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FXで勝つ方法として金融工学を勉強するのは意味があるのでしょうか?

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A 回答 (4件)

金融工学は効率的市場仮説が成立する前提で理論が組み込まれています。


でも現実のマーケットはどうかです。
為替の場合は特殊な通貨を除けば(一般通貨レベルでは)長期的には効率的と言えますが、短期ではそうとは言えない為替変動をする事が度々起こります。
その典型例は2005年~2007年前半に起きた高金利通貨ブーム(円安バブル)です。

FXで勝つには理論も必要ですが、相手方の心理を知る事も重要です。
例えば、2006年頃ですが、参考URLでは金利差狙い(いわゆるスワップ狙い)に関するQ&Aが出ました。
人間の心理としてはスワップを貰えると得をした気分になり、スワップを支払うと損をした気分になります。
だから、ここにバイアスがかかってしまうのです。
そうした結果として高金利通貨を買った人はリーマンショックで大半の人が大きな損失を被る結果となrました。
理論的には、どの通貨で勝負をしてもフェアなのに「高金利通貨は有利だ」と言い切った奴が沢山出てきました。
だから、相手の心理を利用して自分が利益を出す戦略が必要となります。
それを研究しているのが「行動ファイナンス」なのです。
行動ファイナンスは人間は合理的な投資行動をしている訳ではないと言う前提に立って、人間の心理が相場にどのような影響を与えるかを研究する学問です。
それに対して金融工学は効率的市場仮説が成り立つ(つまり、投資家は合理的)の前提に立って理論展開されます。
FXの場合は金融工学よりも「行動ファイナンス」の方が有効な場合が多いと思います。
ただし、特殊な通貨を除けば為替相場は長期では効率的と考えられ、理論に近い相場展開になる場合が多いです。

短期では相手の心理を巧みに利用し、長期では理論通りに為替相場が成り立つと考えてみて(金利平価説や購買力平価説)、相手を一気に潰してしまう方法は如何でしょうか?
金融工学を学ばなくてもこれだけで十分に勝てる可能性は高くなると思います。
FXでは相手がどうなろうと自分が利益が出せれば正しい世界ですから(FXでは誰かが利益を出せば誰かが損をするから)、法には順守しながらも自分が利益を出せるようにやってみては?
株式だったら、全員が利益を出す事も、全員が損失を出す事も有ります。
つまり、今回の金融危機ではFX組はぼろ儲けした奴が沢山いた事の裏返しでも有ります。
最終的には自己責任でお願いします、また、FXの世界でも法の順守は必要ですから気をつけてください。

参考URL:http://okwave.jp/qa/q2440026.html
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金融工学がいくら出来てもお金儲けには直結しない、という証明が既に実在します。

ノーベル賞受賞者たちが作った「LTCM」というヘッジファンドが過去に破綻しているのです。

だから、金融工学を勉強したら儲かる・・・というのは難しいと言えるでしょう。もし、あなたがノーベル賞学者たちよりも賢いのなら話は別ですが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。LTCMの件なら私も知っています。しかし、現在でも相変わらずウォール街の投資銀行では理科系頭脳をスカウトしております。
デリバティブの分析には金融工学はやはり有効なのではないでしょうか。

お礼日時:2010/04/20 20:51

お金がすべて、だと思っているならやりなさい。

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この回答へのお礼

・・・それで・・・勝つのに有効なんでしょうか?とりあえず、ご回答アリガトウございます。

お礼日時:2010/04/20 11:15

金融工学って何ですか?それを駆使したリーマン・ブラザーズは破綻して、メリルリンチは買収されて、金融恐慌が起きたのですけど。


FXで勝ちたいなら、世の中のお金はどんな理由で動いているかを知るべきですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。しかし、それなら何故、今でもウォール街では理数系の頭脳を高給で集めてるのでしょうか?

お礼日時:2010/04/20 20:34

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Q為替の金融工学的なモデリングについて

こんにちは。

 為替の変動をモデル化してリスクを算出しているのですが、ブラックショールズ以外によいモデルはないでしょうか?それともブラックショールズでよいのでしょうか?

