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オリジナルRSIの計算はどの様にすれば良いのか教えて下さい。
一般のRSIはSMAを用いますが、オリジナルはEMAを用います。このEMA部分の計算方法が分かりません。

9日間のRSIを計算する場合
u(値上がり幅)とd(値下がり幅)それぞれのEMAは
uのEMA:値上がりした日だけのプライス値列でEMA N=9で計算
dのEMA:値下がりした日だけのプライス値列でEMA N=9で計算
とすればよろしいのでしょうか。

例えば9日間で値上がりした日が1日だけしかなく、それ以前もずーっと値上がりして無かった場合uのEMAは、ずいぶんと古いデータを参照するので不思議な感じがします。

EMAの計算式は分かっています。
EMA(today) = EMA(yesterday)] + α x [ Price - EMA(yesterday)]  α=2/(N+1) N:期間
最初のEMA(yesterday)は22個の単純移動平均を用いる。

A 回答 (2件)

平滑指数を用いたRSIというのがあるんですね。

知りませんでした。
発想としては、直近の上昇幅や下降幅をより大きく評価するものなのでしょうね。

http://www.geocities.jp/y_infty/kestner/osc_01.h …

http://www.geocities.jp/y_infty/technical/tec_rs …
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RSIの計算には、EMAもSMAも使いません。



9日間の場合、

値上がりした日、値下がりした日、変わらない日

の3種類があります。

値上がりした日について、すべての値上がり幅の合計値を、A
値下がりした日について、すべての値下がり幅の合計値を、B

とすれは、

RSI=A×100÷(A+B)

です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
RSI=A×100÷(A+B)
この式はCutlerが改良した一般式ですね。
質問はWilderが考案したオリジナルの計算式についてです。

お礼日時:2009/10/22 23:41

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