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No.1
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いま、直物為替市場で200円で1ドルを買い、米ドル預金をすれば、1年後には1×1.08=1.08ドルになる。
一方、200円を円預金すれば、200×1.04=208円になる。仮に、一年物の先物為替市場で直物為替市場と同じ200円/1ドルなら、1.08ドルを先物為替市場で売っておけばよい。すると、1年後には米ドル預金が1.08ドルが手に入るので、それを円に換えれば、1.08×200=216円となるので、円預金をしたとき(1年後に得られる)208円より8円も得することになる。先物為替市場の為替相場が200円/1ドルのように円安(ドル高)であるかぎり、このようにリスクなしの利益(裁定利益)が得られることになる。したがって、先物為替市場の為替相場はこうした裁定利益がなくなるように、円高(ドル安)が生じるだろう。いくらまで、円高(ドル安)になるだろうか?円で預金しても、ドルで預金しても、同じ利子が得られるまで、つまり、1年物の先物為替市場は208/1.08=192.59円/ドルになるまでということだ(このレートのもとでは円で預金しても、ドルで預金して1年後に円に換えたとき同じ金額になることを確かめなさい)。したがって、直物市場で200円/ドルであり、円預金金利が4%、ドル預金金利が8%であるかぎり、1年物の先物為替市場の相場は192.59円/ドルとなる傾向があることを示している。3ヶ月物の先物為替市場の為替レートがいくらになるかは同様に計算できる。いくらになるか、計算して見せてください。
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