1つのシステムトレードか? 複数のシステムトレードか? 順張りか?逆張りか?


システムトレードの研究中ですが、よくシステムトレードは複数稼動すべき。といった記述を見ますが、
これは、果たして正しいのでしょうか。
というのは、いろいろやってみたのですが、複数稼動させるということは、同時に、損失を出した場合、
一気に、損失が拡大する可能性もあるわけで、とても怖くて利用できなかった記憶がありますが、
やはり、複数で稼動させたほうが、長期スパンで考えた場合、良いのでしょうか?

あと、順張り型のシステムと逆張り型のシステムがあり、仮に、勝率などが同等だが、相場によって、
当然向き不向きがあると思いますが、(ドローダウンは逆張りのほうが大きいですが)通常、どちらか一方の場合、どちらを採用すべきでしょうか?

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A 回答 (1件)

システムトレードを複数運用して効果を上げるためには、組み合わせるシステム


トレードのロジックの特性が異なる必要があります。類似しすぎたものを組み合わせると
両方同時に損失が出てドローダウンが大きくなり運用が困難になります。

片方が損失しても、もう片方で利益がでるようなことが理想です。

しかし、これも見方によっては、せっかく利益がでたのに、片方の損失で
利益がへったという見方もできます。

また、両方同時に利益もでることがあります。

複数のシステムトレードの運用で、ドローダウンが小さくなるなら意味があるでしょう。

順張りか逆張りかをどちらを採用するかではなく、それ以外のロジックの出来次第なので
ロジックがよければどちらでもいいと考えます。

この回答への補足

ありがとうございました。
統計が確立するまでは、1つのシステムで運用したほうが良さそうですね。

補足日時:2010/07/03 13:09
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