 為替の変動についてはいろいろな説がありますが、金融工学的なモデルは中々見つからない状況です。よろしくお願いいたします。

Aベストアンサー

私には答える力はないようですが、感想を書いておきます。

>どのレートに平均回帰するか
過去の平均値でOKです。
実は、どういう数字を入れても(全くデタラメな数字を入れても)結果は大差ありません。従って、あまり議論の対象になりません。

お知りになりたいΔFxですが、確率過程に基づくものなら(確率微分方程式をたてるのなら)、どういうモデルでも大差ないでしょう。

モデルには、(1)自身の過去データを利用するもの、(2)しないもの。(3)説明変数を用いるもの。にわけられるでしょう。
(2)は、ブラックショールズモデル型になります。
(1)は、自己回帰や、フーリエ級数を使うものが考えられます。

私は、以上を試してみましたが、(2)は為替レートの水準変化には無力でした。債券のイールドカーブのようなものにはある程度有効です。
(1)は、ある程度使えましたが、とても満足できる結果にはなりませんでした。

(3)は時系列分析になります。時系列分析の難しいところは説明変数との変動のラグが一定しないことです。これは単純な回帰分析では対応できません。私の知るところ、殆どの学者はこの点を理解していません。

まだまだ書くことがありますが、ピントハズレなような気がしますので、この辺にします。

ジャンプ拡散過程を用いたオプション価格付けモデルについて
http://www.imes.boj.or.jp/japanese/jdps/2002/02-J-26.pdf

参考URL:http://www.imes.boj.or.jp/japanese/jdps/2002/02-J-26.pdf

私には答える力はないようですが、感想を書いておきます。

>どのレートに平均回帰するか
過去の平均値でOKです。
実は、どういう数字を入れても(全くデタラメな数字を入れても)結果は大差ありません。従って、あまり議論の対象になりません。

お知りになりたいΔFxですが、確率過程に基づくものなら(確率微分方程式をたてるのなら)、どういうモデルでも大差ないでしょう。

モデルには、(1)自身の過去データを利用するもの、(2)しないもの。(3)説明変数を用いるもの。にわけられるでしょう。
(2)は...続きを読む

Q東大の理Iか、東工大の金融工学か、京大の経済か

東京の進学校に通っている、理系選択の高二です。

小学生のころから宇宙の分野に興味があって、ずっと東大の理Iを目指してきたのですが、最近学校の先生が、
「理系は社会に出てどんなに頑張ってもトップにはなれない。結局、トップにいるのは文系だ。理系はそんなに儲からないぞ。」
という話をしていました。

そこで僕は、どうせならやっぱり儲かる職に就きたいなという思いと、経済学で理系の高度な微積の計算が必要な分野があるというのを聞いて、
 ・東工大の金融工学
 ・京大の経済学部(理系入試というのがあるのでそれで)
あたりも考え始めました。

<質問>
(1)上の二つの大学の学部のようなところに詳しい人は教えてください。

(2)東大にも金融工学のようなものはあるのでしょうか?

(3)理系(工学系)は本当に儲からないのでしょうか?
 そこらへんの収入面のお金の事情などを知りたいです。

(4)それでも就職の幅を考えた時には、東大に行ったほうが良いのでしょうか?(行ければの話ですが)
 東大のネームバリューはやはり、京大や東工大に比べると強力なものですか?


長くなってすみません。
進路について真剣に悩んでいます。
どれか一つにでも答えて頂ければ幸いです。よろしくお願いします。

東京の進学校に通っている、理系選択の高二です。

小学生のころから宇宙の分野に興味があって、ずっと東大の理Iを目指してきたのですが、最近学校の先生が、
「理系は社会に出てどんなに頑張ってもトップにはなれない。結局、トップにいるのは文系だ。理系はそんなに儲からないぞ。」
という話をしていました。

そこで僕は、どうせならやっぱり儲かる職に就きたいなという思いと、経済学で理系の高度な微積の計算が必要な分野があるというのを聞いて、
 ・東工大の金融工学
 ・京大の経済学部(理系入...続きを読む

