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東京外国為替市場での円・ドル直物為替レートが$1=¥140、3カ月先渡為替レートが$1=¥135であるとして・・・

(a) 直物、先渡為替レートを間接表示せよ。

(b) 円はドルに対して、フォーワード・ディスカウント、あるいは、フォーワード・プレミアムにあるのか。

(c) また、そのディスカウント、あるいは、プレミアの額を年率パーセンテージで表示せよ。

この問題分かる方いらっしゃいますか???><全く分からなく困っています><計算式を使って出す回答はそのプロセスも一緒にご教授頂けると幸いです。どうかよろしくお願い致します。 

gooドクター

A 回答 (3件)

#1の回答を見てみたら誤っています。


円はドルに対してプレミアムです。
ドルの金利は円の金利より高いので先物は円高になっています。スワップレートはマイナスですから、ドルは円に対してディスカウントです。設問はドルに対してですから逆のプレミアムになります。
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間接表示というのは


\1=$0.xxx
と表示することです。外貨建てともいいます。
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aの意味がいまいち不明


$1=¥140 フォーワード・ディスカウント3ヶ月5円


フォーワード・ディスカウントですね
ディスカウント (Discount:でぃすかうんと)

(1)ある物の価格が他より安い状態(下ザヤ)。
(2)価格割引の条件のこと。
(3)割引価格。
【反】プレミアム
円が安くなってドル高ですね


3ヶ月で5円ですから
5÷140=0.0357 3が月分 これを年換算すると
1.0.357の4条=1.15069
約15%
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