FXの検証を8年も続けても勝てる手法を確立出来ません！

FXや225先物でトレードで勝てる手法の確立を目指しメタトレーダでEAを創りバックテストを行う等をして検証をしながら有効性のある手法を探し続けていますが、何と8年の年月が経過しても未だに確立出来ません、作成検証したEAの数は膨大になりました。
何故これだけの年月を掛け、膨大なEAを創りながら勝てるものが出来ないか、8年も経てばその原因は解ります、相場の大半がランダムに動いてるから、そして分足ばかりでの検証なのでランダムの影響を受けやすいから..
なのでスパンの長い時間足を見る必要もあり60分足の60足分移動平均を五分足に置換えて60*12=720足の移動平均を表示させる等してトレンドの波に乗れる様にと8年の年月を掛け様々な工夫の幅を広げEA開発を発展させてきたつもりですが、状況は変わりません。

EAはもちろんバックテストを行い検証しますがいつも最適化をして有効性がある様な成績が出せる様にしてますが、フォワードテストを行うと全てカーブフィティングでアウトになってしまい本当に有効性のEAは8年経っても一つも手に出来ません。
カーブフィティングの最大の原因がパラメタの多さと最適化ですが、最適化がカーブフィティングを誘発させるので良くないと解ってても最適化を行わなければ、EAの有効性は確かめられないと考え、止む得ず最適化を行い続けてます。

FXは努力しても勝てないのか、検索して様々な見解を読みましたが大半は努力すれば勝てると記述されてました、しかし8年間、検証活動を続けてきた私から見ると、あまりにも信じられない見解です。

そしてトレードに勝つには、しっかりした資金管理が出来る事だと言われてますが、どんなにしっかりした資金管理が出来ても有効性のある手法が伴わないと勝てる様になるなんて思えません。

私が思うにFXで勝には、短期間でも有効性があるEAを見つけられたら実戦し、そのEAの有効性が失われるタイミングを適切に見極め、別のEAに切り替えるサイクルを行える事だと考えてます。

それはともかく検証生活10年も間近に迫り10年のキャリアを積みながら勝てる様にならない事程、屈辱的な事はありません。
8年間積んで来た努力を無にする様な事は絶対に回避させたい気持ちでやまやまです。
いい加減トレードで勝てる切っ掛けを得たいです！
私の8年間の努力の何処がまずかったか、ご助言宜しくお願いします！

No.7 ベストアンサー 回答者： larme001 回答日時： 2017/03/11 23:10

先に回答したものですが、ランダムウォークのことを言ってるのではありません。

それが本質的にわかってないなら、株だろうが馬券だろうが一緒です。

例えば、プロのポーカーが何故勝てるのかは、完全な確率論もあるし、一方で相手を下ろす駆け引きもあるし、その両方の側面がわかってないなら勝てても一過性なんですよ。

同じように、為替だってランダムな側面もあるし、市場が信じるテクニカルな側面もあるし、基本になるファンダメンタルもあるし、どれかいい悪い正しいという話でもありませんから、その本質的な部分をとらえるべきです。

ちなみに、EAを使ってやる難しさは今の相場にどのような性質のEAを使うべきかの選択、そしてその選択の判断のタイミングですからね。金の管理だってある意味機械的にやるならEAでやることを人がやってるのと同じ。別に、利大損小だろうが逆だろうが戦略によるわけだし。スキャルしてる人だって、入るタイミングの直感的なものは多少あれどやることはEAだろうが本質的には大差はないですよ。別に機械学習や昨今のディープラーニングのような人間以上の高度な判断パラメータを編み出すわけじゃなければね。ただ、そう言うのだって信じてヘッジファンドが必死にやってますからね。
ナンピンとかドラリピのような戦法だって、成果があがる人も多いけどレンジを上下してる間に想定外の方向に突き抜ければ簡単にマイナスいくし、ただ、だからと言ってある程度のレンジ相場を予想して決まった期間に勝つことができないわけじゃないですから。

重要なのは、どんな相場を想定するのかで、その想定出来る範囲でプラスに持ってけるだけのうまいEAを作ることにあるんだと思います。だから、リーマンショックにも、トランプラリーにも、バブル期のような相場にも耐えられるなんてのを考えてるなら負けます。ただそれだけでしょう。

この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます！

>それが本質的にわかってないなら、株だろうが馬券だろうが一緒です。
>同じように、為替だってランダムな側面もあるし、市場が信じるテクニカルな側面もあるし、基本になるファンダメンタルもあるし、どれ>かいい悪い正しいという話でもありませんから、その本質的な部分をとらえるべきです。

ランダムな側面、市場が信じるテクニカルな側面、それら見極めが出来る自信がないし、ならランダムそのものを攻略すれば本当に有効なEAが創れる事ばかり考え本質的な部分は見向きする余裕が持てなかったと思います。

>を使ってやる難しさは今の相場にどのような性質のEAを使うべきかの選択、そしてその選択の判断のタイミングですからね。金の管理だってある意味機械的にやるならEAでやることを人がやってるのと同じ。

EAは得意な相場、苦手な相場がはっきししてる現実を無視し、自分はあらゆるパターンの相場でも有効なEA、つまり確実なEAを創る事ばかり考えEAを創り続けてこれだけの年月を浪費してしまいました、。

自分でも長い年月を掛けても勝てる術が身に付かない原因を自覚してると思いますが、それ以外に壁をクリアする事が見つけられず同じ事の繰返しをしてしまったなと思います。
まさに永遠に勝てないやり方の悲劇の匠にならざるを得ませんね。

