オプションボラティリティの計算方法について

ある本に、
例えば、今の日経平均が２００００円でオプションの満期までの日数が残り10日間と仮定し、今後日経平均が５％位、、１９０００円～２１０００円の値幅で上下しそうと考えた場合のこの時の10日間のボラティリティの計算式が、５％×√１０分の３６５＝３０，２１と説明されてるのですが、
ここで質問なのですが、どうしてルート１０分の３６５で掛け算するのか、、、３６５分の１０を掛けるのではないのかなと、、、
どなたかかみ砕いて教えては頂けませんか。宜しくお願い致します。

No.1 回答者： xs200 回答日時： 2021/01/09 21:14

期間Tの株価の伸び率は分散σ^2Tにしたがう正規分布とするからです。

株価と同じ次元にするために標準偏差として平方根をとるのでσ√Tとなります。理論はブラックショールズ方程式の導出で検索すればわかります。