アービトラージの仕組みについて教えていただきたいのですが、
割高を売って、割安を買う・・・と言った説明がどうにもよくわからないのですが、

どなたか具体的な例を作ってわかりやすく説明してはいただけないでしょうか?

また両建をするということであっていると思いますが、

たとえばでかまいませんのでInのタイミングやOutのタイミングを説明してくれたらうれしいです。

よろしくお願いします。

またわかりやすいHPがありましたらおしえてください。

A 回答 (3件)

AとBという二つの連動する銘柄の価格に着目し、両者の価格に大きなギャップができたとき(たとえば、前日に比べて100円のギャップが生じたとします)、高い方を売り、安い方を買い、というかたちでエントリーします。


もしも、AとBに連動性があれば、近いうちに、そのギャップは元通りになりますので、そのときに仕切ります。
すると、100円分儲かるというわけです。
通称サヤ取りとかスプレッド取引などと言われるこのような手法は、一度に大きく稼ぐことはできませんが、両建てにするために、価格が上がるか下がるかを予測する必要がなく、また、損切りなしでも強力なリスクヘッジができるわけです。
よって、通常は、最大ドローダウンが非常に小さく抑えられるので、ロット数を上げることができ、最終的には、大きく稼ぐことが可能になるわけです。
    • good
    • 0

「サヤ取り」で検索すると色々と出てくると思います。

    • good
    • 0

 同じものでも、世界中で価格で


売買されているわけではありません。
となると、安く売買されているところで買って、
高く売買されているところで売れば低リスクで
儲けることができます。

 買うのと同時に売りますので、売買タイミングは
同時です。

 ただ、そのような価格差があるものは、
アービトラジ屋さんに発見されてすぐに価格差が
修正されてしまいます。

 一見すると違うものでも、よくみると中身は
同じというものもあります。そういったものを
日々見つけてきて、売買し価格差を修正しながら
儲けるのがアービトラジ屋さんのお仕事です。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人が検索しているワード

このQ&Aと関連する良く見られている質問

Qスポーツアービトラージという投資手法

スポーツアービトラージという投資手法を知り、確実に利益が出るとのことなので、業者から商材を買いました。そして業者に投資法について教わろうとしています。スポーツの試合に賭ける投資法のようですが、よくわからず不安です。実態について知っている方がいれば、教えてもらいたいです。

Aベストアンサー

その商材自体がどのようなものかわかりませんが・・・
スポーツアービトラージ自体は、海外のスポーツブックメーカーの
アービトラージ(裁定取引)つまり、同じ試合の条件差を利用して、リスク少なく利鞘を得る手法です。
ただ利益を得るには、それなりの知識やスキルも必要と思われ、
またMaxBet規制といわれるブックメーカーによる制限もあるようです。
投資手法といえるかどうかは難しいところですね。

Qこのニュースの意味を教えていただけませんか

お世話になります。昨年の12月からFXを始めたものです。
取引画面を見ていたら以下に示すニュースが出ていました。
このニュースにある「ドル円は90円からストップ観測も」とはどのような意味になるのでしょうか?
現在値は89円/$台なのですが、90.0、90.2円/$で、大量の$売り・円買い注文が控えているので、90円/$より円安には動かないであろうという意味でしょうか?

------------------------------------------------------------
2010/01/27 22:21 【市況/通常市況】 ドル円は90円からストップ観測も
市場区分:東京 通貨区分:ドル円・ユーロドル・ユーロ円

 ドル円は89円半ばでの推移に。なお、NY外銀筋によると「90円ちょうど、90.20円にはストップも控えている」という。
 22時21分現在、ドル円は89.49円、ユーロドルは1.4075ドル、ユーロ円は125.96円で推移。

提供元:株式会社T&Cフィナンシャルテクノロジーズ
------------------------------------------------------------
よろしくお願いします。

お世話になります。昨年の12月からFXを始めたものです。
取引画面を見ていたら以下に示すニュースが出ていました。
このニュースにある「ドル円は90円からストップ観測も」とはどのような意味になるのでしょうか?
現在値は89円/$台なのですが、90.0、90.2円/$で、大量の$売り・円買い注文が控えているので、90円/$より円安には動かないであろうという意味でしょうか?

