No.1ベストアンサー
- 回答日時:
平均が0,分散がσ^2の正規分布に従う確率変数xの二乗和 S の分布は、次のように考えます。
z=x/σ
とおけば z が標準正規分布しますから、
S/(σ^2)=Σz^2
となることから、S/(σ^2) はχ二乗分布になります。自由度が n だとすれば S/(σ^2) の分散は 2n になるので、Sの分散は (σ^2)^2・2n となります。
ただ、標準化してχ二乗分布を用いるのが一般的です。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/05/10 20:51
早速の回答ありがとうございます。
σ^2(kx) = k^2 σ^2(x)
なる関係をそのまま適用していいのか少し心配で質問させていただきました。
ありがとうございました!
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