ルベーグ積分や確率論を用いた株価の分析があると聞きます。

どのように分析しているのでしょう?

また、何を見たら、そのようなことが勉強できますか??

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A 回答 (3件)

そういえば本を紹介してませんでした。


やはりブラック-ショールズ方程式は基本です。
http://www.amazon.co.jp/%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83 …

保江 邦夫 著「Excelで学ぶ金融市場予測の科学 ブラック-ショールズ理論完全制覇」
http://www.amazon.co.jp/Excel%E3%81%A7%E5%AD%A6% …
わかりやすいと言えば分りやすいですが、
あまり役には立たないですね・・・
書評をみても辛口が多いです。

石村 貞夫, 石村 園子 著「金融・証券のためのブラック・ショールズ微分方程式―微分の初歩からやさしく学べてよくわかる」
http://www.amazon.co.jp/%E9%87%91%E8%9E%8D%E3%83 …
これもわかりやすいです。もっともあまり覚えてませんが、
目標(=ブラック-ショールズ方程式を解析的に解く)に向けて
必要十分なことだけを一直線に書いていたと思います。

両者とも初学者向けなので、
ちょっと踏み込んだことはまったく書かれていません。
本気で勉強したければやはり確率微分方程式の一般論を
学ぶしかありません。

それと、現代確率論⊂ルベーグ積分です。
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金融工学とか数理ファイナンスとか呼ばれている分野があります。


リンクは、それらの分野で重要な道具である「確率微分方程式」ですが、
一見してわかるようにルベーグ積分や確率論が用いられています。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A2%BA%E7%8E%87% …
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確率論などチャート解析より、現在の評価指標の悪さ、指標ダマシ分析からいかがですか


例えば、よく言われる移動平均線の遅行性、rsiの点灯ばなし、macdの逆行現象、、
上記の改善方法を数学で解決できる手段があれば、自然に確率論などの有効性、必要性がお分かりになるでしょうか

一度、移動平均線の遅行性から挑戦して、、
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