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こんにちは、みなさん!!

【質問】
FX取引をしていますが、ドル円はダウ先物もしくはダウに連動していると思います。もし、この仮定があたっているとすれば、ダウやダウ先物主導で、ドル円は動いているのでしょうか?ならば、ダウやダウ先物の動きを見ながらエントリーすれば、勝率はあがりますでしょうか?

ご存知の方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。

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A 回答 (5件)

USD/JPY とダウ平均の相関性って、確かに実感として感じますが、所詮は全く異なるアセットクラスですので、相関性があってもそれがいつ崩れるかは誰にも予測できないのでは? と思います。


最近の円高は、いろんな説明があると思いますが、金融システム破たんで、リスクテイクを極端に回避する傾向が強いから、という説があります。

リスク回避する → 結果、株が売られ、ダウが下がる。
リスク回避する → 結果、キャリートレードが減り、円が買われる。

こんな一致があるからじゃないでしょうか。
違う要因が出てくると、相関性が続く保証はないと思います。

余談ですが、最近は、原油とダウに相関性がある、って言っている人もいて、確かにそんな気もしますが、半年前までは、逆相関があると言われていました。
半年前は、原油が上がると企業業績を悪化して株も下がる、という理屈で逆相関になっていたわけですが、今は、企業業績が悪過ぎるので、株も下がるし原油も下がる、という理屈になっています。
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連動はしています。


ただし、切り口を見失わないで。

AになればBが起こる。
AになればCが起こる。

結果、BとCは連動しているように見えるはずですが、このときAが見えていない可能性もあります。この場合は、BとCは連動しているように見えても、どちらが先に動くのかは予測できません。
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FXが連動しているのは、ヘッジファンドですよ。



ダウ先とかは大富豪の人が見るだけ、一個人の取引なんて
あまり関係ないです。

勝率が上がるためには、ヘッジファンドの目に留まらない程度の
取引が必要です。

スプレッドが1銭固定ならこんなに負けている人がいるわけないじゃないですか。なんせ、上がるか下がるかなんですから。

友達に大損している人がいました。その彼にじゃあ鉛筆を転がしたら
といったところ損失を取り返したんですよ。
はっきり言って運ですけど・・・。

ルールだけ決める事そのかわりよく言われる○○pipに指値、とか逆指値じゃないですよ。例えば何があっても夜10時に一斉決済とかね。

そんなものです。皆プラスの時は、決済するのにマイナスの時は決済しないんです。
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儲かると思うことは自分ひとりでやったほうが良いです。

こんなところに書いてしまうとみんなが知ってしまうではないですか。
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日本経済が不況になると円高になります。

こういう連動性は、為替の人間には常識中の常識でゴザル。

http://www.nikkoam.com/market_info/rakuyomi/pdf/ …
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宜しくお願い致します。

Aベストアンサー

こちらですか?

http://www.ne.jp/asahi/cme/globex/fx4.html

ここの注意として土曜日にどんなに相場が動いても無視して下さい。
ほとんどの場合は日曜日に元に戻ります。
日曜日の26時(月曜の午前2時)すぎまで相場の変動がそのままの場合は月曜日の相場に影響がある場合があります。(9月10月に2回ずつ有りました)

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2013年2月14日の日経平均株価は11000円くらいで、日経先物はその夜11300円くらいまで上がりました。このまま円安が続くと、どんどん値差が開いて行ってしまうと思うのですが、どのようにお互いの値差を縮めるのでしょうか。2/18(月)に先物が買われたら、その金で現物株式を買うのでしょうか?つまり先物は値段を下げるように動いて、日経平均株価を上げるような、作業をするのでしょうか?

Aベストアンサー

大変失礼ながら、なぜかビックリするほどの的外れな回答が続いているので、ビックリしてます。

まず、日経平均株価(以下、日経平均とします)と日経先物はほぼ完全に連動しています。
なぜなら、日経先物はSQでは日経平均に採用されている225銘柄から算出される指数(まさに日経平均)と一致する先物(デリバティブ)だからです。

。。。だからです、と言われても良く分からないと思いますので、すこし細かく説明します。
SQで「完全に一致する」ことが決まっているので、SQに至る途中で例えば、日経平均が日経先物よりも高くなったら日経平均の採用銘柄を(全て対象として日経平均への寄与度に応じて←少しやっかいなので括弧書き^^;)売って、日経先物を買えば、SQで「確実に」利益になります。日経平均が日経先物よりも安くなった場合はその逆です。このような取引を裁定取引といい、繰り返しますが、「絶対に」利益になるのです。

「絶対に」利益になることが分かっているのですから、やらない手はありません。事実、大手の証券会社ではコンピューターを使って常に日経平均と日経先物の乖離を観測し、少しでも有意な差が生じたら裁定取引を実行します。ここで大手の証券会社と書いたのは、日経平均の採用銘柄は225もあるので、それを一度にそして瞬時に売買するのは個人等では無理だからです。

そして、絶対に利益になるのですから、皆がその瞬間を虎視眈々と狙っているわけです。結果、有意な差が開くか開かないかのすれすれのところで裁定取引が実行されてしまうので、日経平均と日経先物は差が解消されてしまいます。よく日経先物に引っ張られて日経平均が動くと言われますが、日経先物はそれ自体が一つのデリバティブなので、日経平均を動かすより簡単に操作できるので、意図的に日経先物を動かして裁定取引を狙うような手法が成立するために、日経平均が日経先物に引っ張られるような動きが生じることがあるのです。(これとは別に、例えば、相場や株価全体を動かすような経済要因(テロとか)が発生した場合にまず日経先物が強烈に売買される、ということもあります)

そして、今は日経先物は夜間でも売買できるようになりました。ダウなどの動きにより日経先物が大きく動くことは当たり前に生じます。(2月14日夜間もそうだったんですね)
で、次の朝、東京市場が開いて日経平均が決定されるわけですが、先物が大きく動いた場合などは中々日経平均の値が決定されません。なぜなら、225個の個別株では買い気配(や売り気配)が続いてしまうので、225銘柄の全ての株に値段が付くまでに時間がかかることが多いからです。そうして、結果的に決まった日経平均は日経先物と限りなく同じものとなります(これを鞘寄せといいます)。そうでないと裁定取引が成立してしまうからです。
ご質問者が指摘されるような「2/18(月)に先物が買われたら、その金で現物株式を買うのでしょうか?つまり先物は値段を下げるように動いて、日経平均株価を上げるような、作業をするのでしょうか?」というような作用は一切なく、日本時間でも日経平均が上がると予想されれば、日経先物は9時からドンドンと上昇することもありますし、そんな時は日経平均はいつまでも決まらないこともあります。

少し長くなりましたが、日経平均と日経先物の大まかな関係は以上のようなものです。

さて、最後にSQまでの日経平均と日経先物が完全に一緒か?というとそうでもないことにはお気付きでしょう。その差は主に金利などに由来するのですが、ここから先は理解を深めるため、ご自身で勉強されることをお勧めします。

大変失礼ながら、なぜかビックリするほどの的外れな回答が続いているので、ビックリしてます。

まず、日経平均株価(以下、日経平均とします)と日経先物はほぼ完全に連動しています。
なぜなら、日経先物はSQでは日経平均に採用されている225銘柄から算出される指数(まさに日経平均)と一致する先物(デリバティブ)だからです。

。。。だからです、と言われても良く分からないと思いますので、すこし細かく説明します。
SQで「完全に一致する」ことが決まっているので、SQに至る途中で例えば、日経平均が...続きを読む


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