システムトレードの最適化について。
日々改善改良しながら株のシステムトレードをしています。
一つ損切りの結果になってしまうと、
何か原因があるはずっ!と、フィルターの数字を変えてみたり、
違う指標をひっぱり出したり勝率を上げるよう工夫していました。
初期の頃は勝率60%だったのが現在90%超まできました。
これはあくまでバックテストの結果なのです。
勝率の良いシステムと確信して、実際買いサインが出て買うと…損切り。
→改善改良→買いサインで買い→損切り→改善改良→買いサインで買い→損切り→改善改良…
(↑途中であまりにも損切り続きで買い躊躇→儲けそこね、というのがいくつか入ります。)
なので実際に取引しての勝敗は五分五分でしょうか。
都合の良いように最適化した機能しないシステムを構築しているのでは、
と不安になります。
最適化、あるいは最適化のし過ぎは無意味なのでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
損切りするたびに改善改良するのは良くないと思います。
トレードに損切りは付き物で、あくまでも一定期間での
成績を考えた方がいいですね。
勝率も大切ですが、プラスになる事の方がより大切です。
また、システムトレードで成功するには、自分で作った
システムをどれだけ信頼出来るかにかかっています。
より信頼を高めるために、できるだけ長期間のバックテストを
した方が良いと思います。
相場は生き物なので、最適化にこだわりすぎるのも
良くない気がします。
結局自分のシステムを信頼していないから日々、
改善改良という大義名分でコロコロ変えていたと思います。
信頼する為に…より長期のバックテストをします。
ご回答どうもありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
最適化の仕方によります。
性能の基準を勝率とするのは間違いです。また、買いだけというのも無理でしょう。勝率より利益率が大事というのは解っているのですが、
損に対するショックがをかなり大きく受け止めてしまうのです。
となると勝率にこだわってしまうという悪結果になる。
これをどうにかしないとダメですね。
ご回答ありがとうございます。
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