FXのシステムトレードは儲かりますか？

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  • 質問者：the_kinle
  • 質問日時：2010/08/02 16:26
  • 回答数：3件

FXのシステムトレードは儲かりますか？

FXを始めて三か月、収支は少しマイナスです。
システムトレードをやってみようと考えていますが
難しいものですか??

『ＦＸシステムトレードは儲かる！』ような書籍を
多くみるので取り入れたいと考えています。

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A 回答 (3件)

No.3ベストアンサー

私は半年前からFXデビューしてますが、最初からプロのトレーダーに任せています。

ファンダメンタルズとテクニカルとシステムトレードを合わせてトレードしているみたいで私は指示に従うだけ。トータルで負けたことがなく収支も大きくプラスです。このサイト以外は利用したことがないですが有名みたいで助言免許も取得しているので安心感もあります。

参考になれば↓
http://www.master-fx.com/

参考URL：http://www.master-fx.com/
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No.2

  • 回答者： 5S6
  • 回答日時：2010/08/02 18:10

いいえ。


リスク比率を絶対守る。
自己売買は絶対しない。
というルールを守ればなんとかなるでしょう。
ただし今までのパフォーマンスは所詮過去のもの。
だと思ってくださいね。

半年で５０万の利益を出したシステムがありました。
今からやれば半年後５０万前後の利益が出ているか？
と言われると、ほとんどの場合Noです。

また、開始直後にドローダウンを食らうとロスカットされてしまうこともあります。
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No.1

  • 回答者： C56S78I
  • 回答日時：2010/08/02 17:20

システムトレードはエクセル必須です。

計算は得意ですか？毎日レートは変わりますがハイ＆ローその他常に最新情報を記載していかないとデータは古くなり使い物になりませんよ。本を一冊買って自分で組んで簡単に儲かるならみんなやっていますよ。

それからFXのシステムトレードは設定次第で変わります。バックテスト（過去の実績を計算して未来を占う方法）を繰り返し行っても、結局デフォルト設定値にどういう値を入力するかが問題です。テクニカル分析も同様で25日移動平均線を使っている人もいれば、21日や50日、200日を重視する人もいますので。通貨ペアによっても違うので一概にシステムトレードは儲かる、というようなことはないでしょう。
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日経２２５先物のシステムトレードとの事ですが、過去１８年間無敗のシステムトレードがあります

このシステムトレードによる過去１８年間の成績は以下の通りとなります

1991年 9040円

1992年 19090円

1993年 15080円

1994年 8720円

1995年 10550円

1996年 9770円

1997年 21510円

1998年 5620円

1999年 1850円

2000年 3370円

2001年 7400円

2002年 3790円

2003年 1260円

2004年 3310円

2005年 1560円

2006年 5500円

2007年 1060円

2008年 4360円

2009年 1630円（６月９日時点）

金額は先物換算で表記しています、日経225先物　10円　＝　1,000倍　日経225先物ミニ　10円　＝　100倍

【このシステムの特徴】

・連続利益は今年を含めると１９年

・一切のフィルターやカーブフィッティングのないごく単純なシステム

・前日の終値と当日の４本値が分かれば、暗算にてサインの算出が可能

・前日後場の終値が確定した時点で翌営業日のサインが確定

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・一切のテクニカル指標も利用しないシステム

・ロスカットの設定は１９０円

・自分のアイデアをシステムに追加できる

・２つのポートフォリオ戦略

しかも、このシステムは１０００円で手に入ります

このシステムについて、以下のＨＰで詳しく説明されています

http://saider88.web.fc2.com/225.html

参考URL：http://saider88.web.fc2.com/225.html

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FX初心者です。
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　株式などと違い、為替は24時間動いているので、システムトレードを行っている方は実際にはどのように売買を行っているのか知りたく質問させていただきました。初心者故のとんちんかんな疑問かもしれませんが、何卒よろしくお願いいたします。

Aベストアンサー

ご質問のとおり、相対の為替証拠金取引では、寄り成りとか引け成りといった注文ができないので、寄り引けで取引するためには毎朝５時に起きないといけないというような問題があります。
そもそも２ウェイプライスの片サイドしかチャートには表示されませんし、そのレートですら約定データの履歴ではなく「だいたいこんなもん」というレートです。更に言うとOpenとCloseの基準時間はチャートの仕様を決める人が勝手に決めたものです。24時間動いてるので終値≒始値であるはずなのに、ワイドな窓が空いてるチャートをよく見ます。

＃　終値を入力して計算している間に火曜日の始値で購入することは無理なのでは

無理です（笑）

＃　システムトレードを行っている方は実際にはどのように売買を行っているのか

わかりません（笑）

ぼくはデータ自体に信頼性が無いのでそもそもシステムの検証をしようと思いません。週刊足～月間足ぐらいのシステムで、発生損益幅が500pt以上あるようなものであれば、シグナルに対して実際のエントリーが10ptぐらいずれてもバッファーと考えることができます。
月間足システムだったら機能しそうなものがありますが、数ヶ月に１回取引するようなもので、トロくさいから使っていません（笑）

