ある企業の株価について、曜日ごとの平均変化率に有意差があるかどうか確かめたいのですが、どういった検定を用いればよいでしょうか?
ある企業の株価を20年分ほど集計し、その変化率を求めて、全体の平均変化率と曜日ごとの平均変化率を出しました。例えば木曜日の平均値が低かったとしたら、それが統計的に有意かどうか確かめたいのですが、どうすればいいでしょうか?各曜日間で総当たり的にT検定を行えばいいのでしょうか?全体の平均との間で何かの検定を行うのでしょうか?なるべく詳しいやり方も添えて教えてください。お願いいたします。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
> 曜日ごとの平均変化率
これは、どのような意味でしょうか?
❶1日の中での(高値-安値)/終値を、毎日調べて、その変化率データを曜日で分類した。 ❷1日の中での(始値-終値)/終値を、毎日調べて、その変化率データを曜日で分類した。❸ある日の終値と前日の終値の変動額(差額)、毎日調べて、その変化率データを曜日で分類した。
月曜から金曜までの一週間の終値を並べてその中で金額による順位をつけてどの曜日が第何位になるかという順位状況を言っているのではないですね。
> 例えば木曜日の平均値が低かっ
これは、どのような意味でしょうか?
変化率の曜日別平均値の中で、木曜日の変化率を問題にしているのでしょうか。
統計的に有意かどうか
1年52週あるとして、20年分だと、各曜日のデーターは1000以上になるでしょう。
それを4年ごとに調べると、5回は(木曜日のデータにはどのような特徴が見られるのか)を調べられます。さらに、2月のデータ20年分を木曜日のデータにはどのような特徴が見られるのか)を調べ、8月のデータ20年分を木曜日のデータにはどのような特徴が見られるのか)を調べ、9月のデータ20年分を木曜日のデータにはどのような特徴が見られるのか)を調べ、のようにやると、その調査毎に(木曜日のデータにはどのような特徴が見られるのか)が出てきます。
そのような調査で、10通りの調査をして、どの調査でも似たような内容結果の考察が出来たのならば、木曜日にはこの企業の株価の変化率には~~の傾向が有意にあると推定出来ると言って良いと思います。
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