日経225先物システム

日経225先物の寄り引けシステム（のようなもの）を考えているのですが、
損切の設定値（寄りで約定後、買いでマイナス〇円、売りでプラス〇円）の計算方法がわかりません。
どなたか、教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いします。

No.2 回答者： tom900 回答日時： 2011/12/03 06:39

実際には検証で最適な数値を求める以外にありません。

ただ、それでも、単に過去検証で良かったから！と言うのでは無く、ある程度、相場の原理や原則に則した考え方は必要だと思います。

買いで入った場合を想定します。
寄り付きで約定。損切りは前日の安値の１pips下。
（安値の1pips下に置く意味は説明すると長いので割愛します。）
ただし、ギャップダウンなどで前日安値よりも寄り付きが安ければ、注文自体をキャンセル。

その他には過去○日間の値幅を計算（ATRなどで算出）して、その○倍を約定価格から差し引いて損切り設定。

ご質問者様が悩んでいる事柄に関して、メチャクチャ良いモノがあるのですが、PRとなってしまうので記載出来ません。ご了承願います。

No.1 回答者： masair 回答日時： 2011/01/23 09:19

御質問の意味がよくわからないのですが。

。

損切り幅が、80円だとすると、

約定価格＝10400円ならば、

新規買いの場合の損切り価格は、10400 - 80 = 10320円
　==>>　損切りは、10320円で売ることになる。

新規売りの場合の損切り価格は、10400 + 80 = 10480円
　==>>　損切りは、10480円で買うことになる。

です。

この回答への補足

質問の説明が悪かったようで。
その損切の値幅を、逆指値としてどのように算出すればよろしいのでしょうか。
よろしくお願いします。

補足日時：2011/01/23 13:05