お礼日時：2017/03/13 22:24

No.6 回答者： larme001 回答日時： 2017/03/11 13:53

ウォール街のランダムウォークって本を読んでください。

基本的にどんなに勝てるツールでも、勝てる相場を誤ればいつか大損しますから、完全放置なんてむりです。

この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます！
ランダムウォークの本を大体読みましたが、簡潔に言うと大勢の人の行動が相場を動かすという事ですね。
つまり相場は人の思惑が値動きの切っ掛けで動き、思惑が変われば動きも変わる。
それが一定のルールで相場に対峙する最大の難しさですね。

お礼日時：2017/03/11 21:56

No.5 回答者： 2014itochan 回答日時： 2017/03/10 18:49

＞カーブフィティングの最大の原因がパラメタの多さと最適化ですが

分かっているなら、パラメーターの少ないモデルで一回目の作成で　年　３．０００円くらい出すのを作れば？？
それを、弄り回して、５-６．０００円まで上げるからじゃないの？？

サラッと作って（思い付きと言う事でなく、参照データ（作るﾃﾞｰﾀ）を絞って）、年３．０００円プラスを出せるモデルが作れるか？？だと思うけど

それと、パラメーターの数値だけど、一つのパラメーターで利益ＭＡＸをだす値から上下にズレたとき、利益が正規分布の形になるか（厳密でなくても）
これを、全てのパラメーターで検証。そうならないパラは捨てる。

バックテスト期間ＭＡＸを　狙うのでなく。相関係数　0.98辺りになるか
ＭＡＸ利益/期間日数*１　から　*最大日数　つまり　ストレート数値を出す。
それと、テストの積算利益の相関を取る。経験値だと　.98辺りがまあ　かなと？

この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます！

>分かっているなら、パラメーターの少ないモデルで一回目の作成で　年　３．０００円くらい出すのを作れば？？
>それを、弄り回して、５-６．０００円まで上げるからじゃないの？？

その通りです、私の場合、長期的に有効な理想的なEAを目指すこだわりから脱せず、やみくもにロジックを詰込み、バックテストで成績を出せてもフォワードテストで決壊、その繰返しです。
何と売買数が10000回でもカーブフィティングに引掛り、まさにカーブフィティングがトレードで勝てる夢をぶち壊す大きな要因になりうるのではと痛感してるくらいです。

>バックテスト期間ＭＡＸを　狙うのでなく。相関係数　0.98辺りになるか
>ＭＡＸ利益/期間日数*１　から　*最大日数　つまり　ストレート数値を出す。

この方法は、自分のやり方に執着し続けた挙句、想像した事すらなかったです。
是非、試してみたいです。
助言された通りの方法を参考にしつつ様、今までの悪しき慣習をどうにかしたいと考えます！

お礼日時：2017/03/10 20:10

No.4 回答者： gm10t60 回答日時： 2017/03/10 13:44

裁量ではなくEAで勝ちたいのですか？

この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます！
基本的には裁量でも構いませんが、PCに貼りつかず完全自動売買が出来、明確な手法の元でのトレードを目指す私にとりEAでトレード出来る事が理想です、しかし長期的に有効なEAを創れる事は努力の限界を超える極度の難しさではないかと痛感してます。

お礼日時：2017/03/10 15:38

No.3 回答者： kghhst 回答日時： 2017/03/10 11:53

心より、敬意を表します。

文を読む限りに措いての第一印象は、
”複眼的考察が欠落している”と、言う事です。（又、此れに尽きると思います）
又、次に大変、僭越ですが救いは、
気が生きていることです。
軽々しい発言ですが、
貴方の大成を信じています。

-依然、混迷と妄想の中を彷徨っているFX狂人より-

この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます！

>心より、敬意を表します。
何だか同情されるくらい、相場という激しい競争の世界で、努力が報われない残酷な立場に追込まれてるかと思うと自分が悲しくなります！

そうですね、相場に対する視野が狭いと私も感じてますが、EA創りにおいての明確な改善策が見当たらず同じやり方の繰返しという羽目になり此処までの年月を費やしてしまいました、それが最適化でカーブフィティングしても代替策が見当たらず最適化で同じ結末になる事の連続..
まさにテクニカル一本槍のやり方なのでそれ以外の部分に目が行き届かない感じです。

お礼日時：2017/03/10 15:45

No.2 回答者： 匿名9 回答日時： 2017/03/10 00:47

負けづづけていないならそれで良いと思いますけどね

かんたんに大勝できるならみんなやってますから

この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます！

負け続けてないでは済まされないと思います、実戦を控えて資金を消費しない替りにここまで年月を掛けて取り組んでも勝てる様にならないと貴重な人生の時間を大幅消耗してしまう結果となるので..

こまで来ると本気でトレードに取り組むなら、トレードは難しい、最初から簡単に勝てない、だけの認識では済まされない現実を突き付けられます、本気でやるなら最初の段階で、トレードがどれだけ難しいか、難易度の奥底まで追求し、こんな無謀な挑戦に自分の人生を掛けるか考える必要すらあると思います。

お礼日時：2017/03/10 15:35

No.1 回答者： Moryouyou 回答日時： 2017/03/09 23:50

本当ですか？

よっぽどセンスがないということです。
すっぱりやめて、IT業界で地道に働いて下さい。

その方が勉強になるし、金になります。

聞いてる限りでは、あまりにも情報処理が
できていない印象を受けます。
少しは本質をとらえるべきです。

最近はとみに動きにそういう傾向が見てとれます。
そのあたりに気づくべきですね。

この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます！

確かにセンスがないと感じつつもそこまで開発活動を続けてしまいました。
どうしてもトレードで身を立てたいので..
センスもなく相場の世界を見渡す視野が狭かったのも努力が実らない要因でしょうね。

お礼日時：2017/03/10 15:28