初めまして。研究で行き詰ってしまったので、質問させてください。
市場に投資している投資家の効用関数を推計するために、ブラックショールズモデルからimplied volatilityを推計しようとしています。
その際、日経225オプションの下記データを利用しようと思っています。
http://www.traders-sns.com/mydownloads+viewcat.o …
(直接zipに飛ぶにはこのアドレス: http://www.traders-sns.com/mydownloads+visit.cid …)
ただ、このデータの見方が分からないので、どなたか教えていただけないでしょうか。
ここの横軸にある『C9500 C9750 C10000 C10500 C11000 C11500』等は、おそらくオプションの権利行使価格だと思うのですが、その列にある1つ1つのセルに入っている数字は何を示しているのでしょうか?
(その日に買われたその権利行使価格での枚数でしょうか?)
普通に考えると、上記で合っているようなのですが、上記の解釈だと、毎日同じ枚数が綺麗に買われているようなので、少し気になりました。(また数字のキリが良すぎる。)
もしどなたか分かる方がいらっしゃったら、教えていただけないでしょうか?
よろしくお願い致します。
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