストップ高ストップ安です。
大口買い注文に乗じて、個人デイトレ組が買いあがってきた場合、期間は変えずにそのまま高値を追っていくようになりますね。
逆も然り。
で、ストップ高買い気配の状態になる。
いわゆる仕手状態に。

Q株式先物・オプション建玉残高の取得方法

株式のオプションと先物の各証券会社の建玉残高の取得方法を知っている方、教えてくだい。

Aベストアンサー

楽天の マケスピが良いでしょうかね

 建て残は 週一回 その週分が集計され
 翌週の 月曜日 大引け後に載ります。
 だから前週分は 2/12の5時過ぎになりますね
  月曜日が 祝日の為

 この 建て残は
 A社 売り 2万枚 買い5千枚のポジションが有れば
    相殺で 売り1万5千枚で発表されますので
     勘違いの 無いように・・・・。

Q日経225オプションの過去データはどうやって入手しますか?

日経225オプションの勉強をしたいのですが、まず過去データを入手したいです。

できれば無料がいいのですが、有料でも構いません。

過去データを入手できるサイトまたは証券会社を教えてください

よろしくお願いします。

Aベストアンサー

オプション取引は満期を迎えると消滅しますので、現在上場している銘柄を除いて過去のデータを取得することはできないと思います。

現在上場している銘柄でしたら、証券会社の取引ツールからダウンロードすることができます。私が使っているひまわり証券では500~700本(日足だと500~700日分)までダウンロードすることができます。
http://kabu.himawari-group.co.jp/online/chart/index.html

ただし,日経225オプションは流動性が出始めるのは満期まで2、3ヶ月くらいなので、実質的にはそんなにデータ量はありません。

参考URL:http://kabu.himawari-group.co.jp/online/chart/index.html

Q大口が仕込んでいる兆候はどうやって分かる?

お世話になります。

株のネット掲示板などを読んでいると、いわゆる大口の投資家が、その株に仕込みを始めたようだ、という投稿が、よく載っています。株を少しずつ買っていっているようだ、と。

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板の厚みと成り行き(板には出ません)の量などを歩値で見ていくくらい、それと出来高で考えるのでしょう。掲示板はあてになりません。みんな雰囲気で書いてたり自分が持っているものをデマ流したりしてます。話半分・8割引で捉えてくださいね。


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