No.2
- 回答日時:
日経先物のダウ逆張りシステムの有効性については、基本的に現在も逆張り効果は
あります。しかし、この単純なシステムトレードで運用した場合、ドローダウンが
大きく、現在はそのままでは使えません。適当なフィルターをかける必要があります。
今年については、6月以前は逆張り効果が小さく、6月以降、現在は逆成り効果が
大きくなっています。ここ最近については、逆張り出動でそこそこ儲けられるかも
しれません。
後ほど、できたら詳しい検証結果を載せたいと思います。
日経先物の寄り引けシステムトレードは、ダウ逆張りを基本とすべきというのが
私の意見です。しかし、あくまで、性能のいいフィルターが必要ですが。
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