------------------------------------------------------------
2010/01/27 22:21 【市況/通常市況】 ドル円は90円からストップ観測...続きを読む

Aベストアンサー

現在は、円高気味ですよね。つまり、FX参加者が大量の
ドル売り円買いポジションを持っているものと推測できます。
この円買いドル売りポジションを持っている人は、
ポジションがアゲンスト(含み損)が一定幅以上になると、
損失が拡大しないうち、ポジションを閉じたい(損切りしたい)と思っています。
「ストップが控えている」とは、その損切り注文が90.0-90.2に
集中しているという意味です。
一般的に、このような場合は、90.0付近まで行くと、大量のロスカットや
上昇を見込んだトリガー的な買いにより、少なくとも90.3-90.4付近までは、相場は急上昇します。

とはいえ、「90.0までは絶対上昇しないだろう」と思って、
損切りの逆指値を入れているわけですから、
そう簡単に、上昇しないとも考えられます。

>大量の$売り・円買い注文が控えているので、90円/$より円安には動かないであろう
という場合は、たいてい、「本邦輸出勢の実需に伴うドル売りが大量に控えており」
などというコメントが出るときが多いです。

Qブックメーカー、アービトラージを実際にされている方、詳しい方に2つ質問

ブックメーカー、アービトラージを実際にされている方、詳しい方に2つ質問です。 利益が薄くても本当に確実にお金が増えるなら始めたいと思うのですが、(1)資金が減ってしまう可能性というのはあるのかどうか、(2)例えば1試合で5000円儲かったとして、その5000円はどのように自分に払われるのでしょうか? 

おすすめのブログやサイトがありましたら教えて下さい。(情報商材はなしでお願いします。)

Aベストアンサー

勝率100%の投資ということで、各所で紹介されるようになっていますので、そんなおいしい話があるならと僕もアービトラージをスタートしています。

ご質問についてですが、
(1)資金が減る可能性は「あります」
一つには、アービトラージを抽出するアラートが有料だということ。ソフトによって若干値段は違いますが月額1万円前後が必要になります。
抽出されたアービトラージに対してベットしていく場合にも、2社のブックメーカーに同時にベットは物理的に難しいので、片方にベットしたあともう一方のブックメーカーに行った時にオッズが変わってしまっていることがあります。オッズのミス表示があったときも一方的に取り消されてしまうことがあります。こんな場合は、アービトラージを組めなくなりますので、資金が減るリスクとなります。
さらに、アービトラージは海外のブックメーカーに、円をドルやユーロなどの外貨に換えてブックメーカーの口座にプールすることとなりますから、送金手数料や両替手数料がかかります。(この時点で資金が目減りするのでマイナスからのスタートが普通です。)
さらに、最近のような円高になるとドルやユーロの評価損が出てしまいます。僕は2010年5月に50万円をドルに替えたのですが、当時のレートは1ドル93円くらいでしたが、今のレートは1ドル81円です。これだけで6万円以上の損が出ている計算になります。

(2)5000円の払い戻しは、口座残高の増減に反映されます。一方のブックメーカーの残高が減って、もう一方のブックメーカーの残高が増え、トータルで数%資金が増加します。
毎回決済も可能ですが、先に述べた送金手数料や両替手数料の問題から現実的ではありません。実際1回の取引での利益は数百円なので、何十回と利益を積み重ねないと日本にお金を戻すことはできないと思いますよ。

情報商材はNGとのことなので、無料のレポートを紹介します。

無料ではじめるブックメーカーアービトラージ(序章~三章)
http://bit.ly/b8sVA4
http://bit.ly/bLFtNF
http://bit.ly/aOQ6tQ
http://bit.ly/aA7EjT

