時系列で相関の強さを調べる方法を教えてください。

時系列で相関の強さを調べる方法を教えてください。
ワークシートが下記のようになっているとき
　　　A　　　　 B　　　　 C　　　　 D　・・・
1　　日付　　　 企業1　　 企業2　　 企業3・・・
2　　YYMMDD1　　売上　　　売上　　　売上
3　　YYMMDD2　　売上　　　売上　　　売上
4　　YYMMDD3　　売上　　　売上　　　売上
　　　　　　　　　　　・
　　　　　　　　　　　・
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企業1,企業2,企業3は、YYMMDD1～YYMMDD3までは相関していたが、
その後相関しなくなったということを調べたいと思っています。
完成図のイメージは下記です。

期間:YYMMDD1からYYMMDD3
　　　　企業1　　企業2　　企業3・・・
企業1　　NA　　　　係数　　　係数・・・
企業2 　 係数　　　NA　　　　係数・・・
企業3　　係数　　　係数　　　NA・・・・
　・　　　　　・　　　　　・　　　　　・
　・　　　　　・　　　　　・　　　　　・

期間:YYMMDD4からYYMMDD9
　　　　企業1　　企業2　　企業3・・・
企業1　　NA　　　　係数　　　係数・・・
企業2 　 係数　　　NA　　　　係数・・・
企業3　　係数　　　係数　　　NA・・・・
　・　　　　　・　　　　　・　　　　　・
　・　　　　　・　　　　　・　　　　　・

この場合の期間の取り方をどのように決めたらよいのかが分からずに困っています。
適切な決め方をご教授願えましたら幸いです。

No.1 回答者： ibm_111 回答日時： 2010/10/05 07:40

私ならこうしますという方法を書きますが、

統計の専門家ではないのでもっとよい方法があるかもしれません。
※ところで、企業1と企業1の相関はNAではなく、1ですね。

ある日YYMMDD4（つまり、2番目の期）でループを作って、

「ピアソンの積率相関係数の有意性検定」
http://aoki2.si.gunma-u.ac.jp/lecture/Corr/corr. …
を用いて、期間1で「有意な相関がありそう」と
判定されるものをカウント（これをsum1とする。）

期間2で同様に「有意な相関がなさそう」と
判定されるものをカウント（これをsum2とする。）
ただし、この操作がOKかどうかはまったく自信がありません。
といいますか、非常につっこまれそうな気がします。

sum1+sum2が最大となるようにYYMMDD4を決定

この回答へのお礼

ありがとうございます!!
統計は門外漢で方法が分からず困っていました。
先生のご指導も参考に頑張ってみます。

お礼日時：2010/10/07 04:01