『L・DK』上白石萌音&杉野遥亮インタビュー!

 技術者でないとむずかしいとおもいますが
会社レベルでこのようなことをやっている会社というのはありました?

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A 回答 (2件)

こんにちは、


私は今のように自動売買という言葉がそんなに一般的でないおそらく5年ほどまえから経験があります。

為替は24時間取引です。
FXブローカーによっては土日でもスプレッドが大きくなるものの取引可能なところもあり、眠らない市場です。
常にマーケットが動いているというのは相場中毒のひとにとっては魅力的でもあります。
チャートを開くといつでも動いている、これはインターネットに接続すると常に最新の情報に触れることができるというインターネットが眠らないのと類似した魅力があるかもしれません。世界市場のダイナミズムをもっとも感じることができるのが為替市場なのでしょう。
人間は眠る必要があり、たとえ専業のイントラデイトレーダーであっても、24時間画面の前に張り付いているのは不可能です。
さてここで自動売買システムということについて書いていくわけですが、為替に限らず一般的な先物、株式も含めて書いていきます。
まず、この自動売買という言葉について再定義し整理しておきましょう。自動売買というものは複数のコンポーネントによって成り立っています。
1.自動的に売買判断をくだす=売買シグナルを出すためのコンポーネント
2.自動的にその売買シグナルを発注するためのコンポーネント
おおまかに捕らえてこの2つだと言っていいでしょう。
1はいわゆるシステム売買です。大義でいうと、優秀なトレーダーが独自の細かなルールを持っているというのもシステムであるのですが、ここでは特定のソフトウェアのスクリプトなのでチャートデータを分析して売買シグナルをアウトプットするというプロセスと定義します。
2が狭義での自動売買です。シグナルをトレーダーの手を介さずそのままブローカーへ自動的に発注してしまうプロセスです。
よく考えてみると、今の時代はリミットオーダーであれストップオーダーであれ、取引所のマッチングエンジン自体がすべてコンピュータ化されているのでどこからが自動売買なのか?などと考えると非常にグレイゾーンが多かったりもします。たとえば110円でストップSELLを入れておく、価格が110円を下回ればそこでマーケットオーダー(成り行き)で売るというのは、これは実は自動売買です。リアルタイムで価格を監視して、条件が満たされればコンピュータに売りのアクションを自動的に起こさせるわけです。昔昔はこういうアクションもブローカーの担当者とかがいちいちやっていたのだと想像しますが、今の時代はコンピューターで処理されています。ということである程度の自動売買はデフォルトでブローカー、あるいは取引所に組み込まれていると言ってよいでしょう。実際にNYSE,TSE,CMEなど世界の取引所を比較すると、ストップリミットオーダーはサポートしているしていないなどとそのシステムによって違いがあります。一般にネイティブオーダー、ネイティブでストップをサポートしているしていないなどという言い方をします。次に、取引所ネイティブであるオーダーがサポートされていなくても、ブローカーでそれをシミュレートすることが可能です。この部分が充実していればいるほど、ブローカーの処理能力が高く、顧客によりよいサービスを提供しているということになります。InteractiveBrokersなどはこの部分で突出しています。最後にブローカーのサーバで処理されなくても、トレーダーのローカルでソフトウェアによってシミュレートすることが可能です。これはあらかじめ提供されている執行ソフトウェアの仕様である場合もありますし、APIがあればさらに自由に構成することが可能です。サードパーティのソフトウェアを利用することも考えられます。
安定度、執行の優位性はいうまでもなく、
取引所ネイティブ>ブローカーサーバ>トレーダーローカルのソフトウェア
の順番ですが、自由度、コントロールという点ではその逆になります。

さて、FXの特異性というのは、この取引所ネイティブという階層が存在しません。
中心となる取引所が存在しないからです。ということで、ブローカーサーバにオーダーをおいておくというのがベストな方法になります。たいがいのブローカーではストップオーダーはサーバーに出して置けるので、これは自動売買のデフォルトとして利用します。それ以上のアクションが必要になった場合に自動売買ソフトを利用します。
売買判断をくだすシステムの部分がリアルタイムに稼動しており、このシグナルをリアルタイムで受けとって、それを自動的に発注するのが自動売買(自動発注)ソフトウェアです。
このコンポーネントは当然ブローカーに直接接続、あるいは接続しているソフトウェアを介して間接的に接続している必要があります。FIXプロトコルとか、サーバへのパケットがどうとかややこしい手法もあるのですが、普通にそのために、ソフトウェアが接続できるように用意されているインターフェイスつまり APIを提供しているブローカーを選択しましょう。自動売買を想定したAPIを提供していないブローカーで自動売買をしようと試みるのはあまり賢いやりかたではないでしょう。現在使っているブローカーが自動売買に適しておらず、本気で自動売買をやろうとするのならば、それに適したブローカーを新たに選択するという考え方をするべきでしょう。私の推奨はInteractiveBrokersです。海外。

すでに書いたように、ローカルのソフトウェアでオーダーをコントロールするというのは、接続その他不安定性が残るので、なるべくブローカーのサーバでサポートされているオーダーを利用すべきです。特にリスクを限定するためのストップオーダーはその都度ローカルから出すのではなくて、新たなポジションを建てるときにセットでサーバーに送っておくべきでしょう。

参考URL:http://fxsystemtrader.googlepages.com/main.htm
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最初の回答は私のブログからの抜粋ですが、



会社レベルということはヘッジファンドなどだと思いますが、彼らは十分な資金があり、人材、インフラなどに十分な投資が可能で、当然業界の情報にも秀でているのでずいぶん前からやっていると思います。
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