必死で編み出した必勝法が実行できない

長年の勉強の結果、勝率75～80％の優位性の投資法にたどり着きました。

システムトレードで、ホールド期間は長くて2～3週間です。
買いサインはいくつかの指標が条件に当てはまった時で、
売りサインにも条件があり、その条件が出るまではホールドですので、
大きく利を取る場合もあります。
また損切りの適切と思われる数字（－○％）もはじき出し、
そこまで下がったら強制処分です。

暴落・暴騰・Box相場でのそれぞれのシミュレーションをして、
好結果を出しています。
損は限定して、利は限定していないので、
損益額では勝率は、損額１に対して利額は8～10になります。
また上場廃止など怖いので銘柄は225限定です。

実際幾取引かしてみましたが、買いは結構すんなりできるのですが、
問題は売りです。
一つは前日より大きくギャップアップでの寄り付きで喜び売り、その後暴騰。
一つは掲示板での倒産情報？何の根拠の無いのにビビり売り、その後暴騰。
一つは－○％での損切りができず、その後暴落。
全て売りのルールを守れなかった結果です。

ちゃんとルールを守ればシミュまでの好結果にはならないものの、
ある程度は勝てると思うのですが、
何故ルールが守れないのでしょうか？
どういう心構えでのぞめば実行できますでしょうか？

No.2 ベストアンサー 回答者： mitigusa 回答日時： 2009/09/28 02:12

どんな　システムで有るかは判りませんが

　
　結果は見ない
　inしたら　後は　outのルールに従い粛々とそれに従う。
　が・・　従えないのは

　その後の　株価を見てしまい
　あ・・・　更に上がったと
　あの時　損切りしたのに　今売れば　ブラスとか
　自分で　ノイズを入れて　迷う訳ですね。

　inとout後の　株価の動向は　見ない
　同じ　銘柄で仕掛けるなら　別でしょうが
　
　要は　自分のルールを信頼してないと言うか
　過去の結果が　必ず未来に当て嵌まる訳は無いと
　薄々知っているからでは無いですかね。

　デイトレのブログ見ても　ルールに忠実にと書きながら
　outして　更に上昇したら　もっと我慢しとけばと
　反省の文面をよく見ますよね。

　それって　結果を見ている訳で
　outの時に　結果は出てない訳ですよね

　その違いをよく　考えてください。
　死んだ子の歳を数えるなの喩えに従う
　

この回答へのお礼

＞inとout後の　株価の動向は　見ない

デイトレではないので、売りルールは損切りの場合の成行売りと、
利確の場合の朝の寄り付きの成行売りの2パターンしかありません。
前者は、買ったらすぐ逆指値を設定すれば済みますし、
後者は、場が引けて売りサインが出ていたら前の夜に成行売り注文を入れておけば済みます。
よってザラ場を見る必要は全く無いにも関わらず…見てしまうのです。
見るからうまくいかない！→今後絶対見ないようにします。


＞要は　自分のルールを信頼してないと言うか
　過去の結果が　必ず未来に当て嵌まる訳は無いと
　薄々知っているからでは無いですかね。

確かにそれはあります。
検証を始めた頃がたまたまBox相場と思われたので、
過去のBox相場の時期でバックテストしてみました。
でも、暴騰・暴落相場では通用しないのではと不安になり、
過去のそれぞれの時期でもバックテストしましたが、
いずれもほとんど変わらない好成績が得られました。
これで不安は無くなったはずと考えていたのですが、
不安は少し小さくなっただけで、無くなっていたわけではなかったのですね。
この投資法が何とか形になって、実行に移し質問文の3取引で挫折してしまいましたが、
その後現在に至るまで約半年なのですが、先日その間をまたまたバックテストしてみました。
ガーン、これが凄い好成績だったのです。
ルールさえ守れれば…の思いでいっぱいです。
これだけ検証したのですから、これからはもっと自信を持って、
“最悪でもトータルではプラマイか少しの損で済む”
“うまくいけばある程度利益が出る”
と軽い気持ちで、できるような気になってきました。

もちろん「死んだ子の歳を数えるな」も励行です。
何だか不思議とやる気が出てきました。
どうもありがとうございます。

お礼日時：2009/09/28 11:39

No.4 回答者： masair 回答日時： 2009/09/28 08:57

システムトレード運用の日記をブログで書いて公開することをお勧めします。

そうすれば、他人が監視しているので、規則を守ろうとする気持ちが強くなる
でしょう。

システムトレード運用の最初はだれでも、ルールどおりにできないという経験を
します。それを乗り越えるためには1年ぐらいかかると思います。

この回答へのお礼

トレードは孤独な作業でルールを破っても誰にも何も言われないかわりに、
全て自分で被る事になってしまうので、
誰かに監視されてるという気持ちを持つのは、良いですね。

