システムトレードなどで、バックテストをして長期的にプラスになるという結果がでたら、実際に結果がでるのでしょうか?
バックテストの仕方等によって異なると思いますが、実際に、『バックテスト⇒システムトレード』を実施されている方に、感覚的でいいので、どのくらいの相関関係があるのか教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いします。

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A 回答 (1件)

 こんにちは。

システムトレードで日経先物を運用してます。

 バックテストがどれだけ信用できるかですが。。。そのシステムトレードのロジック次第なんですよね。
例えば。。。
(1)「月曜は寄り付き買い、引け売り」
という単純なロジックで、過去いい成績ならある程度信用できるかもしれません。(単純すぎて信用出来ないという話はおいといて)

(2)「月曜は金曜引けと比べて100円以上ギャップアップなら買い、引け売り」
 となると怪しくなってきます。バックテストだと、100円ギャップアップが分かった上での成績ですが、今日このポジションを取ろうとしたら、寄り付き値がわからないとポジション取れないですものね。

(3)「月曜は金曜引けと比べて100円以上ギャップアップなら買い、+100円で利確、利確できないなら引け売り」
 となると、さらにバックテストの精度が問題になってきますよね。月曜、ギャップアップで150円で初値9000円でした。その日の高値は9100円、しかしそこから急落で引けは8500円になったとします。
 バックテストだと100円で利確できているかどうか、わからないですよね。9100円の値で1枚しか出来なかったのかもしれませんし。そうなると、実質はプラス100円でなくてマイナス500円になるわけで。

 後はスリップページの問題があります。そういったものを全てクリアしたとしても本当に機械的にポジションを取れるのかどうなのか。システムトレードといっても運用するのは最終的に人間ですし、今はやりの完全自動システムだとスリップページの問題が大きくなるでしょうし。

 参考になりましたでしょうか?
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この回答へのお礼

詳細に教えてくださり、ありがとうございます。
うーん、奥が深そうですね。
もう少し自分で勉強して、やってみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/27 11:36

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サンプルとして10社を無料公開しています。
http://www.valuationmatrix.com/

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参考URL:http://www.valuationmatrix.com/

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