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Qエクセルでのシステムトレードの事

最近、エクセルでシステムトレードが出来るらしいことを知りました。
（ちなみに、私はMT4は使えない業者です。たぶん。）
仮に、エクセルの使用知識に問題が無い人の場合、
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ネットだとMT4の話題は良く見かけますが、
エクセルでのシステムトレードは、どの程度普及しているんでしょうか？
やる価値があるかが一番知りたいです。
よろしくお願いします。

Aベストアンサー

「システムトレード」という言葉を「自動売買」と同意義に考えておられるのではないか、と思います。
システムトレードとは投資を行う際に裁量を排し一定売買ルールに従って売買を行うトレード方法で、そのルールを策定するために、Excelを使って相場分析を行うことです。

その意味ではシステムトレードのための分析をExcelで実施するのは（最も）一般的ですね。

じゃ、Excelで自動売買できないか、というと特定の条件では可能です。
それは、業者側でExcelでのVBAのコマンド制御を受け入れている場合です。以前はクリック証券などでそのような機能がありましたが、今は存在するのかどうか私は知りません。
私はクリック証券でExcelでVBAでプログラムを書き、自動売買を行ったことがありますが、感想は、、、やはりExcelは超優秀な表計算ソフトなんだけど、それ以上のことをさせちゃ可哀相だな～、というものでした。

さらにさらに、業者側でExcelのインターフェースを設定されていない場合にExcelで自動売買ができるか、というと、、、できるんです。私は心の底からExcelは凄いソフトだと関心します！（何しろ、その構成がVBAとして公開され、どんな風なことも実現できちゃうんですから。。。）
しかし、この話題は余りにマニアックな世界かつ一般的でないので、止めます。ここまでやるくらいなら、普通にMT4を使うことをお勧めします。

うだうだ書きましたが、ご質問の答えは最初の「システムトレード」の定義につきるでしょう。つまり、「Excelではシステムトレード、つまり取引するためのルール作りはできます」、というのが回答になります。

「システムトレード」という言葉を「自動売買」と同意義に考えておられるのではないか、と思います。
システムトレードとは投資を行う際に裁量を排し一定売買ルールに従って売買を行うトレード方法で、そのルールを策定するために、Excelを使って相場分析を行うことです。

その意味ではシステムトレードのための分析をExcelで実施するのは（最も）一般的ですね。

じゃ、Excelで自動売買できないか、というと特定の条件では可能です。
それは、業者側でExcelでのVBAのコマンド制御を受け入れている場合です。以前...続きを読む

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QFXのトレードシステムのシミュレーションをするには？

FX初心者ですが、機械的な取引（システムトレード）をやりたいと思っています。
あるアルゴリズムを考えたときに、それを実際の値動き上でシミュレートして、
損益などでアルゴリズムの評価を行いたいのですが、
無料で行うためのツールなどはありますでしょうか。

Aベストアンサー

ＦＸＡ証券
http://www.fxasec.com/html/
ＡＦＴ－ＦＸダイレクト
http://www.aft-fx.com/?rk=01000n81000slj
ＣＭＳ日本支店
http://www.cmsfx-japan.com/
ＦＸＣＭジャパン
https://www.fxcm.co.jp/index.php?CID=&DID=&PID=index

探してみたところ、上記の証券会社でデモトレードができるようです。
まだ、ほかにもできるところはあると思いますが・・・

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Q1つのシステムトレードか？　複数のシステムトレードか？　順張りか？逆張

1つのシステムトレードか？　複数のシステムトレードか？　順張りか？逆張りか？


システムトレードの研究中ですが、よくシステムトレードは複数稼動すべき。といった記述を見ますが、
これは、果たして正しいのでしょうか。
というのは、いろいろやってみたのですが、複数稼動させるということは、同時に、損失を出した場合、
一気に、損失が拡大する可能性もあるわけで、とても怖くて利用できなかった記憶がありますが、
やはり、複数で稼動させたほうが、長期スパンで考えた場合、良いのでしょうか？

あと、順張り型のシステムと逆張り型のシステムがあり、仮に、勝率などが同等だが、相場によって、
当然向き不向きがあると思いますが、（ドローダウンは逆張りのほうが大きいですが）通常、どちらか一方の場合、どちらを採用すべきでしょうか？

Aベストアンサー

システムトレードを複数運用して効果を上げるためには、組み合わせるシステム
トレードのロジックの特性が異なる必要があります。類似しすぎたものを組み合わせると
両方同時に損失が出てドローダウンが大きくなり運用が困難になります。

