日経先物のデイトレの仕方について

今日、日経先物取引の口座が開設され先物miniから始めました。

株デイトレの経験を元に安全を考え、現在価格より離れた位置でステップペア(IFO)注文を
買(売)指値より1ティック上下に指値、逆指値を入れてやりましたが、安全作戦が仇となり
8割りは、勢いに任せて2ティックあえなく突き進み、逆指約定で損になってしまい勝てません。
先物は株よりスキャピンが通用しないものなのでしょうか？

日経先物のデイトレを適切な方法でやるには、どのようにすればいいのでしょうか？

また日経先物を行なう際の米ドル、グロベ(CME)の比較方法とかについて教えて下さい。

また現物、先物、FXはデイトレの場合、どれが一番難しいのでしょうか？

ご回答宜しくお願いします。

No.1 ベストアンサー 回答者： turq 回答日時： 2008/05/13 20:01

一言で適切な方法といっても難しいですね。

私はN225先物＆オプション、TOPIX先物、長期国債先物、現物株をやっていますが、N225先物は他のデリバティブに連動する傾向があります。
それは下がったら買い上がったら売る、いわゆるサヤ抜き取引とは違い、
下がっても上がっても利益が出る裁定取引に利用されている場合が多いからです。
裁定の方法はN225先物⇔N225オプション⇔TOPIX先物⇔長期国債先物⇔現物株
といった具合に複雑に絡み合っていますが、毎日それらのチャートを見ていればある程度の連動性はわかってくると思います。
それらの指標はある日には相関、または逆相関のチャートを描くということを考慮しつつ、
大手証券会社の先物手口からおおまかなベクトルを推測して、意識される
価格を見抜いていくことが先物では重要かと思います。
先物は必ず意識される価格というものがあり、そこでは上値が重くなったり、下げ渋ったりします。
その値段は以前の高値、安値、SQ値、SQの半値、価格の節目、黄金分割比、など色々ありますが、参加者がどうしたいのか？を常に考えながら
トレードすれば少しは勝率は上がるかもしれません。
「何故その値段でもみあったのか？。何故その値段で下げ止まったのか？」
これを毎日考察するのは非常に大切な事だと思います。そこには必ず理由があり、上記指標で説明がつく場合も多いのです。

これはあくまで私の取引の例ですが、テクニカル重視の人で成功している
人もたくさんいますので、どの方法が一番とはいえません。

何度も失敗を繰り返しながら、最適なトレード方法を見つけていくしか
方法は無いと思います。

>また現物、先物、FXはデイトレの場合、どれが一番難しいのでしょうか？

本気で勝ちたいと思えば、どれも同じように難しいと思います。

一部の天才を除いて、勝ち組は常に努力していると思っています。

この回答への補足

アドバイスどうもありがとうございます。
裁定取引、指標と経済通でない私が一概に理解する事は簡単な事でないですね。
しかし、これからの生活の糧として努力してでもデイトレのコツを見つけ出したいと思います。

補足日時：2008/05/13 21:27

No.2 回答者： lilact 回答日時： 2008/05/14 15:44

仮に強い上昇トレンドの途中であっても数ティック下がることはよくありますね。

したがって、仮に上昇トレンドで買ってもいつも買値の1ティック下で損切りしていたら、損する可能性が高いような気がします。
トレーダーズ証券のトレードスタジアムなどでシステムトレードの検証をしてみると面白いですよ。
たとえば買いの場合。
１、どの指標を使ってどのタイミングで買うか。
２、何ティック上で利益確定するか。
３、損切りは何ティック下にするか。
これを決めてやるとどれくらい儲かったか（損したか）を簡単に検証することができます。なお、買うタイミングは自動的にいろいろな場合における結果を出力してくれます。
上記の数値を指定してやればあとは一切何もしなくても自動的に売買をさせることもできます。

この回答への補足

アドバイスどうもありがとうございます。

損切りのタイミングをもう少し離してみましたが、空売り指値の際、急騰が相次ぎやられてます。

やはりデイトレは何もかも難しいと思います。

トレードスタジアムを折角使ってみたいのですが、現在住所地とかけ離れた所に住んでますので、口座を新設できず使えません。

やはり、上がって下ろう、下がってくだろうが見極められる高レベルの
才覚がなければ、先物は値動きが激しくフッとばされます。

デイトレで勝てる様に、苦しいながらももっと勉強しようと思います。

補足日時：2008/05/15 11:18