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正規乱数、標準偏差

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  • 質問者：iamcrazy4u
  • 質問日時：
  • 回答数：1件

株価の１年あたりの期待収益率と標準偏差が求められているときに、１日あたりの正規乱数の平均や標準偏差はどうやったら求められるのでしょうか？
３６５で割るだけでいいのでしょうか？

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A 回答 (1件)

No.1ベストアンサー

  • 回答者： sunasearch
  • 回答日時：

１年の分布が、１日の分布を３６５回足したもので、


それらが独立と仮定すると、

平均と分散は３６５で割ったものになります。

標準偏差は分散の平方根ですから、
√３６５で割ることになります。

参考URL：http://yoshio.sccs.chukyo-u.ac.jp/courses/applie …
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