アービトラージを始めようとしたかたの95%は、ブックメーカーの口座開設ができずに挫折するそうです。その原因は「英語の壁」だそうです。
アービトラージの情報商材には、「英語ができなくても大丈夫」と必ず書かれていますが、できないと好き嫌いは区別しないといけないでしょう。英語に抵抗感がない人ならば最初はできなくても徐々に慣れてくるので問題ないのですが、英語が嫌いという人は大変な苦痛を伴うことを覚悟してください。毎日毎日英語の画面とにらめっこすることになるので。

ある程度のリスクがあることを踏まえ、4つのレポートで手順を確認してみて、英語や送金の手続きに抵抗がなさそうならばチャレンジしてみると良いかと思います。

私の知人は、150万円のソフトを購入して始めましたが、スタートして半年で毎月50万円の利益を上げているとのこと。副業ではありますが、事業を行う感覚がないと成果は難しいと思います。誰かが自分を儲けさせてくれるような甘い話を期待しているなら手を出さないほうがよいですね。

勝率100%の投資ということで、各所で紹介されるようになっていますので、そんなおいしい話があるならと僕もアービトラージをスタートしています。

ご質問についてですが、
(1)資金が減る可能性は「あります」
一つには、アービトラージを抽出するアラートが有料だということ。ソフトによって若干値段は違いますが月額1万円前後が必要になります。
抽出されたアービトラージに対してベットしていく場合にも、2社のブックメーカーに同時にベットは物理的に難しいので、片方にベットしたあともう一方のブッ...続きを読む

Q「人民元が割安である」、「中国の経済実力に比べて過小評価されている」と

「人民元が割安である」、「中国の経済実力に比べて過小評価されている」といったことを新聞で目にしますが、ここでいう中国の経済実力って具体的には何のことをさしているのでしょうか。外貨保有高?潜在的需要?購買力?生産力?元に対する信用力?
人民元が安いと、外国に輸出しやすいというメリットがあるのは分かりますが、逆に石油などの資源を高い値段で買わなくてはならず、デメリットもあるのではないかと思うのですが、なぜ、中国は人民元を割安にする必要があるのでしょうか。

ニュアンスとして、下記のどれに近いでしょうか。あるいは、何かもっといい例がありましたら教えてください。
1.「世界中の投資家が、人民元を保有したいと考えているので(人民元に対する需要が多いので)、本来はもっと人民元は高いはずだ。」
2.「人民元x元で石油が1ガロン買える。ドルではyドルで石油1ガロンが買える。本来なら、yドル=x元が妥当なレートなのに、実際はyドル=100x元となっている。」
3.「中国は人口が多いので、経済需要は多いはずだ。しかし、あまり米国の製品を買ってくれないのは、人民元が安すぎるため、中国の人々の収入では米国製品は高くなるため買ってくれないのだ。」

「人民元が割安である」、「中国の経済実力に比べて過小評価されている」といったことを新聞で目にしますが、ここでいう中国の経済実力って具体的には何のことをさしているのでしょうか。外貨保有高?潜在的需要?購買力?生産力?元に対する信用力?
人民元が安いと、外国に輸出しやすいというメリットがあるのは分かりますが、逆に石油などの資源を高い値段で買わなくてはならず、デメリットもあるのではないかと思うのですが、なぜ、中国は人民元を割安にする必要があるのでしょうか。

ニュアンスとして、下記...続きを読む

Aベストアンサー

原油の例は調べたことがないので分かりませんが、外貨の保有高が高いのはただ単に中国が元のレートを維持
する為に外貨を購入するから高いだけですし、潜在的需要や購買力に関しても、それは中国国内の実力では
なく、諸外国が人件費の安い中国に資本を注入するから高いようにみえるだけで、実際に中国国内がもつ需
要の見込みや購買力はそれほど高くないと思います。

