No.2
- 回答日時:
まずは、ブラック・ショールズの定理を理解すべく努力してください。
昔、相対性理論とは何かと問うた時、我が物理担当の講師は、ディラックの「一般相対性理論を読め。これ以上でも以下でもない。」とおっしゃった。経済学専攻の私には苦い経験だったが、その後数理経済学の理解に役立った。No.3ベストアンサー
- 回答日時:
金融工学は、ごく簡単にいえば
「不確実な将来におけるキャッシュフローを評価するためのツール、またはそのツールを研究する分野」
の総称です。
ブラック=ショールズ式(BS式)に代表されるデリバティブの開発技術と同一視されることもありますが、デリバティブは金融工学の一分野であり、BS式はそのほんの基本形に過ぎません。
金融工学は、基本的には一定の確率過程(時間的に変化する確率分布)を前提にして変化する資産価格と、それを評価する割引ファクターとによって分析されます。応用分野としては、
資産価格の評価
ポートフォリオ戦略
リスク管理
の3領域があります。
いずれの分野もかなり強い仮定のもとで成り立つ理論なので、実務に応用するには注意が必要ですが、現場では必ずしもそれが満たされているとは限りません。したがってマーケットが急変したり、扱う人に悪意があったり、知識不足だったりすると、思わぬ結果を招くことがあります。しかしそれは使い方の問題であって、技術自体が「役に立つ」とか「悪者」とかいったことにはならないと思います。
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