ブラック・ショールズモデルに関する勉強をしているのですが、どうしても判らないことがあります。 BSモデルにおいてオプションのデルタヘッジをとるとき、このヘッジ戦略は自己ファイナンシングであるらしいのですが、なぜでしょうか? 色々な本を読み漁っても、なぜそうなるかはあまり書いてありません。 どなた様か、教えてくださいませ。

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A 回答 (1件)

デルタヘッジはダイナミックヘッジで自己資金ゼロで収益を確定させるこ


とですから,その自己資金ゼロを維持しつつ,原資産,安全資産,オプショ
ンを組み合わせていくことと考えることができます。
つまり,広義にいえば,ヘッジをするときにあくまでも自己資金を変えるこ
となくポートフォリオを組替えることです。そうすれば,ヘッジするときに
必要な資金の総量は変わりませんよね
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