ですから、たとえるとすれば、

「中国元を安いレートに設定することにより、外国企業が中国に設備投資をする割合が大きくなり、外貨
を獲得しやすい」

ということではないでしょうか。

また、中国の諸外国と決定的に異なる点は、「神の見えざる手」を中国政府が強引に行使できる、と言う
点でしょう。自由資本主義経済圏では、民需の経済的な動向を政府がコントロールできる割合などたかが
知れていますが、中国は共産国。政府が民間企業に強制させることが出来る、という特徴です。

中国の金融機関は、「お金を貸すな」と言う命令を政府が発すればお金を貸さなくなりますし、「お金を
貸せ」と言う命令をだせば、急にお金を貸すようになります。政府の命令によって振り回される非金融機
関にとっては溜まったものじゃないと思いますが。

また、最近ニュースになった記事として、「地域が公表するGDPよりも政府が公表するGDPよりも少
ない」ということで、中国政府に批判が集中した、と言うニュースがありました。

中国の地域が発表するGDPが全く当てにならない、という証拠のようなニュースです。(割り増しして
発表するんですよね、あの国は。政府が設定した水準より低かったら国から大目玉をくらいますから)

そして、「中国はものすごい経済力があるらしい」という印象を植え付けることで、一気に中国に世界中
の資本が集まることになります。例えば、もし中国が今ニュースで見られるように、レートを切り上げた
時、何が起こるか。中国における資産の価値が、世界と比べて一気に倍増するわけですから、世界の資本
が更に中国に集まることになります。

結果、何が起こるか。「中国経済のバブル化」です。ひょっとすると、既に世界の資本が入っているかも
しれません。なぜなら、「元」が切り上げられてからでは遅いから。

今の内に中国資本を買い入れておき、外圧によって元の切り上げを要求します。
中国が外圧に負けて元の切り上げを行った瞬間に、一気に中国資本から引き上げる、なんて手段は動で
しょう。中国資本を全て売り払って、元を外資に切り替えるのです。

ぼろもうけができますよね。いわゆる「ユダ金」というやつです。中国経済は大変なことになります。
そして、今まで中国経済頼りで成り立っていた世界経済の好況が(過程の話です。中国バブルが発生した
後のことを仮定してお話しています)一気にはじけてしまえば・・・再び世界恐慌の発生。

そんな未来が想像できると思うのですが、いかがでしょう。

原油の例は調べたことがないので分かりませんが、外貨の保有高が高いのはただ単に中国が元のレートを維持
する為に外貨を購入するから高いだけですし、潜在的需要や購買力に関しても、それは中国国内の実力では
なく、諸外国が人件費の安い中国に資本を注入するから高いようにみえるだけで、実際に中国国内がもつ需
要の見込みや購買力はそれほど高くないと思います。

ですから、たとえるとすれば、

「中国元を安いレートに設定することにより、外国企業が中国に設備投資をする割合が大きくなり、外貨
を獲得し...続きを読む

Qサヤ取りで主に運用している投資信託?