片方が損失しても、もう片方で利益がでるようなことが理想です。

しかし、これも見方によっては、せっかく利益がでたのに、片方の損失で
利益がへったという見方もできます。

また、両方同時に利益もでることがあります。

複数のシステムトレードの運用で、ドローダウンが小さくなるなら意味があるでしょう。

順張りか逆張りかをどちらを採用するかではなく、それ以外のロジックの出来次第なので
ロジックがよければどちらでもいいと考えます。

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Qシステムトレードの出来るFX業者を探しています

現在、ヒロセ通商を利用していてヒロセの４種類あるツールの中でも
HIROSE－FX（通称FX1）使用しています。
このHIROSE－FXはヒロセのツールの中で唯一システムトレードが可能です。
しかし、３月末でHIROSE－FXが廃止される事になり代わりのツールを探しています。
メタトレーダー、VTトレーダー以外のツールを使用している業者でシステムトレード
が可能な業者をご存知ないでしょうか？

私の希望はVTトレーダーの様にあらかじめ移動平均、MACDなどがシステムに
組み込まれていて選択可能なもので必須条件は次の通りとなります。

１．自分でプログラムを導入する必要が無くデフォルトで移動平均のクロス、
　　MACDのクロスでの売買が可能（メタトレーダーはデフォルトで自動売買無し）

２．リミット、ストップが設定可能、最大ポジションが設定可能
　　（VTトレーダーは設定無し）

３．ログオフ中でも取引可能
　　（VTトレーダーはログオフ中は自動売買不能）

長文ですみませんがよろしくお願いします。

Aベストアンサー

エコトレではなく「トレードシグナル」というツールです。
ＭＴ４と同種類のツールです。

http://sec.himawari-group.co.jp/systemtrade/outline/tradesignal/construction/

↓こちらで動画も紹介されているので、参考にしてみてください。
http://ow.ly/45l3v　（Facebook）

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Qシステムトレードとは？

日経225先物をやりたいと思っています。
それなら、システムトレードがいいと聞きました。
最近よく耳にしますが、システムトレードとはどういったものですか。
初心者にもわかるように、教えてください。
よろしくお願いします。

Aベストアンサー

システムトレードとは、売り買いやロスカットを機械的に行うものです。
たとえば「買ってから、いくらをつけたので売り」「買ってから、いくら逆に動いたのでロスカット」というようなことです。

ただし、注意点として、
(1)システムトレードの種類は、星の数ほどあります。自分に合ったシステムトレードを見つけるためには、相当の時間を必要とします。
(2)先物の世界は、現物株とは全くの別世界です。十分注意してください。

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QFXシステムトレードが、中々、上手く行かない・・・

■質問1■

3年位前から、シストレをやってますが、中々、上手く行きません。

今までのパターンですと、


　1）売買ルールをバックテストで検証。
　2）バックテストでは、上手く行く。
　3）実際に、トライ
　4）負けが込んでくる。
　5）焦りから、他の売買ルールに変更
　6）1）に逆戻り。



実際、4）で、もう少し粘れば？との意見もあるかもしれませんが、
やはり、現実は、ドローダウンになります。


ある意味、自分との戦いであることは、承知しておりますが、
にしても、300以上の売買ルールを3年も検証して経過すると、心が折れてきます・・・



上手く行く人と行かない人の差は、多分、メンタルに集約されてくると思うのですが、
さすがに、何ヶ月もドローダウンの売買ルールを継続するのは、誰でも難しいと思うのですが、
皆様、このあたりをどの様に克服されているのでしょうか？


なんか、このまま検証→ドローダウンの繰り返しで、妙な焦りがあるのは事実です。




■質問2■

自分の癖みたいなもので、いつもは資金管理上、1つの売買ルールで稼動させております。
1つダメなら、次のルールへ。みたいな感じです。

よくシステムトレードは複数の売買ルールで。みたいな感じが多いのですが、
やはり、皆様、複数の売買ルールでされてみえるのでしょうか？

■質問1■

3年位前から、シストレをやってますが、中々、上手く行きません。

今までのパターンですと、


　1）売買ルールをバックテストで検証。
　2）バックテストでは、上手く行く。
　3）実際に、トライ
　4）負けが込んでくる。
　5）焦りから、他の売買ルールに変更
　6）1）に逆戻り。



実際、4）で、もう少し粘れば？との意見もあるかもしれませんが、
やはり、現実は、ドローダウンになります。


ある意味、自分との戦いであることは、承知しておりますが、
にしても、300以上の売買ルールを3年も検証...続きを読む

Aベストアンサー

私も同じ立場です。３年システムトレードやってますが、全然です・・・。

私は３００も売買ルール作れませんでしたよ（汗
それはすごいことだと思います。

小さな相場のエッセンスが大量に蓄積されていることだろうと思います。

ちょっと、質問させてください。
・ウォークフォワードテストは行っていますか？
　バックテスト期間外でのテストです。
　厳しいテストですが、これをクリアするもののみを実戦投入すべきだと考えます。


・売買ルールが対象とする相場は区別出来ますか？
　どんな相場でも行けるルール作りというのは中々難しいです。よっぽど考えを深めていないと・・・。
　考えを深める上で、FreeMindというツールをおすすめします。

　思考ツールの一つで、マインドマップというものです。試してみてください。
　思考のフレームワークというものを色々試してみると、違う世界がみえてくるかもしれないです。


　質問内容を拝見して、３００もの小さなエッセンスを結晶にする作業が必要だと感じました。

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