Aベストアンサー

はじめまして。
当方、京都大学のM2です。理学です。
質問者さんが私と似ているため気になりました。
まず東大理一について、
宇宙の分野といっても色々ありますよ。理論系やら。宇宙系でも物理を選ぶなら東大で間違いないと思います。
次に金融工学についてですが、これは工学部の研究室ではどこでもあります。
京大の経済の院にもあります。東大にももちろんありますよ。
金融工学は実学であり非常に重宝されます。
ハイレベルな経済学は理系分野ですので個人的におすすめです。
しかし京大の経済学部はおすすめしません。
京大は単位取得が非常に楽です。学生は勤勉とは言えない学部です(もちろんひとそれぞれですが)

つづいて3の理系はもうからないか。
一概に言えませんがそんなことはありません。
私は来年博士課程なのですが海外の大学に新学します。
そこではポスドクの初任給が10万ドルです。成績や能力にもよりますが。
さらに知人は京大工学からメーカー研究職で一年目の冬のボーナスが90万でした。
ハーバードの数学科をでた知り合いは某破綻した大手証券会社で年収5000万近くあったそうです。現在彼は大学院に入ることを考えているようです。
では逆に稼げない統計がでてる事実は?といいますと、例えば京大にはある程度勉強のできる人間があつまります。
しかし上位10%は天才か変人です。その下の10%までは優秀。のこりの80%は普通もしくは落ちこぼれ。
ここでこの80%の人たちは理系なのでとりあえず院に行きます。
そこで就職をしたら年収1000はとれるメーカーもいろいろありますね。
しかし博士課程に進んだら最後もともと頭のよくない人間が研究してもあまり成果は出にくいですね。

最後の質問ですが、東大を選びましょう。

はじめまして。
当方、京都大学のM2です。理学です。
質問者さんが私と似ているため気になりました。
まず東大理一について、
宇宙の分野といっても色々ありますよ。理論系やら。宇宙系でも物理を選ぶなら東大で間違いないと思います。
次に金融工学についてですが、これは工学部の研究室ではどこでもあります。
京大の経済の院にもあります。東大にももちろんありますよ。
金融工学は実学であり非常に重宝されます。
ハイレベルな経済学は理系分野ですので個人的におすすめです。
しかし京大の経済学...続きを読む

Q証券会社社員でも株購入できますか?

以前より疑問がありましたので質問させてください。
証券会社に勤めている正社員、契約社員などの方は一般の上場会社の株を自分の資金で購入しても良いのでしょうか?
ふつうの人たちより情報も早く入手できるし、平等ではないと思います。
以前に証券会社社員の方が上場株式を購入して利益を得たという話を聞きました。
あくまで自社株を購入したのではなく、他社のものだそうです。
インサイダー取引にはなりませんか?
よろしくご回答をお願いします。

Aベストアンサー

証券会社勤務です。
No.1もNo.2も嘘です。
買えます。
ただし、会社の内部規定によりうちの会社では6ヶ月以上の長期保持をしなくてはなりませんし、
当たり前ですが、申請しないと買えません。

ってゆーか、それぐらいインサイダーに関する法律とか証券会社の注意書きを見ればわかると思うのですが・・・。

これだけでは、何ですので。
イートレでは保持期間は3ヶ月以上となっております。これはバイトでも同じ扱いです。
株コムも聞いた話だと3ヶ月保持ルールですね。
投機的な性質のある信用取引では買えません。

以上のルールは、基本的にインサイダーを防ぐためのルールであり、
上記のルールを守っていれば、インサイダー情報を得て株を買っても無罪ということにはなりません。
ですので、証券会社社員しか知りえない情報を得て、それを元に株を買えば、当然インサイダー取引に当たりますので、違法です。

Qトリュフの味をこまかくレポートしてほしい

です!


今日夕方のテレビで白トリュフを削るやつ(名前が。。。)
で削っていーっぱいパスタに絡めて食べてました

削った見た目とかはチョコレートみたいなんですが。。。
ほんとにいうほどおいしいのかしら?

