P:最大化c^Tx(c^Tはcの転置)
条件Ax<=b
x>=0
ただし、Aはm*n行列、bはm次元ベクトル、cはn次元ベクトル、xはn次元
変数ベクトルである。ベクトルはすべて列ベクトルとし、c^Tはcの転置を表す。
問題Pは最適解を持つと仮定し、目的関数の最大値をfと表す。また、問題P
に関連して、m次元ベクトルuをパラメータとする次の線形計画問題を考える。
P(u):最大化c^Tx-u^T(Ax-b)
条件x>=0
問題P(u)の目的関数の最大値g(u)と表す。ただし、問題P(u)が有界でない
場合はg(u)=無限大と定義する。以下の問いに答えなさい。
1)問題Pの双対問題を書きなさい
2)任意のu>=0に対して、g(u)>=fが成り立つことを示しなさい
3)min{g(u)|u>=0}=fが成り立つことを示しなさい。ただし、線形計画問題
に対する強双対定理を用いて良い。
以上の問題をお願いします。
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