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何時もお世話になっております。

FXのスワップ金利だけで安全に運用するのが目的です。
そこで取引している全ての通貨において最低レートまで下がってもロスカット
されないよう計算してポジションを買っていきたいのですが、計算の仕方が
分かりません・・・。

他の通貨ペアのポジションも増やしていくつもりですが、今知りたいのは
計算の方法なので、例として下記の3通貨ペアのみでご説明頂ければ
ありがたいです。

【質問】
下記が(1)口座情報と(2)ポジションと(3)ロスカットされないと思われる最低
レートという条件です。
『各通貨を何口までロングできるか?』を計算式付でお教え願います。
(※どのペアに何枚?という振分けは適当で結構です。)

-----------------------------------
【スポット利益や手数料は考慮しないとしまして】

・資産(投入金額)は¥300万のままにする
・有効保有額は¥200万円(資産300-取引保証金100)
・ロスカット30%
・現在の維持率は200%(有効保有額200÷取引保証金100=200%)
・レバレッジは2をキープ
使用業者:外為どっとコム

-----------------------------------
●南アフリカランド/円
17.17円の買いポジション
10,000口保有/レバレッジ:2/取引保証金:10万円
【※※※最低レート9.00円で計算したい】

●NZドル/円
96.33円の買いポジション
10,000口保有/レバレッジ:2/取引保証金:40万円
【※※※最低レート50.00円で計算したい】

●米ドル/円
121.5円の買いポジション
10,000口保有/レバレッジ:2/取引保証金:50万円
【※※※最低レート80.00円で計算したい】

※何卒、なるべく詳しく具体的な計算式で宜しくお願い申し上げます。

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A 回答 (4件)

ANo3 の者です



先の計算式が、間違ってるかも
質問者さんの文中に

>有効保有額は¥200万円(資産300-取引保証金100)
>現在の維持率は200%(有効保有額200÷取引保証金100=200%)

とありますが

有効保有額は¥300万円(資産300)
現在の維持率は300%(有効保有額300÷取引保証金100=300%)

が、正しいのでは?
こちらが正しければ、先の計算の維持率も間違ってることのなりますので
先の回答は

維持率 = (資産300万-差損96万)÷保証金100万
    = 204.0%

維持率 = (資産300万-差損137.5万)÷保証金150万
    = 108.3%
とになります
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この回答へのお礼

何時もお世話になっております。
お返事有難う御座います。

> 有効保有額は¥300万円(資産300)

こちらですが、
有効保有額=資産『ではない』と思います。
預り評価残高=資産(評価損益を含まず)『だと』思います。

> 現在の維持率は300%(有効保有額300÷取引保証金100=300%)
> が、正しいのでは?

ですので、
現在の維持率は200%(有効保有額200万円÷取引保証金100万円=200%)
かと思います。

なお、『維持率』の計算ですが、外為ドットコムのページに、
維持率=有効保有額÷取引保証金×100(%)と御座いました・・・。
http://faq.gaitame.com/EokpControl?site=default& …

またちなみに、『有効保有額』の計算ですが、
有効保有額=資産合計+評価損益金-(注文中保証金+受渡代金+出金依頼金額)
http://faq.gaitame.com/EokpControl?site=default& …
ですので私の場合、評価損益金を抜きにした単純計算では
200万円=300万円-100万円です。

※ ANo.3で頂戴したお返事、熟考させて頂きます。色々と有難う御座います。

お礼日時:2007/07/24 19:31

3通貨ペアを、同時にロングするとのことで良いでしょうか?



通貨ペアそれぞれ各1万通貨のとき
 取引保証金 = 10万+40万+50万 = 100万
 最低レートまで円高になったときの 為替差損
  = (17.17-9.00)*10000+(96.33-50.00)*10000+(121.50-80.00)*10000
= 960,000
このときの維持率
  = (資産300万-差損96万-保証金100万)÷保証金100万
  = 104.0%
 ロスカットに至らず OKです。

でも さらに米ドル(1万ドル)追加すると
 取引保証金 = 10万+40万+50万*2口 = 150万
 最低レートまで円高になったときの 為替差損
  = (17.17-9.00)*10000+(96.33-50.00)*10000+(121.50-80.00)*20000
= 1,375,000
このときの維持率
  = (資産300万-差損137.5万-保証金150万)÷保証金150万
  = 8.3%

 ん~ 維持率30%未満で ロスカットですね
あとは 「エクセル」などの表計算ソフトを活用して
組合せを探してくださいませ。
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ひとつアドバイスすると、計算に基づいて口座残高を管理するなら、レバレッジ2よりもレバレッジ20にしたほうが経済的にできます。

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ドル円だけですけど。


ロスカットまでの値幅
121.5-80.00=41.50
損失額
41.50×10000=415000
ロスカット
50万円×30%=15万円
必要な口座残高
415000+150000=565000円

実際にはスワップが貯まるので、出金しない限り、もっと耐えられます。
手数料無料の新口座では、これはできません。ネクスト口座だけで可能です。
計算の仕方は通過が変わっても同じです。
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