庶民舌なので 松茸も 食べるはいいが
香りも強いし歯ごたえはしゃきしゃきだけど。。。
結論→食わなくてもいい です

生のきのこってきのこくさいですけど
トリュフって全然違うにおいなんでしょうか


きのこっぽいにおいなら
あんなに生のトリュフをスライスしても
おいしい~~~~~~~~!!てなるかなぁ。。。


あんな風にして食べた事がある方に
味のレポートお願いしたいです!!

Aベストアンサー

文才がないうえに、そんなに良いトリュフをいただいたことがないのですが、
回答してみようと思います。


トリュフはほとんど味はありません。と思います。
ナタデココとか、味の説明がしにくいものってありますよね。
あんな感じです。
食感が妙なる後引きかげんかというとそうでもなく、
硬めでぽろっと欠けそうでいながら湿気た感じで、
快不快でいうと個人的には不快に近いです。
だから日本のきのこの様に焼いてしょうゆをかけて単体で食べる、
のはおそらく美味しくはないのではないでしょうか。

ではなぜトリュフがもてはやされるかというと、香りだと思います。
芳香、風味です。
これを説明すると、私の語彙力では
「ムラムラする」「むわーっとくる」としか言いようがないのですが…
新鮮なマッシュルームやマイタケがこれに近い風味があると思います。
胃の底に何か濃厚なエネルギーが注がれるような感じ。
媚薬と呼ばれるのもうなづける、ガッツの湧く風味です。
何か欲望に目がくらんで理性を押しのける感覚ってこういうことかと思います。
下の方が「江戸ムラサキの味」とおっしゃっておいでですが、
なんとなくわかるような気がします。

売っている場所ですが、
トリュフって本当にうまいのだろうか
http://portal.nifty.com/2009/01/14/c/
によると、「築地の場外市場に中国産が売られていた」
そうですから、季節が合えば生を購入できるかもしれません。

あと、成城石井、明治屋やカルディのような、外国食材を扱うお店では
トリュフをみじん切りにしたオイル漬けや
トリュフの香りを移したオイルが売っています。

イナウディ 白トリュフオイル 40ml
http://store.shopping.yahoo.co.jp/kaldi/4995111010139.html
黒トリュフスライス オイル漬け 80g(売り切れ中)
http://item.rakuten.co.jp/vallata/f058/

ただ、みじん切りの小瓶でもかなり良いお値段なのに原材料を見ると
「トリュフ分は6%」なんていう商品がざらですから、
#1さんお勧めの冷凍ものが一番いいと思うんですけれど・・・。

売り切れ中でないものもあります。
http://www.rakuten.co.jp/durum/768744/779669/#804792
http://esearch.rakuten.co.jp/rms/sd/esearch/vc?sv=2&f=A&g=200990&v=2&e=0&p=0&s=28&oid=000&k=0&sf=0&sitem=%A5%C8%A5%EA%A5%E5%A5%D5

文才がないうえに、そんなに良いトリュフをいただいたことがないのですが、
回答してみようと思います。


トリュフはほとんど味はありません。と思います。
ナタデココとか、味の説明がしにくいものってありますよね。
あんな感じです。
食感が妙なる後引きかげんかというとそうでもなく、
硬めでぽろっと欠けそうでいながら湿気た感じで、
快不快でいうと個人的には不快に近いです。
だから日本のきのこの様に焼いてしょうゆをかけて単体で食べる、
のはおそらく美味しくはないのではないでしょうか...続きを読む

Q大学院別のTOEICの合格点を教えてください。

大学院入試でTOEICの点数を英語の点数として換算している大学院が多くあると知ったのですが大学院別にどのぐらいが合格点なのでしょうか?
東大の院生の平均点が730というデータはネットでみたのですが他のいろいろな大学院について教授からや友達からの情報でもいいので参考にさせてください。

Aベストアンサー

このサイトに、大学院入試でTOEIC(R)Testを活用する52の大学院が、
国公立、私立別で掲載されており、
ある一定のスコアで、英語の独自試験免除など、詳しい情報が見れます!

