日経先物ミニがシカゴ日経平均先物にさや寄せする理由を教えてください。

現在、日経先物ミニをやっているのですが

とある本に

前日の日経平均先物ミニの終値に対して
（日本時間、前日の夜の）シカゴ日経平均先物の終値とグローベックスのダウ、チャートを加味した値が
高かった場合、
当日の日経平均先物ミニの始値は、前述シカゴ日経平均先物の終値等に
さや寄せするように
寄りから上がっていく動きを見せることが多いというルールです。
（もちろん、その逆も同じです。）

この数日を見ていると
このルールに当てはまるのですが。。
（本日は、一旦少し下げてから上がりましたが。。）

シカゴ日経平均先物が一番大きい市場だからそれに合わせようとするのでしょうか。。
これは、どういう理由で起こるものと思われますか？
皆さんの意見を、聴かせてください。

また、参考になるサイトがあれば教えてください。

No.2 ベストアンサー 回答者： deca3deca3 回答日時： 2009/06/20 17:20

投資の鉄則、

【割高なものを売って、割安なものを買う】ことによって、裁定が働くからではないですか？
実際、おっしゃるような裁定を組んでる投資家がいるかどうかはわかりませんが・・・
なぜ、２２５先物でなくて、２２５先物ミニ、を例にとられるのかよくわかりませんが、シカゴの２２５先物市場は最近、日本の個人投資家がかなり参入している（実際、取引できる証券会社がある）という話は聞いたことがあるので、機関投資家等、資金力のある方が参加する２２５先物ではなくて、個人投資家が参加しやすい、２２５先物ミニを対象に質問されたのだと思いますが。
いずれにせよ、シカゴの先物市場の動向しだいで、当日の本国のマーケットがスタートします。

この回答への補足

２２５先物ミニだけでなく、
２２５先物においても
同様の現象がここ最近（1週間だけですが。。）
前述のルールが当てはまっていましたもので、
２２５先物ミニ、２２５先物の両方について書いたつもりです。

書き方が、悪く失礼しました。

補足日時：2009/06/22 06:17

No.4 回答者： noname#87578 回答日時： 2009/06/22 05:18

自分はシカゴの証券でも取引していますし、日本の証券でも取引しています。

また、それ以外の国の証券等でも売買しています。
海外の多くの証券で、様々な金融商品を売買している投資家や投機家は日本人以外でも非常に多いです。
多くの同じ人間が次々に、Ａ国→Ｂ国→Ｃ国と時間ごとに市場を移して取引をしていているのですから、値が寄るのは当然です。

この回答へのお礼

一括レスになり、申しわけありませんが
皆さん、色々なお答え
どうもありがとうございました。
引き続き、レスあればお願いします。

お礼日時：2009/06/22 06:21

No.3 回答者： U-Seven 回答日時： 2009/06/20 18:29

日付変更線があるから前日とかの表現になりますが２４時間で一回りしているわけです。

シカゴは東京の終値を意識しているはずです。
リレーのバトンのように値段が次の市場にバトンタッチされて地球をぐるぐる回っている。
現物商品ならば国や地域によって値段が異なるが、日経平均先物ミニという物質として実態のない物なら価格は同じになる

No.1 回答者： masuling21 回答日時： 2009/06/20 16:22

簡単な話、金などと同じで、モノの値段はひとつになるってことです。

シカゴのほうが大証より遅く始まるため、大証クローズ後の材料を織り込んでいるともいえます。