統計ソフトStata17SEにおけるリッジ回帰についての質問

重回帰分析で発覚した多重共線性の問題を解決するために、カテゴリー変数、ダミー変数、連続変数を含むモデルのリッジ回帰をStata17SEにおいて行おうとしています。しかし、コードを実行するとカテゴリー変数はこの分析に含むことができないと表示されました。

このような場合、何とかしてこのカテゴリカル変数を含めてコードを実行させる方法をどなたかご存じでしょうか？

方法がなければ泣く泣く変数削除ですかね…

No.1 ベストアンサー 回答者： kamiyasiro 回答日時： 2021/12/10 08:33

古典論の数量化Ⅰ類のように、カテゴリー変数の各クラスを切片効果とみなすような解析は、リッジ回帰ではできません。

このケースでは、ワンホット・エンコーディングを行い、数量化するのが定石です。それぞれのカテゴリ毎に0か1の数値が入り、その効果は傾きの違いとして出てきます。
古典論では、最後のクラスを隠して線形制約が入るのを防ぎますが、ジッリ回帰のような正則化回帰では、それは不要です。

例えば、仕入先A,B,C,Dがあり、仕入先Dのみ製品特性に影響している（傾きが大きい）という結果が出ます。

上記のケースで「仕入先というグループ」が効いているという結果を得たいときは、ワンホット・エンコーディングをしたうえで、グループ・ラスーという正則化回帰に掛けます。

この回答へのお礼

いつもありがとうございます。

お礼日時：2021/12/14 11:53

No.2 回答者： kamiyasiro 回答日時： 2021/12/10 08:35

#1です。

タイプミスを訂正します。

誤）古典論では、最後のクラスを隠して線形制約が入るのを防ぎますが、ジッリ回帰のような正則化回帰では、それは不要です。
↓
正）リッジ回帰