最近、リスクを抑えて確実にリターンを得る投資手法として「サヤ取り」の存在を知りました。

確かに、地味な投資方法だとは思いますが、株価等の暴落時にはリスクを最小限に抑えることが出来ると思います。

ただし、個人で運用するには、時間が必要なので、「サヤ取り」を主に運用している投資信託が有りましたら、教えて下さい。

よろしくお願いします。

Aベストアンサー

サヤ取りのことを、運用の世界の言葉でアービトラージと言います。アービトラージを投資手法として用いているのは、「オルタナティブ投資」と言われるカテゴリのもので、このカテゴリに分類される投資信託はたくさんあります。ただ、リスクを抑えて確実に儲かるというのは間違いです。場合によっては普通の買い持ち以上のリスクをとったり、普通の買い持ち以上の損失を被ることもあります。
何と何の間のサヤをとるか、により、運用手法はたくさんあります、イベントの発生時の歪みに着目するイベントドリブンとか、異なる有価証券間の歪みや同一銘柄の市場間の歪みを狙うようなもの、などなど挙げればキリがありませんが、共通しているのは、株や債券といった伝統的な市場が上がろうが下がろうが関係ないという点です。リターンが出るかどうかは全て運用者の腕にかかっています。一時的に発生している歪みが近いうちに解消され、Aが上がってBが下がるはず、だからこのサヤを抜こうとした場合も、必ずしもそうなるとは限りません。むしろ逆にAが下がってBが上がってしまった場合、股裂き状態となり大きな損失を被ります。
この手のものには「絶対リターン」という言葉がつきものですが、これは「絶対にリターンが出る」という意味ではありません。「相対的なリターンではなく、絶対的なリターンを狙う」という意味です。つまり、株式市場に比べて相対的に勝ったかどうかではなく、とにかくどんな状況であってもリターンを出すことを狙う、という意味です。とにかく運用者の腕に全てがかかってくることになります。
アービトラージを人任せにするためには、そもそもその運用者の腕は良いのかどうか、アービトラージの戦略は妥当なものなのかどうか、リスク管理は適切かどうか、などを見極めることが大切になってきます。結構選ぶのが大変な分野です。

【参考URL】
http://jovivi.seesaa.net/article/20873776.html

サヤ取りのことを、運用の世界の言葉でアービトラージと言います。アービトラージを投資手法として用いているのは、「オルタナティブ投資」と言われるカテゴリのもので、このカテゴリに分類される投資信託はたくさんあります。ただ、リスクを抑えて確実に儲かるというのは間違いです。場合によっては普通の買い持ち以上のリスクをとったり、普通の買い持ち以上の損失を被ることもあります。
何と何の間のサヤをとるか、により、運用手法はたくさんあります、イベントの発生時の歪みに着目するイベントドリブンと...続きを読む

Qたとえば適当な場所でエントリーして5分後にエグジットした場合

たとえば適当な場所でエントリーして5分後にエグジットした場合
収益はスプレッドを除いてプラスマイナスゼロに帰結するのでしょうか?
エントリー方向はコイン投げとします

Aベストアンサー

なぜ!?

いったい何を根拠に「5分後にエグジットすればプラマイゼロ」という結論を導き出しているのか、謎です。

答えとしては、「んなわけないでしょう」ですね。
エントリーした1秒後からレートは動いてますし、その動く幅は誰にも分かりませんから。

Q投資 者保護基金って?

郵便局で投資信託を始めようと思いホームぺージを見ていたら投資者保護基金の対象外とありました。投資者保護基金を調べたところ「証券会社が不正な取り扱いをしたとき投資者を保護する制度」とありました。郵便局は証券会社ではないので投資者保護基金の対象にならないのでしょうか?証券会社と通して購入した投資信託と郵便局で購入できる投資信託の違いを教えてください。

Aベストアンサー

証券会社や銀行(ゆうちょ銀行含む)は、投資信託を販売しているだけです。投資信託は、販売会社、運用会社、信託銀行、どこが破綻しても顧客の資産は保全される仕組になっています
投資者保護基金は、証券会社に義務付けの顧客資産の分別管理がなされていないなど異常事態の場合の保護策です。証券会社が拠出して設立運営しているので、銀行は加入していません。銀行は投資者保護基金に参加する必要性がないです。
最初に戻りますが、例えばグロソブはどこで買っても同じグロソブです。買うときの手数料が若干違ってくることはあります。

