確率微分方程式 の検索結果 (373件 1〜 10 件を表示)

確率微分方程式を学びたい

確率微分方程式を学びたいのですが、そのためにはどのようなことを勉強していけばいいのでしょうか?…

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確率微分方程式の解き方

…数学初学者で困っております。 。 dσ^2=a(σ)dt+b(σ)dW Wはブラウン過程 といった確率微分方程式が与えられていた場合に、 dσに関する確率微分方程式を得るにはどうしたよいのでしょうか?? ...…

解決

確率微分方程式について

…「確率微分方程式の数値的解法」について勉強したいと思っておりますが、何か参考になるような本やHPなどありましたら、教えてください。…

解決

確率微分方程式

確率微分方程式 (1) dx=-xdt+(2x+x^2) dw の性質を解析する際、ウィーナー項 (平均ゼロ、分散1とします。) を線形近似して (2) dx=-xdt+(2x) dw としたものは、(1)の原点近傍の情報を 与えるものでし...…

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伊藤型確率微分方程式について

…確率変数ki (i=0, 1, 2, 3)は次の確率微分方程式を満たすとします. dk0 = (k1 dW1+k2 dW2+k3 dW3) + 3/2 k0 dt dki = k0 dWi + 1/2 ki dt (i=1, 2, 3) ただしdWi (i=1, 2, 3)はそれぞれ独立なWiener過程の増分とします. (...…

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理系(金融系)について

…こんにちわ Marchの数学科に通うものです(__) 最近、金融関係に興味をもってきたので、 大学院では、数学科ですが金融系(自分は 解析系なので確率微分方程式など)を勉強 していこうと思...…

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泣きたいくらいショックです・・・

…研究室配属で自分の希望の研究室に入れませんでした。 建築学科なんですが自分はデザインの研究室希望だったんですが選ばれず、光(照明)の研究室に配属になりました。 建築家になるため...…

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破産確率の正確な計算

…破産確率の問題です 1円払ってサイコロを振って 1の目が出たら0円 2の目が出たら0円 3の目が出たら0円 4の目が出たら0円 5の目が出たら5円 6の目が出たら6円 をそれぞれ貰えるとします。 ...…

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オプションについての質問です。

…オプションの原資産価格の変化からもたらされる価格リスクについての説明 教えてください。 お願いします。…

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金融工学で使う数学。

…独学で数学を勉強している者です。 現在、線形代数に取りかかっています。 近頃、金融工学を学び、それに関連する職業に就きたいと考えています。 金融工学に的を絞り、数学を勉強しよ...…

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