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No.2
- 回答日時:
積分記号下の微分ってやつだね。
L’(t) = (d/dt) L(t) = (d/dt) log M(t) = M’(t)/M(t),
L”(t) = { M’(t)/M(t) }’ = { M”(t)M(t) - M’(t)^2 }/M(t)^2.
M”(t) が存在すれば L”(t) も存在する。
X の確率密度関数を f(x) としよう。
M’(t) = (d/dt) M(t) = (d/dt) E[ e^(tX) ] = (d/dt) ∫ e^(tx) f(x) dx
= ∫ (∂/∂t) e^(tx) f(x) dx = ∫ x e^(tx) f(x) dx,
M”(t) = (d/dt) ∫ x e^(tx) f(x) dx
= ∫ (∂/∂t) x e^(tx) f(x) dx = ∫ x^2 e^(tx) f(x) dx.
これが t = 0 でも成り立つから、
L’(t) は t = 0 で微分可能で、したがって連続でもある。
よって、lim[n→∞] a(n) = 0 となる任意の a(n) について
lim[n→∞] L’(a(n)) = L’(lim[n→∞] a(n)) = L’(0).
L’(0) = M’(t)/M(t) = ∫ x e^(0x) f(x) dx / ∫ e^(0x) f(x) dx
= E[ x ]/1 が
= 0 かどうかは、 X によるが。
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