No.1ベストアンサー
- 回答日時:
バックテストについては、「期間」よりも、「トレード回数」が重要だと思います。
私の場合、1000回以上が理想です。
なので、日足の場合と、5分足とでは、理想的な「期間」は当然異なるわけです。
あと、バックテストの期間や時期を変えると、パフォーマンスが大きく変わってしまうのは、おそらく、カープフィッティング(過度の最適化)が原因だと思われます。とくに、移動平均線、RSI、ストキャス、MACDといった、過去の値動きから算出されるテクニカル指標や、それらを組み合わせたシステムの場合、カーブフィッティングが発生しやすく、パラメーターを少し変えただけで、パフォーマンスが大きく変わってしまうシステムは、トレードの期間や時期が変われば、当然成績も大きく変わってしまい、実運用では耐えられないと、私は考えています。
そこで、私の場合、そういったテクニカル指標への依存は最低限にして、なるべくシンプルなアイディアを大切にして、パラメーターの数も極力少なく、これを多少変えてもびくともしないようなシステムの構築をめざしています。
参考になれば幸いです。
この回答へのお礼
お礼日時:2010/03/09 21:24
ご回答ありがとうございました。
1000回ですか。
日足で1000回のトレードとなるとかなり長い期間で検証しないといけないかもしれませんね。
最適なパラメーターを少し変化させて、結果をみることはやはり大事なんですね。
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