ロスカットの仕方について質問

現在、１０勝２敗ぐらいなのですが、損益的にはプラマイ０です。


その理由がロスカットができないことにあると思います。
ロスカットしないから勝率で勝ち越しているのかもしれませんが。


質問ですが、皆さんはロスカットルールはどうしてますか？
ロスカットをしない人は「うんこ」だと聞いたことがあります。


例えば、今１１０．００ドル/円だとしたら、どの辺にロスカットを入れますか？（短期、長期それぞれ）


また、大きく買って小さく負けていくのと、大きく負けて小さく買っていくのではどちらが良いでしょうか？

No.1 回答者： miyany 回答日時： 2008/08/19 00:41

投資の基本は「利大損小」といわれます。

それについて調べていたところ、面白いブログの記事がありました。

FXではなく、商品先物なのだそうですが、
「損失額を 10000円」
としたロスカットルールを定めて、始値で買い終値で手仕舞いするという運用で、一ヶ月シミュレーションしたところ、
なんと利益が出たということです。

その代わり、勝率は 4/31と、1割強です。

終値が始値より上回っている日も、安値がロスカットルールにかかると容赦なく損切りするので、勝率は高くありませんが、損失額は 10000円と決まっています。

そして、利が乗った時に大きく伸ばすことで、最終的に損失を上回る利益を得ています。

逆に、終値が始値より上回っている日があるからと言って、含み損を抱えたまま終値まで塩漬けにしておくと、結果的に損大となるということも解ります。

つまり利大損小の決め手となるのは、
忍耐のいることですが、ロスカットルールを厳格に守り、損失を最小限に抑えてゆき、
ロスカットルールにかからず、利乗せのチャンスがめぐってきた時は、ぎりぎりまで粘って、利大を求めていくことに尽きるのです。

私の場合は資金 10万ほどなのですが、
大体 30～50pipsでストップがかかるよう、1枚イフダン注文を出します。
利が乗り出したら、ストップを同値に変更するなどして、
50pips以上の値が動くと、状況に応じて増し玉して利を伸ばすこともあります。

参考URL：http://www.fxtrader.jp/2006/04/post_95.html

No.2 ベストアンサー 回答者： tom900 回答日時： 2008/08/19 08:09

ロスカットを「する」「しない」のルール設定は人それぞれなので一概には言えませんが、私はロスカット推奨派なので、ロスカットすることを前提に回答しますね。

なお、デイトレは一切しませんので超短期でのルールは不明です。

ロスカットの初期設定は、エントリーする時の直近の最安値（最高値）の1pips～5pipsに置いています。
これは、エントリーした際に自分が予測する方向と逆になったと判断する目安になるからです。
例えそれがスパイクだとしても、最安値（最高値）以上に価格が進む危険性があるのでロスカットしてしまいます。

例題の場合ですと、もし今日「買い」でエントリーするならば、108.34の1pips～5pips下に設定するでしょう。「売り」なら110.66の1pips～5pips上になります。

＞大きく買って小さく負けていくのと、大きく負けて小さく買っていくのではどちらが良いでしょうか？
私は大きく勝って小さく負ける方をお薦めします。
これも考え方にもよるでしょうが、資金を１回の取引で大きく減少させてしまうと、取り返そうと無理をする可能性もありますし、チャンスの際に充分な資金が不足して利益を大きく出来ない可能性もあります。

確かに勝率が低いと不安になりますが、投資は勝率ではなく、利益率だと思っていますので、極端に言えば１勝９敗でも利益がプラスであれば、構わないと思っています。ただし、この考え方は、ドローダウンを気にする方には向かないと思います。

No.3 回答者： lenychan 回答日時： 2008/08/19 09:14

勝率が高いのに利益が出ないのは

確かに損切りがハッキリしていない為に
戻ってこなかった２割の損失が大きくなって
利益を多く失ってしまうのしまうのかもしれませんね

大体損きりや手仕舞いのルールを入れると
全体的に勝率は下がるものです
その上で、仕掛けにあった優位性のある
損きりのルールが組まれていれば
全体の利益は改善が見られます

ただロスカットは必ず入れないといけないとも
いえない場合がありますが
これもちゃんと検証によって
ロスカットを入れた場合と入れなかった場合での
損益を見ながら判断されればいいと思います

色々損きりのアプローチがありますので
書籍などで調べながら
回答者様の回答にも良いアプローチがありますので
試されてはいかがでしょうか？