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尤度という概念がよくわかりません。
どなたか教えてください。

A 回答 (1件)

尤度とは読んで字のごとく「もっともらしい」度合いです。



通常(統計学などでは)モデルの尤度という使い方をしますが、これは、そのモデルがどのくらい尤もらしいモデルであるか?という指標になります。

また、最尤法という方法では、最も尤もらしいモデル(パラメータ)を求めるという方法論になります。

あるモデルを仮定した際に、観測結果が再現される確率がどのくらいか。複数事象の場合、それぞれ独立であればその確率の積が全体の尤度になります。

参考になりましたでしょうか。
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この回答へのお礼

観測データ(x1,x2....xi)あって,
ある確率密度関数f(x)のパラメータθのfθ(x)とすると,
観測データが独立であれば,その同時確率は積になり,これを尤度とする。という意味でしょうか?
独立の場合は、

同時確率=尤度=fθ(x1)×fθ(x2)×....×fθ(xi)

何となくわかるのですが,同時確率が最大(尤度が最大)となるのが,どうして最も尤もらしいモデルということになるのでしょうか?
初歩的なことで申し訳ありません(何となくわかるのですが。。。。)

お礼日時:2007/04/13 19:31

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