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例えば最近の日経平均でみた場合、
20日のヒストリカルボラティリティが30に近くなってきましたが、この数字はどういう意味なのでしょうか?

数式を見てもちんぷんかんぷんなので、なんとか意味だけでも知りたいです。

計算式ですが「魔術師リンダ・ラリーの短期売買入門」の年率換算に立会日数の250日を使用した場合です。

以下、自分なりの強引な解釈です。
最近20日間の騰落率から推測すると、おそらく250日後の終値は現終値から30%以内に収まる確率が約68%で、その2倍の60%以内に収まる確率なら約95%になる!?
今15000円なら、
10500円~19500円以内に収まる確率が68%
6000円~24000円以内に収まる確率が約95%
ということでしょうか??
きっと何か、おおきく誤解していそうです。

ヒストリカルボラティリティででた数値の意味、どの様に参考にしららよいか等、詳しい方おしえてください。

gooドクター

A 回答 (1件)

>最近20日間の騰落率から推測すると、



HVの例では、
過去、20日のデーターから、

現在、どれだけの
上、下何パーセントの変動を予測できるかです。

むしろ、これが的中する銘柄は、
儲けられない銘なんです。

(値動きしないから当たるの。)^_^;

例えば、良いニュースで上昇。悪いニュースで下落。
これは、HVの計算外になります。

HV指標から大きく離反する銘柄で勝負しましょう。
^_^
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

>上、下何パーセントの変動を予測できるかです

明日の変動率を予測する数値なのでしょうか、それとも将来1年間の変動率を予測する数値なのでしょうか?
すいません、いまいちまだ理解できていません。
HV20とか30とかの数値は例えばどれぐらいの事なのでしょうか。

数式の意味を理解すればいいのですが、四則計算+αぐらいしか理解できない私には難解すぎます。

もしお時間ありましたら、意味だけでも、かみ砕いて教えていただけると有り難いです。よろしくお願いします。

お礼日時:2006/06/26 19:09

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gooドクター

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