参考URL:http://www.toeicclub.net/graduateschool.html

QFXで生活している人は本当にいるのでしょうか

FXの初心者です。疑問に思うのですが、たとえ月に1万でも確実に儲ける方法を知っている人がいるのならネズミ算式にどんどん資産が増えていき、賭けるロット数をどんどん増やしていけば最終的にはその人はビル・ゲイツのような億万長者になるのではないでしょうか。ネットではFXで生活している人が実際にいるとよく言いますが、信じられません。一体どんな方法を使えば確実に儲けることができるのでしょうか。自分的にはFXで生活している人などいないのではないかと思います。

Aベストアンサー

2で回答した者です。まだ回答受付されているようなので補足しますね。

勝率60%で良いのでしたら、ひまわり証券のFXでエコトレに入っているソフトでも勝率60%超えはいくつかありますよ。
自動売買ですから、PCの電源を落としていても自動でトレードしてくれます。

このようなソフトを無料または有料で提供しているFX会社は日本でも多数あります。

ご質問のFXで生活している人が本当にいるのかどうか?ですね。
FXで生活している人がいると信じられないのであれば、FXのオフ会(飲み会など)が全国で開催されていますから、それに出席してみると良いと思います。

僕も何度かFXのトレーダーの集まるオフ会に出席していますが、そういう方々と会って話をされたり、実際にご自宅でのパーティーに出席したりすれば、本当にいるのだということを自分の目で確かめて確認できますよ。

>一体どんな方法で

確実に儲ける…とは思いません。

しかし、例えば、テクニカルでチャート2時間足・1時間足・30分足の全てのRSIが90超えなのにもかかわらず、MACDと一目でN波がデットした状態となることが1年間で数回~数十回あります。
昨年のドル円でも数十回はありましたが、そのタイミングで80銭程度の指値で新規売りをすれば勝率は90%以上になりますよね。
信じられないのでれば、自分で実際に検証されれば良いのです。そうすれば、あっ、このタイミングなら50銭~1円程度なら高確率で利食いできるのだな、というエントリーの場所が見つかります。

損をする人は、なぜそこで新規注文が出せるのか全く根拠がないといったタイミングでエントリーをしていたりします。
また、「ドル円、1万通貨、売りか買いかの1本のみで勝負」といったように、ヘッジを使わず、リスクの管理も全く無しという方もいます。
最低限、テクニカル上での売買ルールの構築は必要だと思いますし、そのルールをソフトなどで検証してどの程度の勝率が出るかを確認してから、取り入れるかどうか判断することも必要だと思います。

僕は、例えばドルに対して、FX複数口座で通常の売買をしている間、オプションでも売買をし、CFDでも逆ポジションを保有することがあります。
資金力といえばそれまでですが、FXで1本のみのトレードをするより、損をするリスクを下げることができます。

株でも、信用売買や先物の反対売買で損の穴埋めをする手法がありますが、それは為替でも同じです。
そういうことをしている人々はたくさんいるのに、初心者はそういうリスク管理の手法を知らぬまま1本売買だけでどうにか儲けようとしてしまうから余計に負けやすくなってしまうのだと思います。

まずは、ご自身の目で疑問を解決されてみてはいかがでしょうか。
自分よりも理解と実績のある方々に直接お会いして話を聞くだけでも、とても参考になると思いますよ。
そういう方々に会い、知人、友達、投資家仲間として長年にわたりゴルフでも船でも何でも付き合っていれば、それだけで充分に生活ができる専業さんがいるということも確実に実感できると思います。

参考 ひまわり証券 FX エコトレ

http://sec.himawari-group.co.jp/systemtrade/outline/ecotrade-fx/

2で回答した者です。まだ回答受付されているようなので補足しますね。

勝率60%で良いのでしたら、ひまわり証券のFXでエコトレに入っているソフトでも勝率60%超えはいくつかありますよ。
自動売買ですから、PCの電源を落としていても自動でトレードしてくれます。

このようなソフトを無料または有料で提供しているFX会社は日本でも多数あります。

ご質問のFXで生活している人が本当にいるのかどうか?ですね。
FXで生活している人がいると信じられないのであれば、FXのオフ会(飲み会など)...続きを読む


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