オリジナルRSIの計算はどの様にすれば良いのか教えて下さい。
一般のRSIはSMAを用いますが、オリジナルはEMAを用います。このEMA部分の計算方法が分かりません。
9日間のRSIを計算する場合
u(値上がり幅)とd(値下がり幅)それぞれのEMAは
uのEMA:値上がりした日だけのプライス値列でEMA N=9で計算
dのEMA:値下がりした日だけのプライス値列でEMA N=9で計算
とすればよろしいのでしょうか。
例えば9日間で値上がりした日が1日だけしかなく、それ以前もずーっと値上がりして無かった場合uのEMAは、ずいぶんと古いデータを参照するので不思議な感じがします。
EMAの計算式は分かっています。
EMA(today) = EMA(yesterday)] + α x [ Price - EMA(yesterday)] α=2/(N+1) N:期間
最初のEMA(yesterday)は22個の単純移動平均を用いる。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
平滑指数を用いたRSIというのがあるんですね。
知りませんでした。発想としては、直近の上昇幅や下降幅をより大きく評価するものなのでしょうね。
http://www.geocities.jp/y_infty/kestner/osc_01.h …
http://www.geocities.jp/y_infty/technical/tec_rs …
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