共分散行列

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共分散行列と分散共分散行列の違いとはなんですか?

共分散行列と分散共分散行列の違いとはなんですか? 現在、共分散行列について調べているのですが、分散共分散行列ばかりが引っかかって混乱しています。…

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分散共分散行列

…分散共分散行列 分散共分散行列とはどのような行列のことを言いますか? どのようなものが分散共分散行列であり、どのようなものが分散共分散行列なり得ないのかわからないので教えて...…

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共分散行列について教えて!

共分散行列とはなんですか? 共分散行列はどうやって求めるんですか?…

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変動行列と共分散行列の表す意味の違い

…そのままなのですが、共分散行列と変動行列の表す意味の違いを教えてください。 変動行列をサンプル数で割って平均値として表現したのが共分散行列ですよね? それって何か良いことで...…

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分散共分散行列とは?

…分散共分散行列のことを調べたのですが、参考になるものがあまり見つかりません。 教えてください。 分散共分散行列とは、どのようなもののことを言うのでしょうか? また、どうしてそ...…

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二つの確率ベクトルの共分散行列

…n次元確率ベクトルXについての分散共分散行列 Cov(Xi, Xj)の説明は多くの教科書にあり理解しているのですが,p次元確率ベクトルPとq次元確率ベクトルQについての共分散行列 Cov(Pi, Qj) が何の指...…

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分散共分散行列と相関係数行列との違い

…分散共分散行列と相関係数行列との違いがわかりません。 どなたかご存知の方がおりましたら、教えていただきたくお願いします。…

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共分散行列を求めるプログラム

…マハラノビス距離の分布パラメータである共分散行列について考察しています。 共分散行列を求めるプログラムを教えてください。…

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共分散行列の固有値・固有ベクトルの行列

…以下のようなデータを用いて、共分散行列を生成するとします。 (各No.にはそれぞれx1~x5の5つのデータ) x1 x2 x3 x4 x5 No.1 [2 4 5 2 1] No.2 [3 10 8 7 9] No.3 [11 3 2 1 6] すると、共分散行列は3×3の...…

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最小二乗法の過程で分散共分散行列が・・・・

…最小二乗法の過程で分散共分散行列が目にしました。 重回帰モデルが y=Xβ+ε で与えられるとき、最小二乗法を施すと βの期待値bが (XT・X)-1・XT・yで表せるのですが、 (ただし、XTは行列X...…

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共分散行列の求め方

…数個のデータから共分散行列を生成するプログラムを実装しようと 考えています。 そこで、次のようなプログラムを書きましたが、 結果があっているかがわかりません。 共分散行列の生...…

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分散共分散行列を簡単に手っ取り早く求めたい

…株価データを使ってポートフォリオの収益率の分散を求めようとしています。(エクセルを使ってます) その過程で分散共分散行列が必要です。 個別銘柄を50社選び、それぞれの銘柄の月次終...…

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SPSS出力の「Boxの共分散行列の等質性の検定」と「Leveneの誤差分散の等質性検定」について

…1.SPSSで多変量分散分析を行いましたところ、「Boxの共分散行列の等質性の検定」が有意になってしまいました。 調べたところ、共分散行列の等質性は多変量分散分析を行う場合の前提条件の...…

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最小二乗法の過程で分散共分散行列が・・・

…最小二乗法の過程で分散共分散行列が目にしました。 重回帰モデルが y=Xβ+ε で与えられるとき、最小二乗法を施すと βの期待値bが (X'・X)-1・X'・yで表せるのですが、 (ただし、X&ap...…

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Numpyのrandom.multivariate_normal()の共分散行列

…PythonのNumpyのrandom.multivariate_normal()の使い方ですが、たとえば、2次元で np.random.multivariate_normal([2,2] , [[1,0] ,[1,2] ], 5) みたいな使われ方をしているようなのですが、ここで使われている共分散...…

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多次元正規分布の分散共分散行列について

…p次元確率変数ベクトル X(i) が p次元正規分布 N(0,Σ) に従っているとき p次正方行列 A で X を一次変換した Y (Y=AX) が従う多次元正規分布の分散共分散行列はどうやって求めればよいでしょ...…

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分散共分散行列の逆行列

…以下の行列を考えます. 行列X(M行N列,成分の値は分散1のガウスノイズ) 行列Xの分散共分散行列S(M行M列), 行列Sの逆行列Y(M行M列) N=M+1のときはN≠M+1のときに比べて行列Yの各成分の大きさがか...…

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主成分分析と、共分散行列について

…現在、取得したデータから主成分分析を行うプログラムを実装しています。 扱うデータは、 [変数] x1 x2 x3 ・・・ xn [No. 1] 1 2 5 ・・・ 11 [No. 2] 3 5 10 ・・・ 8 ・ ・ [No. N] 4 6 35 ・・・ 9 ...…

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分散共分散行列は半正定値?

…らしいのですが、その証明がわかりません。 参考になる本でも構いませんので、 どなたかよろしくお願いします。…

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共分散行列の逆行列について

…現在,線形判別分析(Fisher's LDA)のレポートに取り組んでいるのですが, クラス内分散Swの逆行列を持たない時,データセットがどうなっているときと言えるか という問題が分かりません. 答...…

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