先に状況を説明させてください。

状況1.
スワップが、セントラル短資に比べて少ないけれど、手数料が無料だし、ドル円だけ考えると4銭のオファービッド差、さらに証拠金額も少なくなったので、利用しています。

状況2.
ドル円を例にすると始値の10銭上と下を指値でそれぞれ売りと買いを指値注文をだします。朝に出すのです。夜までの一日の間に、レートがそれ以上の範囲で変動することが多く、大抵は、約定しています。つまり、上下20銭ぬけて利益が発生しています。

状況3
ただし、どちらが先に約定するかわからないので、いつもどちらの注文も新規と新規です。新規と決済ならポジションがzeroになりますが、新規と新規なので、両建て状態が続いていて、スワップの受払いでオファービッド差があり、レートで差益があるにもかかわらず円資産が減っていきます。

状況4
同社の場合、一旦約定したものを、新規から決済あつかいには変更できないそうです。

質問
さて質問ですが、2つの売り買い別々の新規ポジションを決済注文を発注して約定させれば、どのようなレート水準でも利益確定できるでしょうか。

A 回答 (3件)

>115.90で売り、そしてそのときのSTOPと LIMITは、各々売りと買いどちらですか



もっと平易に書かないといけなかったのですね。

売り115.90 
ストップ(損切りの指値)116.00 
リミット(利益確定の指値)115.60

買い 115.70
ストップ(損切りの指値)115.60 
リミット(利益確定の指値)116.00

こうしておいて、116.00にヒットすると、+0.20確定(+30-10)です。スワップは考えていませんが、1日数円の支払でしょうから、ほとんど影響しません。
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約定を確認したら、OCO注文をしておくという方法はどうでしょうか。


例)
発注時のレート 115.80-84

売り 115.90 ストップ116.00 リミット 115.60
買い 115.70 ストップ115.60 リミット 116.00

こんなようにしておけば、+0.20確定ではないでしょうか。

>同社の場合、一旦約定したものを、新規から決済あつかいには変更できないそうです。

これは、どこの会社でもできません。
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この回答へのお礼

115.90で売り、そしてそのときのSTOPと LIMITは、各々売りと買いどちらですか

お礼日時:2006/08/22 00:00

同時・同レートで決済すれば、普通に考えれば利益になると思いますが。

「できないかもしれない」と思われているなら、その根拠は何でしょうか?
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