ノートは書いているので、それをブログに書くだけなら負担にならないし、
始めてみようと思います。

＞システムトレード運用の最初はだれでも、ルールどおりにできないという経験をします。
それを乗り越えるためには1年ぐらいかかると思います。

ご回答者さまの貴重な経験談と受け止めました。
苦しみながら頑張っていきます。
そうすれば、いずれは苦無くできると信じて。
ご回答どうもありがとうございます。

お礼日時：2009/09/28 13:47

No.3 回答者： tom900 回答日時： 2009/09/28 04:49

他の回答者と同じ意見です。

相当の過去検証を行って優位性があると判断されたルールなので、それに従う強いメンタルを身に付ける以外に無いと思いますよ。

優位性とは確率論です。
１つのトレードの結果は完全なランダムだと考え、そのトレードルールを続けていけるからこそ、駄目なときも受け入れて、売買を継続するからこそ優位性が発揮されるのですからね。

ルールが守れないのは、恐怖と欲望です。
余計な掲示板やニュースは見ない。
（優位性があるルールなんですから、それ以外の情報は必要ありませんよね）
優位性がルールには損失のトレードもあることを理解する。
損切りは投資家を守る唯一の手段だと考えて絶対に外したり躊躇したりしない。

口で言うのは簡単ですが、実行するのは本当に大変ですね。
頑張ってくださいね。
※本当ならそのルールを教えて欲しいぐらいです（笑

ご存じかもしれませんが、マークダグラス著『ゾーン』「相場心理学入門」と言う書籍を一度ご覧になってみては如何ですか？

この回答へのお礼

あまりにも一つ一つの取引毎にこだわっていた気がします。
実際、過去検証を行っている過程でも、最初の内サンプル数が少ない時点では、
勝率はたいしたものでは無かったのですが、サンプル数が増えていく程、
勝率75～80％という数字が得られ、その後どんどん増やしても数字はあまり変化しませんでした。
実際の取引回数をある程度こなせば、
勝率75～80％に近づくはずだと考え、負けトレードも受け止め、損切りは命綱と肝に銘じ、
実践すればおのずと結果はついてくると信じて坦々と行動していきます。

＞※本当ならそのルールを教えて欲しいぐらいです（笑
こんなので良かったら喜んで教えて差し上げます。
注）責任は一切負いかねます。（笑）

投資関連の書籍は何十冊読みましたが、『ゾーン』は1番か2番に感銘を受けた本です。
もう一度、読み返してみようと思います。

「頑張ってくださいね。」の言葉、嬉しかったです。
ご回答どうもありがとうございます。

お礼日時：2009/09/28 13:24

No.1 回答者： d-y 回答日時： 2009/09/27 16:22

逆指値とかトレーリングストップとかの、証券会社が提供しているトレードツールでは対応できないシステムなのでしょうね？

ざら場をずっと見ていてサインが出たら注文というシステムだと、どうしても判断の遅れやうっかりミスが避けられないと思います。
スリップ（理論上の取引値と実際の約定値の差額）が出ることを、最初から充分に勘定に入れておく必要があるでしょう。

「損額１に対して利額は8～10」が本当であれば、理論上、勝率（＝利益を上げた取引の回数÷全ての取引の回数）は１割でも利益が出るはずです。
毎回毎回勝とうとせず、「負けることもゲームのうち」と割り切って、淡々と損切りしていくことが重要です。

まあ、人にはアドバイスできても、自分ではなかなか実行できないんですけどね。

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。
「損額１に対して利額は8～10」というのは、買いサインの出た銘柄を、
全て同一額分買った場合のトータルの勝ち額と負け額の数字でした。
計算上のもので実際にはこのような買い方は不可能な事なのですが、
比較しやすくする為にそのように計算しました。
一取引ごとだと「損額１に対して利額は2～3」になります。

補足日時：2009/09/27 16:36

この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
逆指値を設定してもヒットしそうだと慌てて取り消したり、
アホな事をしていました。→そして悲惨な目に遭う。

まず逆指値を絶対取り消さない！事から始めようと思います。
システムトレードにしようと思ったのは裁量では感情が入るから、
うまくいかないし、そんな能力も当然無いからだったのに、
思いっきり裁量トレードになり失敗しています。

負けることもコストと考え、機械的に買いサインが出たら買い、
売りサインが出たら売り、気楽にやっていこうと思います。

お礼日時：2009/09/27 16:49