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スワップ目的でボラリティが小さく、かつ利回りのいい通貨ペアのポートフォリオを組むためにエクセルをさわっているのですが、困っています。
買いだけではなく売りのポジションも組み合わせたりした場合、ポートフォリオ全体の価値の前月比変動率(月足データなので)は、ヘッジが上手くいっているときほどゼロ付近で推移することになり、その結果変動率としては大きくなり、ボラリティが高くなってしまいます。
変動率ではなく、評価額の変動のボラリティを出力するようにした方がいいのでしょうか
この問題の回避方法をご存じの方、よろしくお願いします。
質問がわかりにくければすみません・・・

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A 回答 (1件)

サザインベストメントに通貨ポートフォリオシステム「Frontier」がありますがどうなんでしょうね?



参考URL:http://www.saza-investment.com/sp/frontier.html
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