Q損切りのタイミング

一昨日のポンド円の急上昇の際にあやまって売りを選択し
かなり損害をしてしまいました。

今すぐ損切りすべきかどうか迷っているのですが
明日の朝、為替市場が少しでも下がるようならタイミングをみて損切りしようと思うのですが、本当に困っています

他に選択肢がありましたら教えて下さい。

Aベストアンサー

1. 今日ならば、損切りのポイントは229.40 ぐらいでよいと思います。少しでも下がったら損切りと書いていますが、下がるなら、そのまま握りこみです。逆に動いた時に損切りをするのです。
2.衝動売りですか?それは良いとしても、売ったときに同時に損切り中もを入れるべきです。突然の地震ですぐ逃げなくてはならない時、どうします?こういうことを基本的にする習慣がないと、ある日、必ずひどい目にあいますよ。偶然ではなくて必然です。

Q投資家について

投資家について

私は投資関係について初心者なのでいろいろ教えてもらえるとありがたいです。
投資家に学歴は必要なのでしょうか?

投資には何円から投資できるのでしょうか?

教えてください。

Aベストアンサー

基本的には学歴は必要ないです。
ただし、必要な知識が多いのはご存知でしょうか?
どんな投資をやるかによりますが、株式だったら仮に投資家が質問者様と私の2人しか存在しないのならば、質問者様に対して60%以上の勝率の投資を実行します。
しかも私は寝ているだけでやります。
FXだったら、ある事をするだけ(しかも、後は満期まで寝ている)だけで勝率は60%以上と見込みます。
勿論、税金や手数料の影響も考慮します。
学歴ではなくて投資としての知識を持つ事は重要なんです、それをやらないと「銀行に勧められてXXXしたら元本割れ・・・どうしたらよいのか」なんて事になります。
特に税金の影響は大きいです。

>投資には何円から投資できるのでしょうか?
数百円からでもできます。
ただし、もう少し自由に投資をしたいのならば100万円ぐらいはあると、やりやすいです。

私の実際の回答例(いろいろあります)も参考に考えてみてください。
これは投資のお約束ですが、最終的な判断は自己責任でやりましょう。

Q為替売買のタイミング

為替売買のタイミング

資金2万円で、仕事から帰宅後にやりたいと思っています。
RCIやチャートを見て、買い時、売り時・・・・と感じても
なかなか手が出せません。

小額資金で、夜だけで利益を出す事は可能でしょうか。

Aベストアンサー

不可能ではないと思いますよ。
ただ、いくつか条件があります。
1、資金管理をきちんとする
  最も大事なのはロット管理です。一度の取引で失ってもいい限度額をしっかりときめましょう。
  2万円からはじめるということなら1000通貨ではじめられるところがいいと思います。
2、エントリー、エグジット、ロスカットすべてにおいてルールをきめましょう。
  期待値がプラスになるルールを確立しましょう。
  デモ取引がどこでも出来るので、作ったルールでデモでテストをして核心ができるまで繰り返しましょう。
3、実際の資金を運用するとデモでは感じなかったプレッシャーを感じます。
 きめたルールは何があっても守りましょう(エントリーからエグジットまで)
 きめたルールを守る要は最初にいったポジションサイズです。ポジションが大きいと冷静に見れなくなったり、ロスカットが出来なくなったりします。
冷静に取引できるポジションサイズをしっかり守り、ルールどおりの売買をしましょう。

ルールをきめるためには徹底したチャート研究が不可欠だと思います。納得できるまでチャート研究をすることをオススメします。
それと売買ルールは基本的に単純なほうがいいと思いますよ。
ちなみに私は移動平均線とボリンジャーバンドしかみていません。

不可能ではないと思いますよ。
ただ、いくつか条件があります。
1、資金管理をきちんとする
  最も大事なのはロット管理です。一度の取引で失ってもいい限度額をしっかりときめましょう。
  2万円からはじめるということなら1000通貨ではじめられるところがいいと思います。
2、エントリー、エグジット、ロスカットすべてにおいてルールをきめましょう。
  期待値がプラスになるルールを確立しましょう。
  デモ取引がどこでも出来るので、作ったルールでデモでテストをして核心ができるまで繰り返...続きを読む


人気Q&Aランキング